<HELP> for explanation

Блог им. Sparts_men

Позиция на праздники

Оставил на праздники вот такую позу.


Максимальный риск около 1-1,5% от депо. Профит максимальный около 20%, но реально 7-10% обычно забираю уже.


если будет открытие 8го вверх, то продам еще путов 140, и сброшу лонгов 145х выведу позу«около нуля».


Если открытие отрицательное, с продолжением движения вниз, то держу. Если вниз и встали на несколько дней то крою и переоткрываю походу. с страйками 150, 145.     

какие будут советы, рекомендации? какие позы в опционах держите сами?



п.с. смотрел статистику отрытия после нг праздников, обычно открываемся стоим пару дней и движение начинается ближе к экспирации, это так для заметки.  Позиция на праздники
 

Ничего не понял, какая прибыль ещё? Надейтесь, что вола не подскочет.
avatar

siva

ну вола подскочет — это с большой долей вероятности, если рынок встанет то вола также как подскочит так же и упадет.

До экспирации останется (если не ошибаюсь) 7 торговых сэссий тэтта больше веги уже в 4 раза и тэтта еще вырастет в разы.

Если только вола 15-20% не скокнет))

в общем в этом конкретном случаю счиатю что вола «не так страшна как её малюют»
А кстати, мы с тобой уже общались по поводу опционов. Меня удивляла гладкая эквити. Опционы продавал, что-ли?
В итоге маржин-колл? :)
avatar

siva

Станислав Иванов, у мя на 2 плеча лонг взят, так что я тоже в позе :(
avatar

siva

Станислав Иванов, ну кстати ты псчти прав… была стратегия от продажи, потом РИ упал за несколько дней на 25 000п… точно не помню уже но был мега залив. и убыток по счету около 25%… с тех пор ту стратегию больше не торгую и счет который писал на смарт лабе в статистике тоже не трогал…

Маржин кола не было, закрыл руками. счет на момент его «закрытия» был с прибылью.

сейчас торгую счет ДУ. а слил 25% на личном.
Бочаров Евгений, жопа чо.
Бывает! Я так понял все торговали опционы от продажи, но рано или поздно приходит слив. Слава богу я никогда этим не занимался :)
avatar

siva

ну на самом деле, хороший опыт. Я опыт прошел на своих деньгах, счета ДУ без стрэссов.
Продавать опционы ОЧЕНЬ ОПАСНО.
Это как собирать сторублевые купюры на пути у бетоноукладочного катка, рано или поздно раздавит и все что собрал уже не пригодится.

теперь торгую большинство спрэдами направленно.
Бочаров Евгений, страшного в продаже ничего нет, а вот в покупке надо фьючем отбивать, чтобы хоть что-то заработать!
По твоей позиции — если сильно вниз пойдем, то продавай после 140000 фьючей, т.е. прикроешь 140 проданные путы… как-то так…
avatar

Urets

Urets, так и делаю, если будет валиться… основная прибыль в этой позе от купленых опционов, потому что они например с 1500п подорожают до 6000-7000п
Бочаров Евгений, не совсем понял чем эта конструкция лучше «была стратегия от продажи»??? Я не говорю что эта стратегия плохая, но здесь тоже проданные опционы и после ухода БА за 138 тоже пойдут убытки, примерно с этим же уровнем риска можно продавать 140 путы, можете объяснить приемущества этой стратегии по сравнению со стратегией продаж опционов?
avatar

vitsantal

VolokitinVit, смотри когда продаем просто «ведро» т.е. продали колы продали путы у нас неограниченый риск при сильной жвижухе в обестороны и вверх и вниз. в этой позе при движении вверх риск ограничен 1% от дэпо, при этом можно сократить купленые контракты и допродать проданые и вывести позу в ноль или даже слабы +

второй момент, у нас неограниченый убыток при сильном падении рынка.Смысл в том что мы не дожидаемся когда начнется убыток этот неограниченый мы управляем позой чтобы цена зашла в нашу «ловушку» (где максимальная прибыль) и в тоже время не пересекла уровень когда вся пока начинаем минусить. можно дабавлять купленые контракты, сокращать проданые, можно фьечем дэльту ровнять, можно вообще всю ногу раллировать т.е. откупить проданые и снова такой же лот продать на страйк ниже… аналогично с куплеными все по ситуации.

т.е. смыл в том что не надо сидеть и мсотреть когда поз начнет минусить и продолжать вней сидеть, надо управлять так чтоб цена в «ловушке» оказалась.

по этой конкретной позе, если цена 8го будет около 142 000п и уже большой риск захода в зону неограниченого убытка я буду по ситуации «сдвигать» профиль. или равнять дэльту.
Бочаров Евгений, тоже самое можно делать и с проданными — если хочешь убрать риски справа, просто не продавай колы, а управлять просто проданными путами можно таким же способом как ты и описал: откупать проданные и покупать путы на соседнем страйке или ровнять дельту продавая фьючи.

И при описанном выше рейтиоспреде есть риск того, что даже когда цена зайдет в «ловушку» она будет все время минусить, достаточно при падении роста волы (а при падении это обычно и происходит) и текущий профиль P/L не будет ни в какой точке положительным…
avatar

vitsantal

VolokitinVit, в сторону неограниченого убытка дэльта изначально строится положительной, за счет того что покупаем контрактов больше чем продаем в пунктах.
Если сравнивать в просто проданой конструкцией, то здесь к экспирации кривая не такая агрессивно изогнутая получается.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW