Знатоки объясните - почему сбер + 9% а фьючерс не вырос?

Наверно потому что фьючерс июньский не включает в себя 25 рублей дивидендов :)

Видимо, потому что фьючерс заканчивается после выплаты дивидендов. А сама акция после выплаты, как ожидается, просядет (примерно) на величину дивидендов.
Перепроверяйте меня, я толком не слежу за сбером.

Дурака спасает только везение.

фьюч неплохо так сегодня прыгал вверх вниз

Мне кажется, автор хотел более полный ответ получить.
Рынок прогнозировал див. отсечку после 15 июня, поэтому цена фьючерса не выросла (и даже упала)? Ведь на самом деле не должно быть такого «расколбаса» между акцией и фьючерсом.

это, кстати говорит прямо о потенциале роста акции до мая. (фьюч + 2500 (примерно)) / 100

Если бы фьчерс исполнялся до даты отсечки дивов т е до 11мая, то он тоже бы вырос как и акции.А он исполняется 16го мая (см параметры  ближнего контракта SBRF-6.23)то есть после отсечки.

Все просто 

(Цена фьючерса — (цена акции -дивиденды до даты погашения)*число акций в контракте)/(цена акции*число акций в контракте +ГО фьючерса)

умноженное на число дней до погашения/365 должно быть примерно равно ставке краткосрочных гособлиг. При условии конечно, что все цены котируются  в национальной валюте.

Сегодня утром рынок «закладывал» дивиденды ~12,5 руб., объявили 25 и потому слагаемое в числителе приведенной выше формулы и выросло на эти 12,5 руб. Отсюда и разница в поведении после 14:00: рост акции и падение фьючерса.