Начинающий в опционах

Если я продаю на ММВБ PUT на Si 12.23 по ЦС и сразу же продаю фьючерс на Si 12.23 с ближайшей недельной датой экспирации

Чуток некорректно написано,)))
Ну а общий смысл такой стратегии тут давно уже изложен
в проектах опционных профилей (пример)
smart-lab.ru/blog/912618.php
«Майский бриз», «Июньский бэк», «убегающий август», и т.д. поищите

только вы с Путами хотите работать, а тут с колами — и сбор идет не только премии, но и избыточной тетты

Ваша позиция станет проданный синтетический колл. Т.е. теперь риск будет при росте базового актива. При экспирации, если цена будет ниже проданного страйка пута, вы получите премия данного синтетического колла

Шорт Пут = Шорт Колл + Лонг фьючерса
Дальше вы делаете Шорт фьючерса, в итоге в сухом остатке имеем Шорт Колл.
Шорт Колл это стратегия на падение рынка.
Риски проданного Колл при росте рынка неограничен. 
(Игорь Павлов сухим экспертным языком на один комент выше описал тоже самое)

По вопросам: выводы сделаны правильно, а утверждения на половину так как не учитывают отрицательный фин.рез. в виду неограниченного риска по образовавшейся синтетике.

PS если две сделки (-P и -F) в результате сводятся к одной (-C) лучше сделать одну и комиссия будет меньше.