🏆 Пришло время подвести итоги по работе алгоритма за последние 4 месяца

Представляю вашему вниманию long-версию торговой стратегии/алгоритма на фьючерс Московской биржи (действующий тикер — MXM3, срочный рынок FORTS), только покупки, без открытия сделок типа «шорт». Алгоритм базируется на трёх видах стохастиков:

1) Stochastic RSI — отличный гибрид двух индикаторов, стохастика и индекса относительной силы (RSI). Он гораздо чаще находится в перекупленности/перепроданности, чем базовый RSI, более чувствительный и часто реагирует на изменение цен раньше, опережая стандартные индикаторы/осцилляторы.
2) Stochastic DiNapoli – это модификация стохастика, которая демонстрирует более сглаженные показатели и, следовательно, дает меньше ложных сигналов по сравнению с традиционным осциллятором. Методика сглаживания позволяет отсеять так называемый ценовой «шум» и получить реальную картину происходящего.
3) Stochastic NR — представляет собою модификацию стандартного индикатора Stochastic, в нём применяется дополнительный параметр Sens (чувствительность), что позволяет устанавливать порог в пунктах, отсекая колебания, находящиеся ниже этого порога, тем самым сокращая количество ложных сигналов.


Данный алгоритм имеет 12 условий на вход в лонг и 12 условий на выход из сделки, это множество стохастиков являются стохастическими нитями Спуда (Spuds Stochastic Thread Theory), этот индикатор был опубликован в 2007 году на зарубежном трейдерском форуме по типу нашего Smart-Lab’a и сделал много шума из-за своей точности в определении перекупленности/перепроданности американского индекса S&P500 на дневном таймфрейме.


Бэк-тестинг проводился на 1-минутном таймфрейме в период с 2017г. по 2023г. – это 6 лет истории 1-минутных свечей, считаю это очень большим периодом для тестинга и весьма трудоёмким/времязатратным процессом. Бэк-тестинг даёт возможность понять насколько эффективна стратегия на длительном участке времени, а не просто «экономный» тест на истории 1-2 лет на часовом таймфрейме.
 

Так выглядят стохастические нити Спуда в алгоритмической торговой платформе TSLab
по которым генерируются сигналы на покупку или продажу.

Поведение алгоритма при появлении так называемых «чёрных лебедей» на финансовых рынках,
как это было в периоды активной фазы COVID-19 в 2020г., и начала СВО в 2022г.

Результаты работы алгоритма на реальных потоковых данных

С 7 декабря 2022г. по 6 апреля 2023г. (4 месяца) индекс Московской биржи вырос на 12,82%, в то время как алгоритм заработал 82,39% в абсолюте за 4 месяца с 1 контракта, стоимость ГО (гарантийного обеспечения) на старте в декабре 2022г. была равна около 45 000 руб., робот к концу периода заработал 37 075р.

Если не учитывать пятое плечо на данном инструменте для самых консервативных и осторожных трейдеров/инвесторов, то в любом случае доходность алгоритма будет больше, чем стратегия «купил и держи» и составляет 16,48% за 4 месяца. При этом алгоритм имеет стоп-лосс в размере 1675 пунктов и обезопасит вас от падения главного индекса фондового рынка РФ. На графике фьючерса МХ видно, что было как минимум 4 коррекционных волны продаж, которые были успешно пройдены с минимальными потерями/стоп-лоссами.

Как это всё работает и как присоединиться к данному алгоритму:

Сигналы приходят в Telegram-группу в таком виде: 

• На данный момент оповещения поступают от 6 алгоритмов, это фьючерсы Ri / MX / Brent / Nat.gas. Ставим звуковое уведомление или вибрацию на этот канал, и Вы никогда не пропустите sms о том или ином сигнале.
• При подключении к сигналам ботов Вы также вступаете в приватный чат, в котором нет политики и срача. Это чат, в котором мы обсуждаем перспективу того или иного инструмента до начала торговой сессии (оценка внешнего фона и тд.) и составляем план на день в соответствии с будущей макроэкономической статистикой/данными, которые будут выходить в разное время по США, Европе и Азии. В чате каждый день поступают онлайн идеи от опытных трейдеров с опытом торговли от 10-20 лет и выше, которые прошли кризис 1998/2008г. Вас ждёт постоянная обратная связь на протяжении всей торговой сессии и общение с единомышленниками 24/7.
• Большим бонусом является автоинформатор по спреду доллар/рубля, нефти и натурального газа с биржи ICE (Intercontinental Exchange США).
• Для тех, кто любит отслеживать открытый интерес по фьючерсам/опционам, есть Telagram-бот, который по вашему запросу выдаёт online данные без задержки по открытым позициям юр. лиц и физ. лиц + график ОИ по опционам, удобно смотреть на каких страйках стоят крупные позиции.

По всем вопросам обращаться в Telegram @BalabanovAA
Или на почту [email protected]

Это реальные сделки ботов за 5 апреля 2023г.

Онлайн сделки с 7 декабря 2022 по 6 апреля 2023 года.


▪️ Чат для трейдеров💭инвесторов 
▪️ Telegram📊канал
▪️ Новостной📺агрегатор