Блог им. DmitriySemenov_4bb

ТОП 5 технических индикаторов для трейдинга

Большинство новичков при построении своих первых торговых экранов следуют за стадом, хватая пачку консервированных индикаторов и запихивая их как можно больше под графики своих любимых ценных бумаг. Такой подход «чем больше, тем лучше» сводит на нет качество сигналов, поскольку рассматривает рынок сразу с нескольких сторон.

Это иронично, потому что индикаторы работают лучше всего, когда они упрощают анализ, отсекая шум и предоставляя полезные результаты по тренду, импульсу и времени.

Вместо этого используйте другой подход, разбив на типы информацию, которую вы хотите отслеживать в течение рыночного дня, недели или месяца. По правде говоря, почти все технические индикаторы соответствуют пяти категориям и каждая категория может быть разделена на опережающие и запаздывающие.

Опережающие индикаторы прогнозируют движение цены, а запаздывающие индикаторы подтверждают движение цены, когда цена уже находится в движении:

Запаздывающие индикаторы

Индикаторы тренда — анализируют, движется ли рынок вверх, вниз или в сторону с течением времени.

Индикаторы волатильности — измеряют, насколько далеко зайдет ценовое колебание, прежде чем встречный импульс вызовет откат.

Индикаторы относительной силы — измеряют колебания давления покупок и продаж.

Опережающие индикаторы

Индикаторы моментума — оценивают скорость изменения цены во времени.

Индикаторы объема — подсчитывают количество сделок и количественно определяют, кто контролирует ситуацию – быки или медведи.

Определившись с категориями и типами индикаторов давайте выберем лучшие индикаторы в каждой категории, которые подойдут практически всем трейдерам.

Индикаторы тренда

50-дневная MA и 200-дневная MA

ТОП 5 технических индикаторов для трейдинга

Начнем с двух индикаторов, которые встроены в ту же панель, что и дневные, недельные или внутридневные свечи. Скользящая средняя является результатом усреднения цены бумаги за выбранный период. После расчета итоговое значение отображается на графике в виде кривой линии для того, чтобы трейдеры могли рассматривать сглаженные данные, а не фокусироваться на ежедневных колебаниях цен.

Например, чтобы рассчитать простую 10-дневную скользящую среднюю, берется сумма цен закрытия за последние 10 дней, а затем делится на 10. Если трейдер хочет построить 50-дневную скользящую среднюю, будет выполнен тот же тип расчета, но он соответственно будет включать цены за последние 50 дней.

50- и 200-дневные экспоненциальные скользящие средние (EMA) — это более отзывчивые версии своих более известных родственников, простых скользящих средних (SMA). В двух словах, 50-дневная EMA используется для измерения краткосрочной цены ценной бумаги, а 200-дневная EMA измеряет среднюю долгосрочную цену. Если цена выше этих значений, то тренд восходящий, если ниже, то нисходящий, если цена сильно отдаляется от скользящей средней, то в скором времени можно ожидать коррекцию цены до линии скользящей средней.

Индикаторы волатильности

Полосы Боллинджера

ТОП 5 технических индикаторов для трейдинга

Полосы Боллинджера пытаются определить поворотные точки, измеряя, насколько далеко цена может отойти от средней центральной линии — 20-дневной SMA в данном случае — прежде чем спровоцировать возвратный импульс обратно к средней линии.

Полосы также сжимаются и расширяются в ответ на волатильность, показывая неопределенность на рынке, когда цена движется в обычном темпе, то полосы сужаются, а когда происходят какие-то важные события, то расширяется.

Индикаторы относительной силы

Индикатор RSI

 ТОП 5 технических индикаторов для трейдинга

Как правило, когда индикатор RSI пересекает отметку 30 на графике RSI, это бычий знак, а когда он пересекает отметку 70, это медвежий знак.

Другими словами, можно интерпретировать, что значения RSI 70 или выше указывают на то, что ценная бумага становится перекупленной или переоцененной, она может быть готова к развороту тренда или коррекционному ценовому откату. Показатель RSI 30 или ниже указывает на перепроданность или недооцененность, что также говорит о возможном скором развороте цены.

Индикаторы моментума

MACD

ТОП 5 технических индикаторов для трейдинга

Индикатор схождения расхождения скользящих средних (MACD), установленный на 12, 26, 9, дает начинающим трейдерам мощный инструмент для изучения быстрого изменения цены.

Этот классический инструмент импульса измеряет скорость движения цены и пытается определить естественные поворотные точки. Сигналы на покупку или продажу подаются, когда гистограмма достигает пика и разворачивается, пробивая нулевую линию.

Основной минус индикатора MACD в том, что как и все скользящие средние показывает сигналы с существенным запозданием, а также не работает в боковом движении, показывая множество ложных сигналов.

Индикаторы объема

On-Balance-Volume (OBV)

 ТОП 5 технических индикаторов для трейдинга

Этот индикатор суммирует активность покупок и продаж, определяя, быки или медведи побеждают в борьбе за повышение или понижение цен. На OBV можно рисовать линии тренда, а также отслеживать последовательность максимумов и минимумов.

Он очень хорошо работает как инструмент конвергенции/дивергенции.

Дивергенцией и конвергенцией в техническом анализе называют ситуацию, когда трендовые линии, проведенные по одноименным экстремумам на графиках цены и осциллятора, демонстрируют расхождение (дивергенцию, от лат. divergo — отклоняться) или схождение (конвергенцию, от лат. converge — сближаться).

Не существует никаких медвежьих или бычьих дивергенций, которые используют инфоцыгане, т.к. не могут выучить слово конвергенция. Они выкидывают конвергенцию и все называют дивергенцией разделяя ее на бычью дивергенцию (что на самом деле конвергенция) и медвежью дивергенцию (что на самом деле дивергенция).

Говорите правильно и грамотно.

 

ETP Trading  — мой авторский канал, где я размещаю технический анализ индексов и акций, а также важные новости и комментарии по ним, которые действительно влияют на рынок. Буду благодарен подписке.

ETP Trading EDU  — небольшие обучающие посты по техническому анализу, паттернам и всему, что связано с торговлей по Price Action. Никаких новостей, никаких идей, никакого спама. Только краткое обучение.

#индикаторы

★11
32 комментария

Опережающие индикаторы



во развеселил

avatar

2153sved, согласен, звучит странно, но это так и есть)

Опережающие индикаторы отражают информацию о предстоящем экономическом цикле или изменении рыночного тренда.

2153sved,  
показывают, насколько  убытки опережают прибыль 
avatar
Не удержался, лайкнул за конвергенция / дивергенция. В целом пост не особо полезный, сорри (
avatar

50-дневная MA и 200-дневная MA

А что это за цифры? Что они характеризуют? типа в каком-то месяце есть 50 дней? Или это какой-то важный цикл? что за 200? В году 256± торговых дней…
avatar

HD-Boy, скользящая средняя является результатом усреднения цены бумаги за выбранный период (N). После расчета итоговое значение отображается на графике в виде кривой линии для того, чтобы трейдеры могли рассматривать сглаженные данные, а не фокусироваться на ежедневных колебаниях цен.

Например, чтобы рассчитать простую 10-дневную скользящую среднюю, берется сумма цен закрытия за последние 10 дней, а затем делится на 10. Если трейдер хочет построить 50-дневную скользящую среднюю, будет выполнен тот же тип расчета, но он соответственно будет включать цены за последние 50 дней.

N — это например 50, 100, 200 и т.д. период.

Дмитрий Семёнов, уважаемый, откуда значение 50-это что за цифра, что это за период? Почему не 38 или 127? Вот в чем вопрос) ответ судя по всему такой:«Я не знаю, мне сказали что так надо», если я правильно понял)
avatar
HD-Boy, Я не знаю, мне сказали что так надо
HD-Boy, это интересный момент... 

ма50 — квартальная
ма200 — среднегодовая

идея в том что в докалькуляторную эпоху считалось все вручную… делить на 50 это поделить на 100 и *2… а прикинь если такое надо сделать 300 раз за день

аналогично с ма 200 среднегодовая, т.к год 4ре квартала по 50 дней…
avatar
ves2010, ну мы-то не в докалькуляторную эпоху живём, очевидно что в квартале не 50 торговых дней, а 65± (в зависимости от праздников), потому я и интересуюсь зачем такое значение, оно же просто с потолка, можно с тем же успехом просто кулаком по клавиатуре брякнуть (или с закрытыми глазами, как вариант) и какие цифры напечатались, то такое значение МА и пусть будет))
avatar
HD-Boy, дело в том что фундаментальная литература по инвестированию писалась в 60ых… когда как раз калькуляторов не было... 

и только такие старожилы  вроде меня еде помнят в чем суть

будешь книжки писать — пиши номально

кстати стандартные настройки индикаторов rsi macd стохастик это лучшие настройки дневки доу за 100 лет на конец 70ых когда трейдерам попали в руки компы

вообще макд это универсальный индикатор
про индикаторы расказать? что было на самом деле?
avatar
ves2010, про индикаторы расказать? что было на самом деле?
Слушаю
avatar
HD-Boy, вообщем варината у индикаторов 2 

1 утверждают что все сводится к диффференциированию или интегрированию = сма, рсиай, стохастик
2 другие говорят что индикатор это фильтр… которые бывают ФНЧ ФВЧ Полосовой фильтр и режекторный фильтр… сочетание этого похода макд... 

первые компы были слабые и занимались темой люди не технические… поэтому на нормальный фильтр ресурсов не было… лепили из говна и палок
avatar
ves2010, как инженер электроник я за фильтр.У Билла В. есть правило- покупать выше аллигатора, а продавать ниже.Это мудро и надежно.осцилляторы — это проценты.Главное — расхождение с объемом в 5й волне.Максимальный объем в середине 3й волны.
avatar
ves2010, вообще макд это универсальный индикатор
про индикаторы расказать? что было на самом деле? 

Да было бы интересно. 
avatar
ves2010>ма 200 среднегодовая, т.к год 4ре квартала по 50 дней…
 Отсюда манипуляции и ошибки — квартал это 65 дней, год 250 торговых дней. У меня горизонт это полтора года, а квартал мой начинается на две неделе раньше чем для всех. Год это бух-отчёт и премии, и вовсе не бизнес-цикл. 
avatar
HD-Boy, это знает только автор идеи об экспоненциальном сглаживании, все вопросы к Бобу Г. в его 1963 году, великое время компьютернизации (биржи в частности)
avatar
редкостная чушь эта ваша конвергенция-дивергенция - 



avatar

keekkenen, согласен, это редкостная чушь, когда не понимаешь, как она определяется. Авто с 1 колесом это чушь? да! тоже, что и вы нанесли на графике красными стрелочками xD

Если человеку пририсовать еще 6 ног, но это будет восьминогая чушь, хотя 2 ноги это нормально и естественно.

Дмитрий Семёнов, я изучил все индюки в Метасток 7.2.Есть и др проги.Амиброкер или Омега 2000, Нирвана и др.Ты пробовал сам писать индюки на вижел бейсик? Не упирайся в ТА.Учи VSA и ВА Эллиота.Это прямой путь.ТА это усреднение… типа инвестиция. Еще советую рассчитать период и вставить в индикатор вместо 14 или 50 .
mov(C,14*коэф-т,S). коэф-т от 0.2 до 1.8 зависит от перекрытий уровней за период.Типа больше боковик и больше период.Для тренда период =3.
avatar
Дмитрий Семёнов, рисовать на истории всякий может, там особенно этот индикатор красив..
это редкостная чушь, когда не понимаешь, как она определяется

ну-ка, выдай на ура, как она считается
avatar
keekkenen, по дивергенциям... 
дивер это всего лишь замедление тренда… я лично на дневках в 2011 или 2012 г видел 7ую дивергенцию...

есть стата… прочел в книжке… не помню какой… вероятность разворота после первого дивера всего 25%… где то на четвертой сстановиться 60%

кстати дивер в лонг и шорт не симметричен поэтому в индексах в лонг можно и первый дивер
avatar
ves2010, кстати дивер в лонг и шорт не симметричен поэтому в индексах в лонг можно и первый дивер

это из-за того, что характер движения цены вверх и вниз всегда неодинаков
avatar
keekkenen, ну да… бык медленно идет в гору а медведь выпадает из окна
avatar
Основной индикатор — позиции и ордера клиентов.
Всё остальное это псевдо-арифметика, форма шаманства и вата.
avatar
22022022, ха… брокеры например знают и что? большой обьем не пропихнуть… денег больших не поднять
avatar
ТА не работает
Графики отражают лишь прошлое, примите это и не вводите в заблуждение новичков.
Николай Помещенко, 

Технический анализ строится на прогнозировании цены, а движение цены зависит от двойного аукциона, который в свою очередь основан на психологии и поведении людей.

Вы конечно можете все это игнорировать, вычеркнуть и действовать на авось, это ваше право, вам никто не запрещает. 

Пожалуйста, выучите матчасть.

Дмитрий Семёнов, пожалуйста, не впаривайте новичкам хиромантию.
надо изучать экономику, а не сводить Мир к 2d рисунку с двумя переменными.
Ничего не знаешь и знать не будешь про анализы! Инфоцыган!

теги блога Дмитрий Семёнов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн