Портфель на основе рейтинга Eyestock

 Портфель на основе рейтинга Eyestock

   Начинаем вести наш портфель на Тинькофф на 500т.р. для демонстрации способностей сервиса.

   Основные постулаты: Лонг/Шорт в соответствии с рейтингом Eyestock. Хороших покупаем, плохих продаем. Доля одного эмитента не может превышать 30% от капитала. Кэш, когда он не нужен держим в денежных фондах $LQDT, $SBMM
 Для начала покупаем наш ТОП4, тех кого мы считаем недооцененными по текущим ценам:

 • Эмитент-доля%
 • $TATN-6,71%
 • $HHRU-3,43%
 • $FIXP-2,81%
 • $UPRO-5,88%
Затем продаем в шорт все плохое, необязательная часть балета:
• $MVID- идеальный кандидат так как на него есть фьючерсы, шорт держать можно бесплатно

Ждем снижениям по следующим эмитентам, для того чтобы докупить:
• $FESH-24.34%

• $PMSB-7.03%

• $TTLK-9.48%
 • $RASP-5.2%
 • $NKHP-10.54%
 • $MDMG-9.35%
 • $VRSB-15.22%
 Портфель должен прийти в соответствие с картинкой:

Что можно ожидать от этого портфеля (все расчеты сделаны на основе исторических данных, мы понимаем это ограничение, история не всегда описывает будущее)
 • Средней геометрической доходности 83,5%
 • Риск такого портфеля составляет 22,8%
 • Коэффициент Шарпа 3,16 (!) — мы получаем на каждую единицу риска, 3,16 руб. премии над безрисковой ставкой
 • Коэффициент надежности RoySafety First, показывает, вероятность того, что поставленная цель в 20% будет достигнута с этим портфелем составляет 99,7%
 • Стоимость под риском (monthly VAR) составляет -20,1%, это означает, что в 5% случаев убыток будет -20,1% и более, или в 95% случаев убыток не будет превышать с учетом вложенной суммы -100493руб.    

Портфель публичный, так что за ним можно следить здесь

На этом все, берегите себя и свои деньги.

Больше идей в нашем Телеграм-канале 

Больше аналитики на нашем сайте Eyestock