Блог им. MihailZavoloka

Кто этот ваш ICE Brent Index?

В спецификации истекающего сегодня контракта BRV3 на сайте мосбиржи www.moex.com/ru/contract.aspx?code=BR-10.23 написано правило исполнения контракта «Закрытие позиций с расчетом вариационной маржи, в качестве цены исполнения принимается значение ICE Brent Index.»
Гуглим что это такое и находим такую страницу на сайте биржи ICE www.ice.com/report/77. Там ещё куча всяких документов с методикой расчёта, но буков очень много и они все на английском, в общем вникать в это придётся долго. Но не суть.
На странице www.ice.com/report/77 можем получить цену на 2ое октября, которая оказывается равна $95.26:
Кто этот ваш ICE Brent Index?

Это при том что UKOIL, USOIL, OIL_BRENT на зарубежных биржах днём имели цену максимум $93.5, что почти на $2 меньше чем у этого индекса BINDEX (а сейчас на $4 меньше). А также, если посмотреть историю этих значений всё на том же сайте www.ice.com/report/77, то окажется что раньше, например за летние месяцы цента BINDEX совпадала с UKOIL, USOIL и OIL_BRENT на tradingview. А вот в сентябре разница в 2 бакса. Так вот, вопрос к знающим — откуда этот индекс берётся, можно ли где-то увидеть подневной график индекса. Или хотя бы как его считать. Или таки придётся прочитать все их pdf с методикой расчёта?))

И да, я застрял в лонге BRV3BRX3 откупив неделю назад по около -$0.5, а спред разошёлся аж до -$2.5 и я потерял конечно же на этой разнице, если кому интересно))
Вся линейка фьючей выглядела очень странно всю вторую половину сентября, разницы в ценах не очень понятные:
Кто этот ваш ICE Brent Index?
В одном месте больше, в другом меньше)))
Знатоки, помогите с определением цены на экспирации))
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
4 комментария

Br-10.23 соответствует ноябрьскому контракту на ICE. Экспирировался по 95,27

avatar
whoitare, так, спасибо, вижу что-то похожее. А можешь дать ссылку? Это он www.cnbc.com/quotes/LCOCV1 ?
Или это он markets.ft.com/data/commodities/tearsheet/summary?c=Brent+Crude+Oil? Сам где отслеживаешь?

А на зарубежных биржах давно транслируют декабрь

avatar
whoitare, в общем, видимо на profinance.ru график наиболее похож на BINDEX, теперь буду ориентироваться по нему www.profinance.ru/charts/brent/lc98

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Штрихи к управлению активами сейчас
• Облигации на панике. Особенно в высокодоходном сегменте, но не только в нем, то и дело происходит обрушение какой-то бумаги, а то и...
Фото
Верните наши 35 рублей. Чем инвесторам не понравилась новая дивполитика МТС
МТС в среду объявила о новой дивидендной политике на 2027-2028 годы. Ключевой момент — компания теперь переходит от политики...
Важные даты по дивидендам за II квартал
Напомним, что 25 августа Совет директоров Займера рекомендовал направить на дивиденды за II квартал 2026 года 486 млн рублей, или 4 рубля 86...
Фото
Какие бизнесы на Мосбирже смогли успешно "впитать" инфляцию за 10 лет? Часть 2: банки и финансы
Инфляция за 10 лет составила 85% официальная, и около 100% по проверке моей потребительской корзины.  Какие инвестиции в акции, сделанные 10 лет...

теги блога Михаил Заволока

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн