Подскажите по американским облигациям и облигациям в целом

23 января 2013, 21:33
|
wavelet

Приветствую всех :)

Подскажите кто в теме облигаций. На cme котируются производные на:
U.S. Treasury Bond
5-Year U.S. Treasury Note
2-Year U.S. Treasury Note

1. Основное отличие Notes от Bonds — срок погашения и регулярность выплаты купона?

2. Где можно посмотреть подробную информацию (дата выдачи, % купона, дата выплат ближайших и тд) по данным облигациям

Насколько я понял, процентую ставку можно смотреть тут
http://stockcharts.com/freecharts/yieldcurve.html

3. С какими индексами они коррелируют?

4. Посоветуйте что почитать по данной тематике.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
Облигации,
облигации,
вопрос

29 | ★1

14 комментариев

1.0

danaec

23 января 2013, 21:39
Ответить

1 отличают по срокам до погашения bonds долгосрочные, notes среднесрочные, bills краткосрочные
2 на cme торгуются фьючерсы не на конкретные облигации, а синтетическая облигация с фиксированным купоном и постоянным сроком до погашения. если доводите дело до поставки то поставить можно любую облигацию, с определенным сроком до погащения, стоимость поставки определяется через цену фьючерса и конверсионный фактор — www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/30-year-us-treasury-bond_contract_specifications.html
если вас интересует именно спот облигации — то это не CME
3 да с любыми, вопрос только в прроде корреляции и сроке е возникновения
4 по бондам/по фьючам на бонды/по процент ставкам?

Александр Строгалев

23 января 2013, 22:31
Ответить

finviz.com/futures_charts.ashx?t=BONDS
котировки фьючерсов на трежеря
торгуется ЦЕНА!!! а не доходность

Александр Строгалев

23 января 2013, 22:37
Ответить

billikid, даже и не совсем цена))

karapuz

23 января 2013, 22:39
Ответить

karapuz, да ну прям, а что?: )

Александр Строгалев

23 января 2013, 22:41
Ответить

billikid, некое производное цены))
The invoice price equals the futures settlement price times a conversion factor, plus accrued interest. The conversion factor is the price of the delivered note ($1 par value) to yield 6 percent.

karapuz

23 января 2013, 22:43
Ответить

karapuz, ой ладно придираться то :)
про конверс фактор выше написано было

Александр Строгалев

23 января 2013, 22:46
Ответить

billikid, да я просто в своё голову сломал с этими переводами (а за котирование 1/32-ми до сих пор убить готов того кто это придумал — сволочь какая-то была имхо)…

karapuz

23 января 2013, 22:48
Ответить

karapuz, слушай, а мне наоборот в 1/32 торговать привычнее :)))

Александр Строгалев

23 января 2013, 22:50
Ответить

billikid, значит тя так научили)
я то простой смертный))

karapuz

23 января 2013, 22:51
Ответить

karapuz, да вот обясните, а то торгуют непонятно чем.

Theorist

23 января 2013, 22:47
Ответить

wavelet
заходи на сайт cmegroup и внимательнейшим образом читай все спецификации. там всё написано и разжевано, в т. ч. есть и презентации всякие, и полезные разные таблички и конвертилки.

на самом деле фьючерсы не на один выпуск облигаций, а на серию выпусков, причём с разными сроками погашения. есть масса деталей относительно поставки и т.п. — короче просто очень внимательно читай — на сайте CMEGroup написано всё, но нужно вчитываться.

karapuz