Блог им. rinatg14

ребят, возможно ли построить волатильно нейтральный стреддел? )

спс за ответ) 
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
405
6 комментариев
так стредл и создается в расчете на рост волы… зачем же при построении  его нейтралить? Вот когда профит получен стредл надо разбирать 
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, ну нет, если торговать перед отчетом, то при открытии рынка вся вола просто уже будет съедена же
avatar
This is me
Ринат Ганиев, 
если торговать перед отчетом, то при открытии рынка вся вола просто уже будет съедена же
 так в расчте на отчет стредл формируют непосредственно за минуты до отчета… или до конца сессии. 
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, а как софрмировать за минуту, если отчеты по сша выходят вне сессии то)) а когда открывается рынок для закрытия опц то вола уже упадет совсем)
avatar
This is me
Наверное, вега-нейтральный стредл. Например, можно переложить вега-риск на дельту или тету.
avatar
bozon
+1
bozon, а как можно переложить на тету?)
avatar
This is me

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+
Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю....
Фото
Андрей Хохрин
07:08
Фото
Индикатор NRTR в OsEngine: формулы расчёта, сигналы и бесплатный робот. Видео.
В этом видео разбираем индикатор NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse). Это инструмент, который одновременно работает как трендовый фильтр и как...
Фото
OS_Engine_team
11:10
Фото
🥪 Казалось бы, как могут быть связаны между собой хакерская группировка и урожай сахарного тростника? Напрямую!
В историю попала компания Mackay Sugar Limited — один из крупнейших и старейших (более 140 лет на рынке) австралийских производителей сахара. Она...
Фото
positivetechnologies
14:09
Фото
Размещение облигаций Атомэнергопрома в долларах и юанях: интересно ли поучаствовать?
10 июля Атомэнергопром соберет заявки на выпуски облигаций в долларах сроком 2,5 года и в юанях сроком 1,5 года. Объемы будут определены после...
Фото
Андрей Севастьянов
10 июля 2026, 10:15

полезные записи за 24 часа

★15 0 Игра проигравшего
★15 77 Немного личного ЗОЖа в ленту
★5 7 СТРЭНГЛ в синтетике
★4 11 Инфляция в начале июля — проблемы всё те же: топливо и дефицит бюджета. Месячный подсчёт июня шокирующий, но вполне ожидаемый.
★4 9 📈Доходность ОФЗ выше ключевой ставки. Возможность, или обычное дело?
★4 16 Полюс: действительно ли Сухой Лог требует отказаться от дивидендов до 2030 года?
★3 9 🥇Не всё то золото, что блестит. Полюс, Селигдар, Южуралзолото
★3 186 Жизнь продолжается... Рак IV стадии. (Метод Геллы)
★3 26 🐯Тигр, по ходу, прыгнул в форточку. 18 недель падения подряд
★3 5 Первое повышение ключевой ставки?
+189 186 Жизнь продолжается... Рак IV стадии. (Метод Геллы)
+94 77 Немного личного ЗОЖа в ленту
+76 0 Игра проигравшего
+72 72 С утра по классике смотрю шорсы Тимофея
+66 21 Пугалки.
+48 9 🥇Не всё то золото, что блестит. Полюс, Селигдар, Южуралзолото
+48 11 Инфляция в начале июля — проблемы всё те же: топливо и дефицит бюджета. Месячный подсчёт июня шокирующий, но вполне ожидаемый.
+48 53 Топливный Кризис закончился !!!
+48 11 Золотой кукан: Полюс снова отрицательно порадовал инвесторов
+46 9 📈Доходность ОФЗ выше ключевой ставки. Возможность, или обычное дело?

самые обсуждаемые сегодня

7к Полюс: падай, падай, землю радуй...
5к В поисках янтаря
5к Цель «зарубежных партнёров» индекс РТС по 270
3к Возьму акции Полюс-супернадежный в ДУ
2к Одна из стран Европы скупает золото на миллиарды .

теги блога This is me

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн