<HELP> for explanation

Рынок

Рынок | Принцип Паретто и Ливермора при заключении сделок

Решил немного написать в помощь новичку, возможно и кому-то станет полезным. Почему-то много пишется про технический и фундаментальный анализ, но возможным способам заключения сделок уделяется очень мало внимания. Решил немного описать свой способ заключения сделок, как являющийся приемлемым для меня, возможно, подойдёт кому-то.
Все пытаются или считают себя успешными трейдерами, и часто входят целыми объёмами с одной точки. Как практика показывает, это является большой ошибкой. Почему? Человек, как существо чувствующее, подвержен психическому воздействию и панике. В борьбе за “наживой” он делает большинство ошибок, и находит их лишь после последующего анализа сделок. Давным-давно, когда играл в казино “Максим” научился одному прекрасному свойству – умению ждать, так как рулетка – игра с отрицательным мат. ожиданием. В Библии высказыванием из Екклесиаст, попадают прямо в точку: время разбрасывать камни, и время собиратькамни.
У успешного трейдера, на мой взгляд, количество положительных сделок должно составлять 66% и риске на неё (сделку) не более  2-5%. Возможно кто-то использует геометрический рост Винса, но там свои нюансы при расчёте f. Один из фундаментов в моей торговле является геометрический рост при фиксированном f. Это даёт гарантии того, что я не превышу свои психологические уровни, когда у меня начинается полоса неудач. Деверсификация помогает снизить степень риска или уменьшить зависимость конечного результата только от одного финансового инструмента. Дальше именно то, к чему я пристрастился, как к наркотику. Многие зачитывались и восхищаются Ливермором. В свою торговую стратегию я включил и его принципы. – 20-40-40=100% объёма на сделку. Немного усложнил данный принцип таким образом:
  1. 1.    20%
1.1  4%
1.2  8%
1.3  8%
  1. 2.    40%
2.1  8%
2.2  16%
2.3  16%
  1. 3.    40%:
3.1  8%
3.2  16%
3.3  16%
Написана простенькая программа в Excel, которая высчитывает точки входа-выхода, максимальную просадку, максимальный выигрыш. То есть,  с точностью знаю наперёд свои убытки/прибыли – это лишает всякого вмешательства человеческого фактора и ошибок. Кстати, фокус этой системы очень прост, если Вы делаете 2/3 сделок положительных, то у вас мат ожидание не 0.66, а 0.7, а это отличный результат! Не важно, получилась сделка выигрышной или проигрышной, главное другое – соблюдения собственных правил, которые Вы создаёте для себя!
P.S.  Как для примера заходы для фунт/доллара:
 

а если пойти дальше, то можно стоп привязать не к конкретному значению в %% или пп, а расчитываемому исходя из волатильности и уже на основании этого смотреть каким количеством лотов от выделенного на первый вход депо можно войти
Волатильность — это тоже прогноз. Исходя из этого, можно с точностью сказать, что налаживание неизвестного параметра приводит к увеличению энтропии в конечном результате.
хорошее слово энтропия, жаль его никто не использует тут ;)
что это за слово? расскажите
если 66% сделок положительных, то любой мм будет работать ) Факт в том что заранее никогда не известно какое соотношение будет, отсюда все мм летят к чертям )
avatar

Fillio

Самый простой пример, чтоб далеко не ходить — тест по МА. Максимальная просадка 70% от депо. 70% и будет в формуле делителем. f берёте по своему уже усмотрению. Если серия достаточно продолжительная в количестве сделок, то если применять данный принцип, просадка не привысит 55%. При применении 20-40-40, это значение падает до 50%.
Да, это понятно… А если усложнить задачу, и ввести, допустим, понятие «вернякового входа»?.. Т.е. ввести градацию сделок по степени риска — одни более рискованные, другие менее. Возникает непосредственная привязка к рынку, где в одной ситуации вы можете поставить на все, а в другой ограничиться небольшой сделкой. Как в этом случае быть?
Я бы, в данном случае, привязал к максимальной просадке за одну сделку по всей истории сделок. То есть, делителем сделать не сумму продолжительности в сделках, а риск выбрать не более f не более 5-10% от депо. Где-то так.
Я маленько про другую ситуацию. Можно же оценивать не риск в процентах на депо, а риск наступления того или иного события. То есть вы, например, определили что снижение до уровня 1.6130 от уровня 1.6140 очень маловероятно, скажем вероятность такого события 5%, а вероятность события с ростом составляет 95%, т.е. фактически вы можете просто рассчитать небольшую просадку и войти «на все», что будет эквивалентно вашей «убыточной серии», но сжато в одну единствнную сделку :)

