Ответы на вопросы | Уважаемые опционщики, кто практикует расчёты на америк.опционы, подскажите начинающему, где можно отслеживать показатель r безрисковой процентной ставки для формулы Блэка(для опционов на фьючерсы)?
Уважаемые опционщики, кто практикует расчёты на америк.опционы, подскажите начинающему, где можно отслеживать показатель r безрисковой процентной ставки для формулы Блэка(для опционов на фьючерсы)?
можно ли использовать их для расчёта опционов на фьючерсы moex, ведь для фьючей вроде нужна формула Блэка, а не БШ, как я слышал от Павла Корякина (разработчика WorkShop), какую формулу используете вы для расчёта справедливой стоимости опционов? Возможно вы писали ранее на эту тему в своём блоге, и я ещё не дошёл до этого. Буду признателен за подсказку.
Дмитрий Новиков, хм… т.е. достаточно глянуть сюда www.option.ru/analysis/option#volatility, чтобы увидеть какие опционы стоит покупать/продавать, а какие нет? допустим, видно, что вола IV вчера/сегодня достигла очередного пика и теперь падает, и мы прикидываем вероятность того, что она продолжит падать в этом микротренде, и, продавать ли опионы — мы ещё поразмышляем, но покупать их точно не будем. Это выглядит так?
Дмитрий Новиков, вот посчитал тут, посмотрите пожалуйста правильно ли перевёл из единиц в рубли (правильно ли вообще понял идею):
вот РТС фьюч стоит 128230, его HV 12,1%, центр IV 18,4%.
18,4 больше чем 12,1 на 52%(переоценка), средняя цена колл в стакане: 1875. Значит ли это, что 1875 = 152% и, следовательно 100%=1233,6 ?
Сильно не ругайтесь))
для 18,4: колл 1956, для 12,1: колл 1435 .
Разница между 1956 и 1435? это 521
я считал для центрального страйка
Сам терминал квик выдает график волатильности каждого опциона. Вам надо спросить у брокера как это настраивается. Можно отслеживать динамику изменения улыбки волатильности. Есть ПО у Американских брокеров. Там они это делают. У нас надо ручками в экселе.
Дмитрий Новиков, я сейчас на SmartX от IT Capital, они в мае разорвали контракт с Option Lab, пока я ждал окончательного решения по Option Lab (будет ли с ними сотрудничать российск.брокер, я надеялся, что будет) осваивал Воркшоп всякие тренинги. В воркшопе нельзя строить свою улыбку. А в ноябре стало известно, что рос.брокер НЕ нашёлся для Опшнлаб(( Я это всё к тому, что с квиком сейчас не контачу, вот присматриваюсь к TSLab, но тут отзывов про него начитался — мороз по коже)) Как вы считаете — какое зло меньше: Воркшоп или TSLab?)) В общем буду подбирать ПО, Америка ещё не доступна, придётся из наших выбирать, спасибо за подсказку!