Мои торговые итоги за ноябрь.

В одном из предыдущих постов я выкладывал свой подробный стейтмент за шесть месяцев. Пришло время подводить итоги ноября. Немного усредняя в свою пользу, восемь месяцев торговли выглядят так:

апр-май-июнь-июль-авг-сент-окт-ноябрь
-10  -15  +40   -15   0    +20   +20   +12

Ноябрь:

 
Первое что бросается в глаза — на протяжении ВСЕХ!!! восьми месяцев я сливаю на последней неделе каждого месяца. Это что-то мистическое. Без текщей недели доходность последних трех месяцев выглядела +20+20+20. Испортил такую картинку ((( Если бы я не торговал последние недели месяца, то средняя месячная доходность за последние ШЕСТЬ месяцев вместо 30% была бы под 50. Ладно доходность, здесь явно кроется какая-то особенность нашего рынка.

Моя система торговли хорошо работает когда рынок двигается в диапазоне. Последняя неделя была другая:



Это явно ударная неделя. В понедельник я снизил дневной лимит убытков с 5 до 3 тысяч, но забыл про контроль за максимальной убыточной позицией. В итоге ловли лонга в понедельник и во вторник, поймал стоп-лимит начав усредняться с четырёх до 6, а в какой-то момент даже до 8 лотов. В среду наконец понял что пошло снижение и несколькими сделками в шорт удалось немного заработать. В четверг (в США был День Благодарения, поэтому вообще не стоило лезть в рынок)  на открытии закрыл небольшой плюс и потом всё отдал на последующей пилораме. Ну и сегодня конечно я превзошёл себя. Предполагал, что будет дожик на дневках, но при этом не угадал ни одной буквы, да ещё дневной стоп-лимит сработал на хае дня )

Нужно будет проанализировать последние недели предыдущих месяцев, эта характерна тем, что на 15-минутках с понедельника шёл чёткий даунтенд. Каждый день движение начиналось либо с небольшого отката в 200-300 пунктов, либо (если на вечёрке рынок загоняли на максимумы) сразу летел вниз с открытия.

Выводы:

По дням:
пт-вт -> превышены риски + ошибся в направлении = стоп
ср -> норм
чт -> влез на выходной америке
пт -> наверное просто устал… = стоп

Раскорреляция с внешкой:
с самого понедельника (а может и раньше) пошла расскореляция с европой и америкой. Я не смог вовремя зафиксировать этот момент, по привычке поглядывал на Дакс и Сипи, что привоело к принятию ошибочных решений. Расскореляция выражалась в том, что в момент роста внешки мы падали, а в момент отката вниз там, мы корректировались вверх.  Т.о. на нашем рынке пошла своя игра — продажи на позитивном фоне. Всё это может привести к ускорению снижения на следующей неделе, т.к. на мой взгляд идёт аккуратный набот шорта (а может это разгрузка портфелей, что не меняет сути) перед сильным импульсом вниз. Как уже писал,думаю что следующая неделя будет ещё более ударная чем эта.
 

Есть над чем работать!