Маленько витиевато, но смысл должен быть понятен )
Я пытался данным подходом подходить, но он не эффективен. Объясню почему:
-вероятнось в торговле 50-50. С точностью сказать, что даже в коридоре(флэт) мы вернёмся в верхнюю/нижнюю точку равновероятны. Анализ основывается на субъективном подходе, так и все последующие результаты оценки вероятностей носят субъективный характер. Если взять сегоднящнюю ситуацию с фунт/долларом: средняя точка при таком подходе 1.6034. До этой точки совершится 5ть сделок. Допустим рынок не дал 1.6034 и тогда включается такое свойство, как надежда, что дадут. Можно, конечно зайти по 1.6084 или ниже(объём 5-и сделок), но особой роли не сыграет. Мне предпочтительней заходить дробно, чтоб не путаться. Поэтому и не объеденяю всё в кучу в платформе, так как фикс делаю тоже частями. По такому же принципу.
понял, спс )
торговля с 50/50 это застрелиться лучше и не торговать а двор подметать))))
Я слышу эти слова из года в год от тех людей, у которых сносит стопы, а затем идёт в их сторону с максимальным импульсом) А вероятность Вашего, моего прогноза оценивается конечным результатом — это и является в данном случае вероятностью прогноза.
поэтому покажи свою доходность и не учи ученого)))
Вероятность в торговле не 50 на 50. Простой пример: за короткое время рынок упал на 80% (как сбербанк), проломив все возможные вероятности по поводу глубины падения. Так вот при цене 14 руб вероятность того, что акция снизится еще вдвое (или на 7руб) не такая же, как рост акции сбербанка на 50% т.е. до 21 руб. Потому что, вероятность достижения уровня 7 руб при падении со 100 руб значительно ниже (много меньше 1%), чем вероятность снижения до 21 руб (около 5%)
Как для неверного подхода в данном члучае — акции AIG. После падения в 10 раз, акции упали ещё во столько же.
«верняковый» выход всегда актуальней… потому как вход всегда примерно 50/50 минус комиссия ;)
слушай ну просадка под 50% это беспредел… ты вообще о чем гутаришь))))
«Самый простой пример, чтоб далеко не ходить — тест по МА.»
Пример из МТ
учись сам на своих примерах)))
не факт!
факт, что будет так же в плюс и минус параболически-логарифмно.
А вот если уселичивать риск в понижающей пропорции от прировста (допустим при +100% увеличивать лот на 50%) — это уже иная ситуация.
Чистый ММ от любых показателей текущего состояния счета не состоятелен давно.
Антимартин зачастую лучшие результаты показывает.
А 66% сделок в + — это нормально для того, чтобы работать далее над системой в первую очередь в уменьшение рисков… и во вторую, в увеличение прибыльности.
Согласен, если сделки уже прибыльные, то до верхней границе сокращать объёмы.
Диверсификация в трейдинге тоже не помогает снизить степень риска, а ведет к раскидыванию яиц по одинаково рисковым корзинам… Мы же здесь не про портфельную теорию говорим, правильно?

Все остальное можно описать всего лишь одним словом — усреднение :)
avatar

Fillio

Усреднение — это немного другое. Мартингэйл — это усреднение убыточных позиций, но в данном случае Вы заходите один заход делённый на части, который является единственным
Но по сути это все равно усреднение )
Предположим у Вас депо 500 млн. у.е., и Вы покупаете на 50 млн. какого-нибудь инструмента. Максимальное плечо при данном объёме 1:10. При покупке данного объёма у Вас средняя цена сделки составит с проскальзывание на +(35-50)пипс на форекс.Я уже не говорю за рынок акций, софтов… Поэтому, как смотреть на данный пример
Усреднение и докупка разные вещи, я считаю. По-моему здесь про докупание тема.
Я про это же) Что позиция(объём) он один — нет удвоения убыточных. Тоесть, сделка делится на мелкие части. Почему это иногда выгодно, а иногда нет. Предположим данные выходят очень хорошие и стоим в правильном направлении, но рынок, на то и рынок, чтоб облапошивать других. Резво разворачивают вниз/вверх, мол, «всё же всё хорошо, но чего-то не хватает» — скажут потом в новостях. Но в действительности, тренд будет в том направлении, в котором и смотрели, просто на данный момент, решили собрать стопы. Такое зачастую делается, когда происходит мощный разворот рынка — в переломных точках.
У успешного трейдера большинство сделок должно быть убыточными.
avatar

Dr-Loss

По отношению прибыль/убыток — никогда)))
Я лишь сказал, что большинство сделок должно быть убыточным.
если по правде, то это тоже туфта… так не должно быть. Если рынок знаешь то входить наугад не будешь))))
Так может быть. Просто 10 стопов коротких и потом входишь в позу и прибылью перекрываешь весь убыток и на хлеб еще зарабатываешь.
так бывает до поры до времени, а потом сольешься
Ну да, с дуру можно и хер сломать, не смотря на то что гидравлика.
у тебя с логикой проблема, по твоей логике, тогда все спокойно бы уже миллионерами на рынке стали, так что и ты солешь)))
он имел ввиду что мнооооого маленьких и малаааааало больших))))
Да я понял))) Пробные входы)))
лучшее средство для учебы новичков… показать СВОЮ доходность…
Не всегда, начинают искать индикаторы или грааль какой-то, но в действительности его нет и не будет. Рынок изменчив — то что хорошо сегодня, не факт, что будет хорошо завтра. Как пример, 2-ух недельной давности раскорреляция между долговым рынком, но всё же вернули всё на круги своя. Многих посносило, так как не каждый может держать по 5-7% и по 300-400 пипс просадки)))
очень много написал, а про доходность ничего не ответил. Не ты не сенсей!
А что можно в данном случае ответить?! Вы из тех людей, видимо, которые любят заглядывать в чужую тарелку. А по поводу ответов(задержки), так есть куда важнее вещи, чем разглагольствовать. Написал, как смотрю на торговлю — не более и не менее. Всё остальное — дело каждого, принимать или отвергать.
вот тарелка мне твоя никак, в ней еды нет, раз доходность скрываешь)))
а чего пустыми фразами учить кого-то. Примерами учат а не разговорами)))
Ты троль!
какие у тебя познания в области сказочной терминалогии, может ты и торговлей так же владеешь)))
Он тролит тебя, не обращай внимания.
а у тебя какая доходность, или тоже нечего показать, наверное тоже учитель))))
Держи курс на систему медузы!
спасибо учитель))))
Сам по себе показатель процента положительных сделок ни очем не говорит, и он абсолютно не важен. У человека может быть 90% прибыльных сделок, но прибыльная сделка в 15 раз больше убыточной, в рез-те он в убытке. Или же 20% прибыльных сделок, но он в прибыли.
Вот лично у меня создается впечатление, что процент прибыльных сделок у успешных трейдеров обычно меньше половины, ИМХО.
avatar

mihasya

все это гадание. Рынок не терпит входов и выходов наубум со стопами. Это ведет всеравнр к сливу всего и всегда.
непонял. Что такое SL и откуда берутся значения в последних 5 колонках?
avatar

S.One

Стоп лосс наверное
-Стоп-лосс, тейк-профит(В единицах валюты — USD,CHF,GBP...);
-Стоп-лосс, тейк-профит(В % — отношение прибыли/убытков к депозиту).
плюсануть не могу теме.
за таблицы — отдельный плюс.
плюс первому же комментарию виртуальный.
просто к самому началу комменов:
Почему продают сигналы на ход, но не продают сигналы на выход?
Может «это рынкО, детка» или «вали на* с рынка» © демуровидос?
Имхо если система не состоятельна то ее ММ не спасешь, а если состоятельна, то можно прикрутить абсолютно любой ММ, хоть мартин, и слива не буит. От системы плясать надо, т.е. от рынка, а не от каких то там расчетных гипотетических циферь.
avatar

PASHA

Посмотри на график ликвидности по Европе(хотя бы LTRO, MRO, и сравни MLF c Euribor, на выходных отпишусь «записью»), для примера. Проскальзывание дали 430 пипс, пока не й*опнули на 900 пипс. Так что считаю, что каждый торгует и видит так рынок, как он его себе представляет.Таких случаев много…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW