Блог им. MihailZavoloka

Кто этот ваш ICE Brent Index?

В спецификации истекающего сегодня контракта BRV3 на сайте мосбиржи www.moex.com/ru/contract.aspx?code=BR-10.23 написано правило исполнения контракта «Закрытие позиций с расчетом вариационной маржи, в качестве цены исполнения принимается значение ICE Brent Index.»
Гуглим что это такое и находим такую страницу на сайте биржи ICE www.ice.com/report/77. Там ещё куча всяких документов с методикой расчёта, но буков очень много и они все на английском, в общем вникать в это придётся долго. Но не суть.
На странице www.ice.com/report/77 можем получить цену на 2ое октября, которая оказывается равна $95.26:
Кто этот ваш ICE Brent Index?

Это при том что UKOIL, USOIL, OIL_BRENT на зарубежных биржах днём имели цену максимум $93.5, что почти на $2 меньше чем у этого индекса BINDEX (а сейчас на $4 меньше). А также, если посмотреть историю этих значений всё на том же сайте www.ice.com/report/77, то окажется что раньше, например за летние месяцы цента BINDEX совпадала с UKOIL, USOIL и OIL_BRENT на tradingview. А вот в сентябре разница в 2 бакса. Так вот, вопрос к знающим — откуда этот индекс берётся, можно ли где-то увидеть подневной график индекса. Или хотя бы как его считать. Или таки придётся прочитать все их pdf с методикой расчёта?))

И да, я застрял в лонге BRV3BRX3 откупив неделю назад по около -$0.5, а спред разошёлся аж до -$2.5 и я потерял конечно же на этой разнице, если кому интересно))
Вся линейка фьючей выглядела очень странно всю вторую половину сентября, разницы в ценах не очень понятные:
Кто этот ваш ICE Brent Index?
В одном месте больше, в другом меньше)))
Знатоки, помогите с определением цены на экспирации))
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
4 комментария

Br-10.23 соответствует ноябрьскому контракту на ICE. Экспирировался по 95,27

avatar
whoitare, так, спасибо, вижу что-то похожее. А можешь дать ссылку? Это он www.cnbc.com/quotes/LCOCV1 ?
Или это он markets.ft.com/data/commodities/tearsheet/summary?c=Brent+Crude+Oil? Сам где отслеживаешь?

А на зарубежных биржах давно транслируют декабрь

avatar
whoitare, в общем, видимо на profinance.ru график наиболее похож на BINDEX, теперь буду ориентироваться по нему www.profinance.ru/charts/brent/lc98

Читайте на SMART-LAB:
Июньский бюджет впервые за год закрылся с профицитом
По расчетам Минфина, в июне федеральный бюджет впервые за год получил месячный профицит около 279 млрд руб. На первый взгляд это хорошая новость,...
Фото
Малая автоматизация трейдинга. Лекция 6 «Алгомонитор экстремальных объёмов»
Друзья, всем привет! Продолжаем цикл «Малая автоматизация трейдинга» и открываем для широкой аудитории лекцию, посвящённую алгомонитору...
Фото
Размещение облигаций Атомэнергопрома в долларах и юанях: интересно ли поучаствовать?
10 июля Атомэнергопром соберет заявки на выпуски облигаций в долларах сроком 2,5 года и в юанях сроком 1,5 года. Объемы будут определены после...
Фото
Сбер РПБУ 6 мес. 2026 г. - кому нужны 30% доходности?
Сбер опубликовал финансовые результаты по РСБУ за 6 месяцев 2026 года. Чистая прибыль за полгода работы составила 995 млрд руб. (+20,4%). За...

теги блога Михаил Заволока

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн