Арбитраж улыбки волатильности. Статистика. Отображение погрешностей.

25 декабря 2012, 10:28
|
optionanalyser

Если проанализировать одномесячный спред по IV на опционных сериях одного БА для колов и путов OTM на равном удалении по какому-либо критерию от БА раздельно ,
то получим нижеприведенные картинки
Ось Х — время до экспирации ближней серии
Ось Y — спред IV с равным удалением от БА по к.л. критерию (страйки и т.д.)

Имхо, такое представление плохо читаемо, а хотелось бы еще одновременно видеть и др. разрезы + поверхность (она в данном случае получается рваной из-за большого шага страйка — совсем не комильфо)

Вопросы:
Как на Ваш взгляд более читаемо отображать ошибки и распределения?
Какие еще разрезы/дополнения были бы на Ваш взгляд информативны для сабж?

93 | ★2

5 комментариев

а каких погрешностей отображение?
и как вы себе представляете арбитраж улыбки (не ухмылки)?
и почему там красные и зелёные хреновины? что значит изменение цвета?

Ra_Ivanych

25 декабря 2012, 11:11
Ответить

Ra_Ivanych,
1. Распределения значения спреда IV в данной точке T_remain. В англ.варианте названия графика это error, перевел его как погрешность, хотя, имхо, правильнее говорить о визуализации распределения.
2. Думаю, что здесь Вы спрашиваете о ТС. Имхо, это др. вопрос и ему стоит посвятить отдельную тему. Если у кого-то эта потребность реализуется в буквы — обсудим в др. ветке.
3. Сделал цвета по аналогии с Блумом относительно нуля. Здесь цвет определяется медианой — горизонтальная черточка внутри овала.

optionanalyser

25 декабря 2012, 12:46
Ответить

Делайте ось LN(S/K) — будет плавнее

AlexeyTikhonov

25 декабря 2012, 11:47
Ответить

AlexeyT, поясните пжл что имелось ввиду.
еще раз повторюсь на всякий случай — на графиках по оси Х отложено T_remain ближней ноги.

optionanalyser

25 декабря 2012, 12:47
Ответить

мой комментарий был к этому:
+ поверхность (она в данном случае получается рваной из-за большого шага страйка — совсем не комильфо)
— я про третью ось (или вторую, если от страйков идете), делайте не абсолютной (страйки), а относительной (или относительной еще и отнормированную на оставшееся время), сильных перепадов не будет, и график (или поверхность) будет поглаже.

AlexeyTikhonov