Моментум портфель обогнал MCFTRR

  Проверял с января 2013 до января 2024. Ровно 11 лет. Поскольку в индексе Мосбиржи куча шлака брал индекс голубых фишек за основу. Каждый год начиная с 2013 брал портфель из голубых фишек в равных долях все компании (список ниже)

Итп. Все скрины приводить не буду — на сайте Мосбиржи они есть если что.

и портфель из 10 наиболее выросших за предыдущий год компаний (моментум)

MEBCTRR индекс голубых фишек полной доходности за эти 11 лет показал результат на 0.5% CAGR хуже, чем MCFTRR потому будем сравнивать именно с широким индексом MCFTRR.

Результаты привел в таблице docs.google.com/spreadsheets/d/1_vSfSfJTHeur45cPgiKz4v7Awyy1Uw1DsrapdPmKDjg/edit?usp=sharing

Как видим равновзвешенный портфель слегка обогнал MCFTRR, а портфель моментум обогнал на 3.2% показав 16.04% годовых. Налог с дивидендов во всех портфелях учтен.

Планирую протестировать в будущем моментум с шагом не 1 год, а 6 месяцев. В теории это позволит раньше выкидывать плохие компании и раньше брать растущие акции. Если кто уже проводил подобные тесты — отпишите пожалуйста в комментариях. 

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.