Тестируем в метастоке

Продолжу выкладывать простые способы тестирования систем в метастоке.
Возможно многие уже асы теханализа но читая иногда реплики и посты думаю многие откроют для себя что то новое..
Итак, рано или поздно каждый из нас пытается получить свой индикатор в котором необходимо провести оптимизицию.
В моем примере это будет индикатор ATRHIGH и ATRLOW т.е. индикатор ATR с расчетом по хаям и лоям (моя версия). Система реверсивная т.е. один больше покупаем, другой — закрываем лонг и открываем шорт.
Сразу скажу что будет показан сам принцип, а не готовая система торговли.



т.е. в BUY ORDER и BUY TO COVER ORDER  пишем

period1:=opt2;
diff11:=Max(OPEN-L,Abs(OPEN-Ref(C,-1)));
diff22:=Max(diff11,Abs(L-Ref(C,-1)));

atrLOW:= Mov(diff22,period1*2-1,E);
period:=opt1;
diff1:=Max(H-OPEN,Abs(H-Ref(C,-1)));
diff2:=Max(diff1,Abs(OPEN-Ref(C,-1)));
atrHigh:=Mov(diff2,period*2-1,E);
atrHigh>atrLOW

в соответственно в  SELL и SELL SHORT ORDER 
тоже самое за исключением  atrHigh<atrLOW т.е. меняем знак.

в оптимизации ставим пределы и погнали наши городских.
 Всем привет........