Про риск актива. Пусть акции Х имеют стандартное отклонение (СТ) (волатильность) 10%. Если инвестор покупает больше акций Х на спадах, то его доходность выше, следовательно и стандартное отклонение.

Question

ВНИМАНИЕ! КОММЕНТАРИИ ПЕРВОГО УРОВНЯ В ВОПРОСАХ УПОРЯДОЧИВАЮТСЯ ПО ЧИСЛУ ПЛЮСИКОВ, А НЕ ПО ВРЕМЕНИ ПУБЛИКАЦИИ.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Залогиниться

Зарегистрироваться

Answer 1

Значит ли это, что риск одного и того же актива зависит от объема вложенных средств?