Блог им. deen-ua

Обратный календарный спред

Открыл календарный спред. Особых идей по рынку нет, а вкеше уже сижу с декабырьской экспирации, даже раньше. 
Не долго думая, так как долго, после всех этих празников,  не получается соорудил конструкцию. Она без особых приимуществ, и на убывающей луне, так что особо профита не жду. Так, скажем, мозги разминаю, шоб софсем не отрафировались. 
Обратный календарный спред

 Я совершенно не жду полетов вверх или вниз на 5к -15к пп. Отнюдь, хотя было бы совсем не плохо :)
Что побудило открыть спред, который имеет отрицательную тету, и отрицательную вегу? И это при том что викс РТС на исторических минимумах? Да, я тоже долго думал. Ведь профит будет какраз при резком движе базы, или падении волатильность (а ей уже падать то особо некуда).
А позволило мне аткрыть такой авантюрный спред, так это спред по воле, который видно на  следующем скрине.
Обратный календарный спред
Обычно (если с будуна, нисего не путаю), то ближняя вола выше дальней. А также, мой опыт говорит о том, что если и начнет расти волатильность на рынке, то в первую очередь, вырастет вола ближнего месяца, а потом, с лагом в пару сесий подрастет и дальняя.
Вот на тукущий момент, это знание дает мне основание пологать, что вега у жтого мпреда, не отрицательная, как принято думать.

Вообщем поза жить больше недели не будет, и там либо фикс лося, либо модификация.
Что куда модифицировать, еще не придумал, по месту осмострюсь.
Таргет по трофиту — ожидание, что волы сравняются, и тогда выход с профитом. Идеальнее будет если дальняя упадет к значениям ближнего. Там можно расчитывать на 5-10% от ГО.
А что вы пооткрывали после длительных выходных?
★11
42 комментария
хорошая конструкция ))))) вега минус, тета минус, рынок дохлый ))) как раз под это и расчет? ))) Все-таки надо меньше выходные делать, люди меньше бухать будут и больше думать мозгами…
avatar
VolokitinVit, я знал, что тебе понравицца )
avatar
Денис Дубина, да я для поддержания разговора — без обид…
avatar
Денис Дубина, буду нубом, что за прога?
Виртуально можно портфель сделать для обучения самого себя?
avatar
Денис Дубина, спасибо. Посмотрим на досуге.
Не хочу торговать опционы, потому что не дорос ;)
Но попробовать руки чешутся ;)
avatar
VolokitinVit, движение до экспирации мало вероятно будут держать до посинения как раз для того чтобы с 15го рвануть вверх (если такой сценарий вообще возможен будет, т.к. вопрос с фискальным обрывом отодвинут на два месяца и трейдеры будут маструбировать в широком диапазоне в ожидании разрешении этого вопроса), напрашивается продажа связок с запасом на три перестроения или добавления по объему если БА будет стоять на месте (я про январскую серию). На февраль надо параллельно отрабатывать две-три стратегии направленные на стояние БА в диапазоне 10 тыс п. и на резкий вынос БА на 20 — 30 тыс п. в одну сторону
avatar
VolokitinVit, У меня нет никакого «виденья» на предмет как база ходить будеть. А поза держится совсем е до экспирации. так, поигратся недельку… Тут и потерять еще умудрится надо.
avatar
«Обычно (если с будуна, нисего не путаю), то ближняя вола выше дальней.»

Точняк с будуна. Ближняя ниже дальней. Но не сильно. Меньше 2%.
Год назад я разницу в районе 9% видел на аналогичных спредах.
avatar
Vkt, о, ну значит уплачу рынку.
avatar
Vkt, А какие численные значения были, при спреде в 9%?
avatar
Денис Дубина, около 40%. Тогда вола активно падала после летне-осеннего расколбаса. Сейчас разницы в 9% конечно не будет, 4-5% в худшем случае.
avatar
Vkt, да.
если такое будет до до гружусь уже на более ощутимую часть депозита… пока так, небольшой заход, как сканирование. Понаблюдаю за спредом.
А то когда поз нет, на рынок раз в неделю смотришь. И не замечаешь многого
avatar
Я тупо продал вчера мартовские 160-е колы.
Василий Олейник, ТОже вариант, просто и со страхом )
avatar
Василий Олейник, соотношение максимального профита к ГО при продаже либо коллов либо путов наихудшее.
avatar
Василий Олейник, при всем уважении, боюсь ключевое здесь «тупо».
avatar
Денис Дубина, ))) я просто сейчас особо в рост не верю, ну и строить какие то конструкции тоже лень да и то сегодня с напарником сидели просчитывали разные варианты на опционах и особо ничего интересного не получается.
Василий Олейник, а напарник-то кто? Подшляпный творожок?!
avatar
у меня на январе, спред на коллах себя почти отработал, на феврале сегодня стренгл открыл, в резкий рост что то не верится))
avatar
Zigzag, о, значит мы друг друга удовлетворили )
avatar
Денис Дубина, как обычно один покупает другой продает и оба думают. что правы))
avatar
Денис Дубина, интересненько! Напиши потом когда разберешь позицию что получилось…
avatar
А я решил к бабочкам вернуться
avatar
optiontraders, а чего так? Натыренные идеи чего то не работают? :)
avatar
Денис Дубина, натыренные — это какие?
avatar
optiontraders, Ну те, которые не бабочки )))
Просто ты все «бабочник да бабочник», а потом — раз — и на ретио присел…
Подумал что стырил. Небыл освещен ход мыслей. А потом — бац, «итог года», и снова бабочки.
avatar
Денис Дубина, а ещё я недельными календарями торгую. никто ими случайно до меня не торговал? )))
avatar
optiontraders, Да кажись, еще на третьем ноке, нач. прод. о этой теме расказывал :)
avatar
Денис Дубина, Денис как можно тырить и зарабатывать на этих конструкциях не понимая идеологию и не проживая вместе с конструкцией определенный инкубационный период осмысления когда происходит осмысливание этой конструкции — заработает она для тебя? комфортна ли она для тебя? Ты себе льстишь))) Хотя надо признать, что для опционного рынка ты сделал много, хотя и не все что дОлжно…

С уважением,
vitsantal
avatar
VolokitinVit, Как, как!? в минус конечно! :)
дальше — не понял о чем ты.
avatar
Денис Дубина, ты ж знаешь старую концепцию — если не понял, значит не надо оно тебе, проживешь дальше без этого не задумываясь ))))
avatar
Ждем движения.И все будет в шоколаде.Сам открыл лонг стрэнгл.
А я по прежнему тупо пытаюсь поддерживать дельта-нейтраль на коротком стрэнгле )
4 дня осталось, моя кормилица ТЭТА уже очень хорошо включается, особенно при текущей воле )
т.ч. господа велкам — покупайте пока дешёво, но посните что может быть ещё дешевле )
Ден, спред в презервативе с 1,5 проца обратной волы хороший вариант прийти в себя после праздничков)) потерять сложней чем заработать. Просто пацаны дольют февралик и запрофитит твой календарик )
Денис, ты пиши почаще — а то из ЖЖ пропал, с конференций тоже…
avatar

теги блога Денис Дубина

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн