SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Fairman
А ты способен признать ошибку?
- 28 февраля 2024, 14:06
- |
Кривая убытка загибалась вниз, приобретая параболическую форму, при том, что средняя цена позиции изменялась линейно.
— Естественно, размер убытка будет прогрессировать при каждом новом входе в сделку, это же элементарная математика, — сверлила мозг мысль в голове, — скажи спасибо, что не мартингейл, а то бы вообще «без штанов» остался где-то в середине кривой.
— Ну спасибо, успокоил, чёрт побери! – вступил в «диалог» здравый смысл. — А ты способен признать ошибку?
— Ошибку? Почему ты решил, что это ошибка? Если цена развернётся, то закроем позицию в плюс.
— Хорошо, если именно так и произойдёт, а если нет?
Котировки тем временем продолжали движение вниз, а робот набирал длинную позицию.
Двумя кликами мыши можно было перевернуть убыточную позицию и компенсировать значительную часть потерь на сделках по тренду, однако этому препятствовал не столько размер самого убытка, сколько дурацкая мысль: «Разве я могу быть не прав?».
В момент, когда размер убытка приобрёл устрашающий вид, к одолеваемой разум мысли добавился фактор страха, ведь отбивать минус пришлось бы несколько недель.
***
Оглядываясь назад, становится смешно от тех установок, которые давал себе, приходя на рынок:
1. На финансовом рынке можно легко заработать деньги.
— Да, можно, но это будет нелегко, всегда держи в голове, что по ту сторону терминала кто-то умнее тебя.
2. Если принял решение и вошёл в сделку – следуй первоначальному плану.
— Нет, ты можешь ошибаться, будь готов изменить свой план, если прежний стал не актуален.
3. Сосредоточься на прибыли — это главное, что движет тобой.
— Прибыль не главное, куда главнее оценка риска. Иногда лучше забрать небольшую прибыль и выйти с рынка, чем ожидать большего дохода при неприемлемых рисках.
Кстати, заметил такой момент: когда был сосредоточен на финансовой составляющей при работе на рынке, то результат был околонулевым (большие прибыли сменялись не менее большими потерями). После того, как стал относится к биржевой игре именно, как к «игре» (типа развлечения в свободное от работы время), то результат значительно улучшился.
Возможно на результат повлияло «отключение» стресса и напряжения, а может просто опыт, «насмотренность» и способность признавать свои ошибки.
Кто знает?..
Предыдущие посты серии:
Как мы сражались с рынком за полмиллиона — smart-lab.ru/mobile/topic/987840/
Как я дошёл до алгоритмической торговли — smart-lab.ru/mobile/topic/988110/
Как стать инфоцыганом — smart-lab.ru/mobile/topic/988433/
Горе от ума. Как размышления вредят трейдингу — smart-lab.ru/mobile/topic/989166/
— Естественно, размер убытка будет прогрессировать при каждом новом входе в сделку, это же элементарная математика, — сверлила мозг мысль в голове, — скажи спасибо, что не мартингейл, а то бы вообще «без штанов» остался где-то в середине кривой.
— Ну спасибо, успокоил, чёрт побери! – вступил в «диалог» здравый смысл. — А ты способен признать ошибку?
— Ошибку? Почему ты решил, что это ошибка? Если цена развернётся, то закроем позицию в плюс.
— Хорошо, если именно так и произойдёт, а если нет?
Котировки тем временем продолжали движение вниз, а робот набирал длинную позицию.
Двумя кликами мыши можно было перевернуть убыточную позицию и компенсировать значительную часть потерь на сделках по тренду, однако этому препятствовал не столько размер самого убытка, сколько дурацкая мысль: «Разве я могу быть не прав?».
В момент, когда размер убытка приобрёл устрашающий вид, к одолеваемой разум мысли добавился фактор страха, ведь отбивать минус пришлось бы несколько недель.
***
Оглядываясь назад, становится смешно от тех установок, которые давал себе, приходя на рынок:
1. На финансовом рынке можно легко заработать деньги.
— Да, можно, но это будет нелегко, всегда держи в голове, что по ту сторону терминала кто-то умнее тебя.
2. Если принял решение и вошёл в сделку – следуй первоначальному плану.
— Нет, ты можешь ошибаться, будь готов изменить свой план, если прежний стал не актуален.
3. Сосредоточься на прибыли — это главное, что движет тобой.
— Прибыль не главное, куда главнее оценка риска. Иногда лучше забрать небольшую прибыль и выйти с рынка, чем ожидать большего дохода при неприемлемых рисках.
Кстати, заметил такой момент: когда был сосредоточен на финансовой составляющей при работе на рынке, то результат был околонулевым (большие прибыли сменялись не менее большими потерями). После того, как стал относится к биржевой игре именно, как к «игре» (типа развлечения в свободное от работы время), то результат значительно улучшился.
Возможно на результат повлияло «отключение» стресса и напряжения, а может просто опыт, «насмотренность» и способность признавать свои ошибки.
Кто знает?..
Предыдущие посты серии:
Как мы сражались с рынком за полмиллиона — smart-lab.ru/mobile/topic/987840/
Как я дошёл до алгоритмической торговли — smart-lab.ru/mobile/topic/988110/
Как стать инфоцыганом — smart-lab.ru/mobile/topic/988433/
Горе от ума. Как размышления вредят трейдингу — smart-lab.ru/mobile/topic/989166/
Если интересно, результаты моих общих исследований.
Предположим вы создали алгоритм, торгующий 'боковики'. Это и возвраты к среднему, и сеточные, и т. д. Нашли лучшие параметры для размеров отклонений (шагов), размер стопа сколько то шагов. Торгуете.
Вывод: лучшая стратегия — на стопе переворачиваться и дальше снова по алгоритму как с начальной точки.
Есть два варианта развития событий:
1. Если инструмент действительно начал уверенное движение против вашей позиции, то выход по стопу и начало торговли в другом направлении. Здесь ваш метод идеален.
2. Если цена упёрлась в сопротивление, а потом развернулась и пошла в нужном направлении, то при выходе по стопу и последующем перевороте это может принести дополнительные убытки, т.к. вы два раза не угадаете с направлением.
Решение этого вопроса лежит в анализе агрегированной ленты сделок и её ретроспективы.
Наверное это тема для отдельного поста
Когда я написал выше, там имелось в виду, что посчитана статистика, включающая оба указанных случая.
Финансовый результат на дистанции складывается таким образом из трёх слагаемых: 1) итоги торговли в боковике — заведомо положительные при выборе правильного параметра. 2) итоги переворота удачные — это аналог торговли по тренду, большие плюсы 3) итоги переворота неудачные — пила.
Выше я имел в виду, что сумма 2)+3) получается наилучшей. По сравнению, например, с методом просто выйти по стопу.
Иными словами, статистика говорит о том, что переворот и торговля в другом направлении по тому же алгоритму, как правило, приносит лучший результат, чем не торговать вовсе.
Ну, в принципе, логично — пока цена колеблется — это приносит прибыль. Вероятность нового разворота невелика. Правильно понимаю?
А мы пробуем развернуть стопы в свою пользу. Если размер стопа сравним с 1-3 разовыми прибытками, то по статистике последующее движение в пробитую сторону даёт на круг лучшие результаты, чем забор. Хотя и одно движение на 3-4 последующих пилы в среднем.
Сумма 2)+3) уже сама по себе может быть околонулевой в хорошей системе.
И тут надо вспомнить, что на первом откате после переворота вы входите в боковик в новом уже направлении.
3-4 пилы, о которых было выше, означает, что 3-4 раза подряд новый боковик не настроился после первого его колебания и случился повторный слишком близкий переворот.
Основной заработок у меня происходит в боковике, при торговле по тренду значительно меньше