Excel таблица расчёта доходности облигаций! Версия 3.0.🥳🥳🥳

28 марта 2023, 20:45
|
Андрей Филиппович

Не стою на месте и постоянно улучшаю таблицу.
В процессе выявляется масса ошибок, которые стараюсь убирать и делать таблицу более удобной для вас.

Сейчас она уже вполне хорошо подходит для отслеживания всех аспектов всего портфеля в целом.

Что добавил в этот раз:
👉 Убрал надобность искать режим торгов. Теперь он ищется автоматически (для ОФЗ режим торгов неизменен)
👉 Добавил столбец с ценой покупки
👉 Добавил столбец с расчётом эффективной доходности
👉 Упростил формулы и теперь все данные бьются корректно (включая даты купонов, их размер и даты оферты)
👉 Добавил столбец с расчётом НКД
👉 Добавил инструкции под таблицей, чтобы было проще разобраться что есть что и самостоятельно устранить некоторые возможные проблемы

$RU000A105SX7 $RU000A105ZX2 $RU000A105XF4 $RU000A100FE5 $RU000A0ZYJT2 $RU000A105PP9 $RU000A105TS5 $RU000A100PB0 $RU000A1058U6 $RU000A105RF6 $RU000A104ZK2 $RU000A102TL7 $RU000A1032D7

Excel таблица расчёта доходности облигаций! Версия 3.0.🥳🥳🥳

Таблицу залил в телеграмм канал: t.me/filippovich_moneyОна висит в закреплённых записях

спецраздел:
облигации

6.5К | ★4

4 комментария

Подходит только для облигаций с номиналом в 1000. У Вас цена из API тянется в процентах, а не рублях.

Maksim Sobin

10 апреля 2023, 18:10
Ответить

хотелось бы чтобы календарь как-то сделать где указан список бумаг и выплаты. но чтобы один раз его заполнить а не каждый месяц или квартал. сейчас сам вручную заполняю каждую неделю новыми данными из программы брокера.

Roman Med

07 августа 2023, 18:09
Ответить

Хорошая таблица, но часто бывает, что облигации продаются раньше срока погашения, особенно те, что с амортизацией. Было бы здорово создать такую же таблицу, но для продажи. Вариантов в сети много, но все разные и какой правильный не всегда сразу определишь. Например один из аналитиков считает по такой схеме: ставку купона умножает на количество периодов. Пример: продажа ИЛС БО-01-001. Держал 18 купонных периодов (1,5 года) с купоном в 19%. Итого 28,5%, плюс реинвест полученных купонов. В итоге около 32%.
Правильно ли это или нет.