Блог им. Palmonk

Арбитраж на валютах

постоянно смотрю на то, как коррелируют валютные пары и удивляюсь — откуда арбитражеры знают когда пары должны коррелировать, а когда нет?

то австралиец с киви ходили чуть ли не тютелька в тютельку вместе, то вдруг ПОЛНОСТЬЮ пропала недавно корреляция… потом опять появилась, но уже не такая жесткая и она постоянно то пропадает, то появляется… в том числе и у этих валют с евродолларом

тоже недавняя ситуация — евро прет вниз, фунт выказывает все признаки большого желания подняться, но арбитражеры ему просто не позволили это — так и болтался на месте, пока всех быков не вынесли, а заодно видимо и медведи полегли, так как евро продолжал активно падать, а фунт уже лишь вяло болтался на месте.
Потом евро начало откатывать вверх, а фунт потихоньку сползать вниз

а в других случаях арбитражеры не оказывают аж такого сильного сопротивления и пара все таки продавливается куда ей хочется

вот откуда арбитражники знают когда валюты должны коррелировать, а когда нет?

9 комментариев
а они и не знают как раз :-)))
Всемирнов Алексей (Lemmy), а как они тогда работают, на основании чего принимают решение переть против тренда?
avatar
это должны быть ОЧЕНЬ веские основания ;)
avatar
Palmonk, ну кто как наверно…
я просто не работаю с такими парами, которые часто меняют свой характер, типа того что описано в посте
Всемирнов Алексей (Lemmy), понятно, но ведь кто то работает… фактически из за арбитражеров на мелких ТФ работать на коррелирующих инструментах по фигурному теханализу невозможно — их действия часто размазывают движения и фигуры получаются нечеткими… но вот если бы можно было понимать по каким критериям они действуют, то это можно бы учитывать при прогнозе/нахождении точки входа (наверное)

PS то есть я не собираюсь арбитражничать, а просто хотелось бы понять вот такие моменты.
а для собственно арбитражной стратегии конечно есть другие вещи — например какой то дериватив с разных торговых площадок и т.д.
avatar
Palmonk, ну скажем так — фигуры ТА, что вы ищите, не могут быть четкими и неразмазанными хотя бы по той причине, что тогда их было бы легко торговать с прибылью, и не арбитражеры в том виной, а суть рынка как таковая
Всемирнов Алексей (Lemmy), нет, дело не в этом, фигуры которые я использую (треугольники и вероятности), они и так нормальные — с этим проблем нет, проблемы возникают в другом месте — ниже я описал
avatar
вот сегодня евро с фунтом очень серьезно разошлись в конце концов, однако если сравнить цвет свечей то видно, что если на евро свеча бычья, то на фунте она не может быть медвежьей, просто тело меньше и стоит на месте, а когда евро чуть вниз, то фунт вниз рисует гораздо сильнее — то есть фунт очень сильно продавали и арбитражеры хотя и оказывали сопротивление, все равно противостоять не смогли

в общем из за этой корреляции, котора портит ТА, я на валютах ничем кроме евро и иногда йене торговать не могу.

с другой стороны хотя евро и основной мажор оно также часто с чем то коррелирует — ну с индексом доллара постоянно, а иногда и с золотом или нефтью или еще чем то, а это означает, что данный актив также может смазываться в движениях из за арбитражников.
А вот для хорошей торговли нужны именно чистые движения, то есть такие когда цена делается только (или в подавляющем большинстве) покупателями и продавцами- а они основываются в своих действиях именно на предыдущих ценовых движениях- то есть на том же, на чем и технарь.
но когда приходит арбитражник, то ему уже глубоко плевать на ТА, у него критерии совершенно иные (разошлось что то с чем то, значит должно сойтись) — естественно действия людей, которые не обращают внимание, что тренд вверх и начинают шортить по полной, приводит к тому, что тренд может прекратиться — вот как сегодня по евро — там должна была быть еще одна волна вверх, но из за того, что фунт упал очень сильно, арбитражники евро просто напросто смыли… а потом слышим везде вопли о том, что рынки непредсказуемы :)
avatar
вообще я подозреваю, что арбитражники самых разных направлений, очень серьезная сила на рынке, которая видимо может очень серьезно влиять на движения цены, причем самым негативным для теханализа образом!
avatar

теги блога Андрей Палий

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн