Блог им. NZT2020

Какие есть способы защиты от форс-мажора в алго?

    • 16 сентября 2023, 09:44
    • |
    • NZT2020
  • Еще

 А самое главное как их реализовать?

 Не секрет, что периодически происходит обнуление счетов инвесторов, не часто, но периодически. Например Великая депрессия, Великий 2008 год.

 Это и понятно, биржа — это вам не благотворительность и не работодатель, для большинства, я имею в виду.

 Большинство все равно рано или поздно сольет — это как закон физики, если хотите.

 Обязательно что нибудь произойдет такое, что обнулит счета большинства инвесторов.

 По другому быть не может!

  Понятно, что и алготрейдеры часто попадают под замес. Вопрос к алготрейдерам, как вы с этим боретесь? 

Ну и много других мелких форс-мажоров, о которых начинающий алготрейдер даже и не догадывается.
35 комментариев
+2
Торгую с октября 1998-го и ни разу не было обнуления счета. А самая большая просадка в 37% пришлась на 2022-й.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., Значит есть защита? В 2008 как было?
avatar
NZT2020
+3
NZT2020, «защита» в одном — это расчет размера «плеча», рассчитываеого от номинала цен открытых позиций.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., то есть чем выше волатильность тем меньше плечо? ну или выражаясь Вашим языком зависит от приращения цен?))
avatar
NZT2020
NZT2020, я алгоритмы рассчитываю до начала торговли с доходностью по номиналу без «плечей», а потом методом Монте-Карло для эквити с обнуленной доходностью вычисляю максимальные просадки на уровнях вероятностей 0,05 и 0,25. 

А потом беру плечо, при котором первая величина 25% из-за умножения на размер «плеча».
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г.,  то есть 2008 год уже в расчетах? 
avatar
NZT2020
NZT2020, да, есть. У меня в нем +40+%.а просадка 20,7%
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., я называю это переливы
был какой то манер ухода от пули  при царях наших 
вроде маятник назвался 
тут наверное такая же игра 
avatar
Валерий Осипенко
NZT2020, да тут в моих сообщениях с итогами годов результаты с 2008-го, так как у стороннего брокера я с 3 сентября 2007-го, а до этого деньги были в компаниях, где работал и потому не осталось отчетов компаний, кроме вводов-выводов. Есть только данные, которые я заносил в Excel.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., 25 лет стажа на бирже
зубр
а говорят что столько на бирже не живут
уважуха
интересно чем и где можно было торговать в 98 году ?
наверное только сырьем на Алисе 
avatar
Валерий Осипенко
Валерий Осипенко, РАО ЕЭС и Газпром прекрасно торговались в 1998-1999-м  на 15 млн. руб., которые с учетом инфляции эквивалентны сегодняшним 120 млн. руб.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
А. Г., понял
ыорт, помню меня тянуло на биржу почему то
как то раз даже видел дверь с табличкой -Биржа
как раз в то время 
вот бы зашел придурок я такой 
я уж молчу про ваучеры которые то ж своего рода была игра
в Газпром бы вложится тогда и прикупить у алкашей ваучеров 
но где та бабушка моя, которая бы мне это подсказала?
нету у нас пока поколений умеющих контролировать семейные финансы 
но будут 
я свою внучку привлекаю
ее задача только глядя на график сказать куда пойдет цена
пока у нее больше 70 % угадывания
но это все в виде игры, а вот когда ей станут интересны деньги я ее вовлеку по полной 
даже подумалось, что вот так можно сделать счастливую старость себя 
avatar
Валерий Осипенко
+1
Валерий Осипенко, форекс уже был. Одна из контор набирала новичков для торговли, обучая их на демосчетах. В зале с компьютерами они шептались, указывали на старшего, переходившего от одного к другому: «у него $300 тыс.!».
avatar
svgr
+1
Не совсем понятно про что именно речь. В посте упоминается про 2008 и параллельно про форс мажор.

Если алго платформа опирается на терминал, то массу форс мажора решает терминал и богатый опыт его разработчиков.

Если алго платформа самописная, то должны применяться целый комплекс юнит тестирования, симуляция торгов с различными неадекватными, поданными на вход, данными.

И если речь про нашу биржу, то примерно раз в 2-3 года, наша биржа все равно будет подкидывать такие условия, к которым алго не будет готов.
avatar
Андрей К
Андрей К, а те условия, которые наша биржа уже подкидывала Ваш алго уже учитывает? Поо них то и речь. Может поделитесь? 


avatar
NZT2020
NZT2020, ну я в субботу так не готов фонтанировать идеями ) эти все защиты раскиданы по разным участкам кода.

Банально могут случаться: перепутанный бид с аском местами — это вообще классика из за которой случаются колоссальные сбои у разных алго и раздача денег. Перезагрузка каких то серверов на бирже. Пропуск данных именно биржей и тд. 

Вообщем больше к инфраструктурным вещам. В целом они все описаны в каких то регламентах, но именно они случаются крайне редко, зато метко
avatar
Андрей К
Андрей К, кто путает бид с аском, биржа или брокер?
avatar
NZT2020
+1
NZT2020, биржа. Путает ли брок я не знаю, опыта нет
avatar
Андрей К
Андрей К, блин я этого не знал, так же можно и счета лишиться, а биржа как обычно не причем, хотя я думаю, тут может быть косяк как брокера так и биржи
avatar
NZT2020
Андрей К, еще было у БКС, когда стакан живет своей жизнью, а график своей, причем в реале не совпадающей с реальными котировками, вот это реально жесть. Риски все понятно на трейдере.
avatar
Чужой
Чужой, 
у Открытия на фондовом рынке в МТ5 такое было в текущем году НЕОДНОКРАТНО.
avatar
Дмитрий Овчинников
+1
Борюсь лишь в уме, а не в реальной торговле.
По-хорошему надо переворачивать позицию при достижении убытков размера средней дневной прибыли, однако всегда находится причина пересиживать их, рассчитывая на отскок. В результате фиксирую убыток, многократно превышающий дневной доход
avatar
Fairman
Fairman, а какой у Вас опыт торговли и используете ли Вы алго?
avatar
NZT2020
NZT2020, опыт большой, алго начал использовать года 2 назад
avatar
Fairman
Fairman, примерно как я, человеческий фактор нужно исключать из торговли
avatar
NZT2020
NZT2020, это в принципе невозможно, т.к. нельзя ощущения закодить в алгоритм
avatar
Fairman

Fairman, так нас учат, чтобы только на комисыи работали


-7-10%  просадка в день допустима для одной бумаги
Потери портфеля акций -2-3% но гораздо медленнее, за две недели
это ориентиры сейчас, когда imox +15% дает за два месяца

avatar
MPlus
+1
Есть несколько очевидных вещей.

1. Диверсификация по брокерам. Причем у разных брокеров  — разные (принципиально) способы заработка. Скальпинг, инвестиции, дивиденты, ОФЗ,(крипта ?) и т.п. При правильном алготрейдинге несколько брокеров  — никак не обуза.

2. Техническая поддержка брокера. Имеются в виду не менеджеры по продаже услуг, IPO и т.п. шушера на первой линии поддержки, а компетентные люди. Их желательно знать в лицо. Это не трудно, в смысле — лиц немного. Еще лучше дружить семьями ;)

3. Нелинейные инструменты. Например стрэнгл, в виде детской ванночки, в которой плескается скальпер. Да, за страховку нужно платить, но это себя оправдывает. Хотя бы нервы себе не треплешь.

4.Непрерывный мониторинг всего и всех и всегда. С алертами, интеллектуальным распознаванием аномалий и т.п. Эту часть можно не писать самому, есть масса всего в Open Source, типа Zabbix. И ИИ здесь очень в тему.
avatar
Synthetic
Synthetic, очень интересно, а третий способ это что то из Коровина? В целом Вы правы, надо подумать.
avatar
NZT2020
Synthetic, сразу видно что не торговал реально ни один кризис… в кризис спекули купаются в деньгах и профите... 
avatar
ves2010
ves2010, Вы не поняли, как не попасть например на планку когда могут быть не ограниченные убытки. Вот вы стоите в лонг по сберу, а в этот момент падает метеорит на японию или на Москву — моментально планка, робот даже закрыть не успеет. потому что не об кого будет. Это просто грубый пример.
avatar
NZT2020
NZT2020, планки это мечта! Давно их не было… В прошлом году весной когда планки были, деньги просто пачками раздавали.

avatar
Vkt
так как раз в кризис у алгоритмистов мегапрофиты…
т.к что мечта любого алгоритмиста — кризис раз в квартал или ну хотяб раз в год...


avatar
ves2010
Не надо путать кризис и форс-мажор. Это две большие разницы. ( Или четыре маленьких). При глобальном форс-мажоре биржа обычно закрыта, и трейдеру остается только кусать локти.
avatar
Synthetic
Synthetic, как было в 2008, вы стоите в шорт, у вас уже большая прибыль, но в этот момент торги прерываются биржей и… открываются через неделю, а открытие на +20% по индексу и опять стоп-торги… робот закрыть шорт не успел ибо не об кого, огромные убытки...  я это имею ввиду
avatar
NZT2020

полезные записи за 24 часа

★12 2 10 облигаций с доходностью выше 26% и погашением от 1 до 3 лет
★11 10 25,5% на коксе. Свежие облигации: Кокс на размещении
★6 16 🔔 Финансовый отчёт Ростелекома как зеркало российской экономики
★5 84 Сво закончится до нового года
★5 2 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 27-й.
★5 163 Ситуация на текущий момент
★4 37 Эльвира Набиуллина сказала, когда ЦБ РФ начнёт снижать ставку
★4 0 Озон (OZON). Отчет 3Q 2024. Перспективы. Акция роста.
★4 19 Сбер РСБУ 10 месяцев 2024 г. - прибыль снижается, резервы растут
★4 11 ⭐️У всех окей, только у Окей не окей 👌
+245 163 Ситуация на текущий момент
+155 30 спустя 10 лет пожал сотку
+133 69 Азия. Вторник.
+132 5 Фиксация прибыли после бурного роста🔥Акции и инвестиции
+105 18 Как же достала поддержка банков!
+95 16 🔔 Финансовый отчёт Ростелекома как зеркало российской экономики
+87 88 Метод Геллы. Полетели неспеша. (GOLD)
+79 29 Kpacнaя линия эмиccиoннoй пoддepжки
+72 29 Каким образом россиян продолжают грабить
+68 1 ⛏️ Северсталь: вход в кризис откладывается

самые обсуждаемые сегодня

2к ФАС предписала МТС снизить тарифы на связь

теги блога NZT2020

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн