SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. optionanalyser
Арбитраж улыбки волатильности. Статистика. Отображение погрешностей.
- 25 декабря 2012, 10:28
- |
Если проанализировать одномесячный спред по IV на опционных сериях одного БА для колов и путов OTM на равном удалении по какому-либо критерию от БА раздельно ,
то получим нижеприведенные картинки
Ось Х — время до экспирации ближней серии
Ось Y — спред IV с равным удалением от БА по к.л. критерию (страйки и т.д.)
Имхо, такое представление плохо читаемо, а хотелось бы еще одновременно видеть и др. разрезы + поверхность (она в данном случае получается рваной из-за большого шага страйка — совсем не комильфо)
Вопросы:
Как на Ваш взгляд более читаемо отображать ошибки и распределения?
Какие еще разрезы/дополнения были бы на Ваш взгляд информативны для сабж?
то получим нижеприведенные картинки
Ось Х — время до экспирации ближней серии
Ось Y — спред IV с равным удалением от БА по к.л. критерию (страйки и т.д.)
Имхо, такое представление плохо читаемо, а хотелось бы еще одновременно видеть и др. разрезы + поверхность (она в данном случае получается рваной из-за большого шага страйка — совсем не комильфо)
Вопросы:
Как на Ваш взгляд более читаемо отображать ошибки и распределения?
Какие еще разрезы/дополнения были бы на Ваш взгляд информативны для сабж?
92 |
Читайте на SMART-LAB:
Снижение военной премии в нефти: что это меняет для доллара и G10
Во второй половине понедельника – начале вторники рынки активно пересматривают премию за худший сценарий на энергетическом рынке, что цепочкой...
16:32
«Дом.РФ» — интересный фининститут с потенциалом роста
Аналитики «Финама» добавили в покрытие бумаги «Дом.РФ». Эксперты положительно оценивают перспективы бизнеса эмитента, одного из ключевых...
18:03
теги блога optionanalyser
- arbitrage
- assessment
- Balance
- bar
- broker
- cl
- cme
- common
- control
- data
- eurodollar
- excel
- forecast
- futures
- GE
- hedge fund
- historical
- hv
- IB
- IV
- margin
- ng
- option
- options
- order
- RI
- risk
- roi
- rts
- smile
- span
- Spot
- spread
- strategy
- swan
- trade
- trade strategy
- trading
- TWS
- volatility
- Volume
- volume profile
- Автоматизация торговли
- американский рынок
- арбитраж
- бар
- библиотека
- ВВП
- волатильность
- ГО
- грааль
- данные
- доходность
- евродоллар
- Инструменты
- историческая
- итоги 2012
- клуб
- Комбинация
- лебеди
- ликвидность
- Маркетмейкинг
- общее
- опционы
- ордер
- оффтоп
- оценка
- платформа
- прогноз
- риск
- РТС
- Спот
- спред
- Торговая платформа
- торговая система
- торговая стратегия
- Торговые стратегии
- трейдинг
- улыбка
- управлемый счет
- управление
- управление позицией
- фьюерсы
- фьючерс
- хедж-фонд
- цели
- Эксель
- эффективность
и как вы себе представляете арбитраж улыбки (не ухмылки)?
и почему там красные и зелёные хреновины? что значит изменение цвета?
1. Распределения значения спреда IV в данной точке T_remain. В англ.варианте названия графика это error, перевел его как погрешность, хотя, имхо, правильнее говорить о визуализации распределения.
2. Думаю, что здесь Вы спрашиваете о ТС. Имхо, это др. вопрос и ему стоит посвятить отдельную тему. Если у кого-то эта потребность реализуется в буквы — обсудим в др. ветке.
3. Сделал цвета по аналогии с Блумом относительно нуля. Здесь цвет определяется медианой — горизонтальная черточка внутри овала.
еще раз повторюсь на всякий случай — на графиках по оси Х отложено T_remain ближней ноги.
+ поверхность (она в данном случае получается рваной из-за большого шага страйка — совсем не комильфо)
— я про третью ось (или вторую, если от страйков идете), делайте не абсолютной (страйки), а относительной (или относительной еще и отнормированную на оставшееся время), сильных перепадов не будет, и график (или поверхность) будет поглаже.