Блог им. IgorZilin

Не пойму как вычислить % по облигациям?

    • 28 октября 2023, 15:55
    • |
    • Igor
  • Еще
Взял офз 26227. Див доходность 7.1. Написано, Доход 13.4%
При покупке у брокера надо заплатить комиссию на каждую облигацию, а это ещё +..
Первый купон надо отдать — НКД...
два купона в год по 36.9 р = 73.8р. сейчас её можно купить за 984.92р. цена может упасть (у др. брокера 964.04), но сомневаюсь что значительно..
за 6 месяцев 36.9 от 984.92, получится 3.75%, если х 2= 7.5%
Номинал 1000, от него 36.9 равно 3.69 х 2 = 7.38%… и вроде, купон тоже могут изменить, если захотят?
Ставку подняли до 15%… и я не понимаю, где облигации с реальными хотя бы 13% ?
Может вы подскажете, специалисты есть?
16 комментариев
+1
ей пол года осталось?
avatar
Мультитрендовый
Мультитрендовый, как я понял до 17.07.24
avatar
Igor
+1
Igor, ну считай ей 10 месяцев 13.4 годовых, 13.4/12*10 вот столько получишь, минус налог с купонов, минус с того что купил дешевле номинала там тоже налог… итого походу тебя кинули с прибылями Ну не то чтобы прям сильно, но типо не оч много удастся заработать…
avatar
Мультитрендовый
+2
ba-odegaard.no/gcc_prog/recipes/recipes.pdf
Глава 3 — расписана база про дисконтирование
Глава 4 — применительно к облигациям

Математика там простая, уметь программировать не обязательно, можно всё сосчитать в экселе.

Распишите будущий денежный поток по облигации (купоны, возврат номинала) и найдите ставку дисконтирования, которая дает грязную цену облигации.
avatar
E L
E L, У меня опыт был покупки облигаций… я ничего не заработал..
Вопрос простой, Какие облигации лучше купить и когда это сделать?
avatar
Igor
А что такое див.доходность облигации, разрешите полюбопытствовать? Если купонный доход, то он как раз указан 7,4% для 26227 и рассчитывается от стоимости облигации. Доходность облигации это тот доход, который вы в итоге получите после погашения облигации, т.е. купонный доход + доход от разницы номинала и текущей стоимости деленный на дюрацию. Вот как-то так.
avatar
Ask
+1
Ask, Да видимо рыночная стоимость облигации упала. Кому нужна облигация с доходностью 7,4% при ставке 15%?! Соответственно цена упала, и реальная доходность стала 13,5 %. Если ставку ещё поднимут, то коллега не получит доходность 13,5% потому что рыночная стоимость упадет. Если ставка будет падать, то рыночная стоимость вырастет и коллега заработает больше.
avatar
Dr. Кризис
+1
Dr. Кризис, ты пьяный что ли, сам то понял что написал?
avatar
Beach Bunny
Beach Bunny, Пьяный проспится. Дурак никогда. А ещё хуже что человек имбицилом бывает :) А ещё бывают комментары школьники -; пульсята возомнившие себя крутыми инвесторами Школоло их называют :)
avatar
Dr. Кризис
Dr. Кризис, так ты пьяный школьник, ну ничего бывает, ты завязывай бухать, а то мамка будет ругаться.
avatar
Beach Bunny
Beach Bunny, А ещё бывает, что у человека запор, кака из него не выходит и он сам превращается в каку и становится говном :)
avatar
Dr. Кризис
Ask, 7.4% вычесть нкд 3.69р, минус стоимость покупки (брокеру отдать), номинал 1к, сейчас 984.92 (может немного упадёт), это 1.5%...
Посчитайте тщательней, сколько вы получите..
У меня был опыт покупки облигации, я ничего не заработал…
avatar
Igor
+1
Тоже парился вопросом доходности облигаций, мне помог ролик на ютубе, называется «Как выбрать облигации Показываю все этапы», формулы для расчета начинаются на десятой минуте.
avatar
buncher
+1
1. Я обычно считаю годовую доходность (прибыль) по облигациям и акциям так: [(Доходы – Расходы) / (Расходы х Nлет)] х 100, %.
2. Все доходности, указанные на сайте Мосбиржи и в др. местах, как правило, указаны к погашению и не учитывают изменение цены, налоги, комиссии и НКД. Это все снижает заявленную доходность (при неизменной цене облиги или до ее погашения) примерно на 15-20%
avatar
Игорь ПМ
Игорь ПМ, сами покупаете облигации или считаете, что вклад интересней?
В портфеле есть облиги, если есть то какие?
avatar
Igor
+1
Igor, В последнее время перешел в основном на вклады и НС, которые выгоднее ОФЗ (корпоратов не покупаю, т.к. лень вникать во все их тонкости и подводные камни).
На ИИС покупаю ОФЗ (сейчас — ОФЗ 29014 ПК) для вычетов
avatar
Игорь ПМ

полезные записи за 24 часа

★13 17 26,5% на Сибири. Свежие облигации: Томск на размещении
★9 43 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
★4 96 А не поторопились ли они с "орешником"?
★4 15 Привет Чебурашка, который ищет друзей
★3 9 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★3 8 ФосАгро (PHOR). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★2 20 Круглые цифры
★2 4 Десятка самых просевших компаний недели
★2 55 Как удвоить рождаемость за 9 месяцев и обеспечить будущих пенсионеров
★2 0 Новые дивиденды, размещения облигаций, падение акций Транснефти, доллар 100, инфляция ускоряется: обзор главных событий недели
+149 20 Круглые цифры
+117 43 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
+111 56 Пенсия 35 взяла у меня интервью 👍
+89 15 Добрый вечер, ну как полет?!)
+85 6 Встреча наших аналитиков с годовыми подписчиками в СПб, конспект + презентации
+76 17 Почему люди, которые верят прогнозам гос. банков и ЦБ, долгосрочно теряют деньги. Почему заявления чиновников воспринимаю с юмором
+69 55 Когда нормально упадём?
+52 22 Экономисты РАН назвали «единственный фактор», способный побороть инфляцию...
+50 15 Привет Чебурашка, который ищет друзей
+49 21 Залипон

самые обсуждаемые сегодня

92к Результат прилета "Орешника" в недалеком времени позитивно отразится на нашем рынке.
96к А не поторопились ли они с "орешником"?
68к Про доллар-рубль
60к Все обещали яичный кризис России, а он начался в США.
55к Как удвоить рождаемость за 9 месяцев и обеспечить будущих пенсионеров
55к Когда нормально упадём?
44к Назовите компании российского рынка акций которые:
44к Кажется, что нарративу "зачем нужны акции, если вклады дают 20+%" приходит конец
39к 10 лямов можно не возвращать
35к Поможем копеечкой?

теги блога Igor

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн