Блог им. billikid

торговая идея в длинных ОФЗ - возможность прикупить

доходность 15-летней ОФЗ 26207 вчера протестировала уровень в 7% годовых при расширении спрэда к короткой ОФЗ 25079 до 95 б.п. – максимума с начала ноября. На наш взгляд данные уровни для бумаги выглядят весьма интересными и при улучшении внешнего потока новостей после консолидации можно ждать новых попыток к росту.

можно заменить покупкой фьюча на 10 летнюю ОФЗ 
  • Ключевые слова:
  • ОФЗ
15 комментариев
объемы вообще никакие ((
avatar
Eyestock
AntonZharkov, ну как никакие :) а сколько надо? 5000/5000 стоит маркетос (50 мио на 50 мио номиналом)
avatar
Александр Строгалев
5000 / 5000 конечно стоят, но ты зайдешь и будешь единственным в стакане кроме маркетоса, переставит котировки процентов на цать как раз против тебя, и стоить это ничего ему не будет. С другими участниками пришлось бы попотеть или вообще побороться.
avatar
Eyestock
AntonZharkov, если он так переставит — его сразу же выепут и высушат
avatar
Александр Строгалев
billikid, да ладно… что или кто ему помешает?
avatar
Eyestock
AntonZharkov, переставлять он будет стакан синхронно (бидаск) и будет огребать от других участников
avatar
Александр Строгалев
billikid, тоесть без проведенных сделок он цену опустить не может?
avatar
Eyestock
AntonZharkov, вы боитесь, что вы у него купите — а он стакан перекотирует на несколько %% вниз?
перекотировать он будет бидаск синхронно, потому как есть требования к спреду ММ
если он его перекотирует вниз — арбитражеры отожрут его офер а моментально
avatar
Александр Строгалев
billikid, я именно этого и боюсь, он свои заявки прекрасно знает, чужие сразу видны, пока арбитражеры (если они будут в этом инструменте) очухаются, что есть большая неэффективность, у меня сработает либо стоп, либо мк и ММ вернет все наместо как ни в чем не бывало
avatar
Eyestock
AntonZharkov, а вы от базового актива считайте — от корзины
avatar
Александр Строгалев
billikid, поясните пожалуйста
avatar
Eyestock
AntonZharkov, фьючерс на корзину, поставочный
базовый актив — ОФЗ очень ликвидный, с большим колвом участников
если ММ будет перекотировать стакан куда либо сильно от базового актива — арбитражеры будет его наказывать
если вы боитесь что возможного сдвига вы будете автоматически вылетать на стопы по своему риск-менеджменту — смотрите на базовый актив — на ОФЗ, входящие в корзину на днный фьючерс
avatar
Александр Строгалев
billikid, смотреть на один инструмент а стопиться по другому, а если бэк или контанго в моменте сильные будут?
avatar
Eyestock
знакомый банкир (он же подельник, по некоторым абсолютно законным вещам) сегодня похвастал, что поднял 19% годовых на ОФЗ-шках (с ооочень кругленькой суммы).
Его мнение, что пузырь скоро того-с… ;)
avatar
Рустем Мирсаитов
НоваторПлан, да я с ним согласен в чем то, такого апсайда что в прошл году не будет
avatar
Александр Строгалев

полезные записи за 24 часа

★7 51 Почему я не покупаю акции
★6 20 В избранное. Что за Юанем торгуют на Мосбирже. Женьминьби. Юань оншорный CNY и оффшорный CNH. Могут ли перекрыть мостик? И отдельно для России?
★5 30 Зарплаты растут, а люди это не замечают
★5 19 Пора продавать рубли, конец льгот, IPO ВБ для мужиков, рекордная инфляция, дивиденды, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест
★4 14 🐥SmartLab Conf - генератор IPO, провожаем льготную ипотеку👋, считаем дефолты в облигациях👻, дебаты в США…
★4 153 Как вы там, покупаете новые тачки?
★4 41 "Выжить" на 713 тысяч рублей: Обзор трат успешного Миллионера за май 2024
★4 6 Время летит неумолимо. С начала года пролетели 6 месяцев. Чего мы добились. Какие планы воплотили в жизнь. А с чем справиться не удалось. Эти и другие вопросы рассмотрим подробнее.
★3 10 Думаю, что бюджету нужен курс 95 руб. за доллар к концу 2024г.
★3 26 Газпром по 45? Или 145?
+145 153 Как вы там, покупаете новые тачки?
+75 6 Итоги алготрейдинга за первое полугодие 2024 года.
+70 30 Зарплаты растут, а люди это не замечают
+69 20 В избранное. Что за Юанем торгуют на Мосбирже. Женьминьби. Юань оншорный CNY и оффшорный CNH. Могут ли перекрыть мостик? И отдельно для России?
+59 41 "Выжить" на 713 тысяч рублей: Обзор трат успешного Миллионера за май 2024
+57 0 Автоматическая синхронизация времени системы на удалённых серверах для торговли роботами.
+57 51 Почему я не покупаю акции
+55 16 IPO ВсеИнструменты: дорого и неинтересно
+54 10 Думаю, что бюджету нужен курс 95 руб. за доллар к концу 2024г.
+53 20 Выступление СЛ 22,06,24 Часть II.

самые обсуждаемые сегодня

50к Сбербанк дарит мне, 27 тыс. каждые 4 месяца.
30к Пара слов про официальную инфляцию
37к Ещё раз про жизнь с капитала
19к Пора продавать рубли, конец льгот, IPO ВБ для мужиков, рекордная инфляция, дивиденды, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест
15к Зарплаты мигрантов.
15к Как вам такие дивиденды?
14к Как может выглядеть идеальный дивидендный портфель для долгосрочного инвестора
11к Фонд TMOS (Тинькофф Индекс Мосбиржи) - Честный разбор. Состав, комиссии, нюансы
13к Чем дивиденд лучше купона, даже если он хуже?
9к Результаты дебатов в США

теги блога Александр Строгалев

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн