💬 Итоги моего портфеля за последние 3 года.

🔸Доходность портфеля 74.2%.

Средняя годовая доходность 20,3%.

🔸Корреляция портфеля с ММВБ полной доходности(учитывает дивиденды) отрицательная, спасибо спекуляциям.

🔸Бэта нулевая.

🔸Коэффициент Шарпа положительный 0.24. Рассчитывается как отношение избыточной доходности портфеля, по сравнению с безрисковой процентной ставкой, к общему риску портфеля(стандартному отклонению доходности).

🔸Альфа портфеля относительно Бенчмарка (MCFTR) 11.46%.
Альфа – коэффициент, показывающий, насколько более эффективно активное управление портфелем по сравнению с пассивным.

🔸66% в рублевых активах.
🔸34% в активах в юанях.

Далее в графиках видно проценты по разным отраслям и активам.
👏Результатом доволен. Так как средняя доходность портфеля превышает и обгоняет рынок.

Но признаться честно 2022 год выиграл у рынка за счет активов в долларах акциях США.

При этом из за большого количества облигаций в рублях и падения RGBI из за рисков повышения ставки в сентябре 23 года до 15%, портфель потерял чуть доходности. Но не так много, так как основу облигаций покупал под 15% в апреле 22 год, и они были короткие до 2х лет.

Больше инфы и все мои сделки на моём канале:
t.me/matrosov_investment