SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Ffghfgyggv2258558
Стоит ли доверять брокерам и заморачиваться с подсчётами комиссий?
- 02 февраля 2024, 12:43
- |
Всех приветствую. Стоит ли доверять нашим брокерам с теми цифрами что нам пишут в отчётах. Из вашего опыта, часто ли наё… вают брокера в этом деле?
3.3К |
Читайте на SMART-LAB:
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 26 января 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт
18:34
“Словарь инвестора”: EBITDA и скорректированная прибыль
Продолжаем серию постов “Словарь инвестора”. Сегодня мы осветим те показатели, которые часто применяются в золотодобыче: банковскую и небанковскую...
16:58
теги блога Format9999999
- CNYRUB
- FORTS
- акции
- брокеры
- доллар рубль
- золото
- комиссии брокера
- мобильный пост
- облигации
- срочный рынок
- форекс
Всякое бывает.
Особенно, когда начинаешь торговлю у нового брокера или новым активом.
В Финаме списывали по ошибке, признавали что ошибка и даже не вернули
Я веду свой учет сделок в основном портфеле (среднесрочные/долгосрочные активы). В таблице Excel.
Дело не только в комиссиях, брокер (ВТБ) некорректно показывает доходность по облигациям (ОФЗ-ИН, флоатеры). Не учитывает дивиденды.
А в моей таблице я все это учитываю — и прирост номинала по ОФЗ-ИН, и НКД, и полученные купоны/дивиденды. Т.е. по каждому активу я вижу сколько она мне всего принесла денег.
Плюс я склеил 2 портфеля у разных брокеров в одну таблицу.
Сбер тоже некорректно показывает доходность. Допустим купил облигацию с большим НКД, и Сбер в режиме «за все время» записывает этот НКД в доход, хотя на самом деле никакого дохода еще нет, т.к. НКД был оплачен при покупке.
Брокеру — доверяю. Цифры ИЗРЕДКА проверяю, но ОЧЕНЬ изредка. Не п*здят.
Вот когда бывали несогласования — на стыке годов. То спишут НДФЛ, потом пересчитают и часть вернут… В общем, по расчётам претензиев нету (тьфу-тьфу!
Это- НЕ реклама БКС!
Как БКС трейдерам помогает. ВСЕГДА!!!
Что-то было с особеностью ришки где вариационку считали не по курсу сделок а по курсу закрытия вроде, в результате вариационка уменьшалась вроде, сейчас уже не вспомню.