Блог им. rinatg14

ребят, возможно ли построить волатильно нейтральный стреддел? )

спс за ответ) 
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
415
6 комментариев
так стредл и создается в расчете на рост волы… зачем же при построении  его нейтралить? Вот когда профит получен стредл надо разбирать 
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, ну нет, если торговать перед отчетом, то при открытии рынка вся вола просто уже будет съедена же
avatar
This is me
Ринат Ганиев, 
если торговать перед отчетом, то при открытии рынка вся вола просто уже будет съедена же
 так в расчте на отчет стредл формируют непосредственно за минуты до отчета… или до конца сессии. 
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, а как софрмировать за минуту, если отчеты по сша выходят вне сессии то)) а когда открывается рынок для закрытия опц то вола уже упадет совсем)
avatar
This is me
Наверное, вега-нейтральный стредл. Например, можно переложить вега-риск на дельту или тету.
avatar
bozon
+1
bozon, а как можно переложить на тету?)
avatar
This is me

Читайте на SMART-LAB:
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (АО Полипласт снижен BBB+.ru, ПАО МГКЛ и АО Уральская Сталь присвоен статус "Под наблюдением")
🔴ПАО Кокс АКРА понизило кредитный рейтинг ПАО Кокс до уровня BBB-(RU), изменив прогноз с «Негативного» на «Стабильный». Ранее у компании...
Фото
Андрей Хохрин
09:00
Фото
Доллар вернулся в игру: евро отступает, фунт держится
Пятница показала, насколько непрочным остается восстановление евро. EUR/USD поднялся до 1,1214, но затем откатился к 1,1140. Индекс доллара...
Фото
Артур Идиатулин (Tickmill)
18:14
29 октября купонный доход в размере 24,6 млн рублей по облигациям серии 001Р-07 не был выплачен
29 октября купонный доход в размере 24,6 млн рублей по облигациям серии 001Р-07 не был выплачен. Группа прилагает все усилия для урегулирования...
Фото
MGKL
10:13
Фото
ДОМ РФ: сильные результаты за 9М2026. Что ожидаем по итогам года?
ПАО «ДОМ.РФ» представило ожидаемо сильные результаты по МСФО за 9 месяцев 2026 года. Чистая прибыль выросла на 38,6% г/г до 86,3 млрд рублей,...
Фото
Александр Антонов
29 октября 2026, 22:21

полезные записи за 24 часа

★8 27 Три годовые зарплаты к 40 годам: у вас столько есть? Таблица, от которой многим станет не по себе
★6 10 Мосбиржа запускает CDS: как торговать риском дефолта?
★5 6 Об жабе, таймфреймах и прочих адвокатах убыточной позиции
★5 0 ТОП-6 самых доходных ОФЗ под пассивный доход. Доходность снизилась, но остается хорошей
★5 4 🐾 Сделки прошлой недели. Лонг юаня, какао и добор в облигациях Самолёта.
★4 0 ВТБ - анатомия рекордной прибыли в эпоху структурной трансформации
★4 26 Государство решило, что мы мало платим налогов
★4 2 Не хватило двух справок — и 500 000 ₽ ушли
★3 5 ВТБ: анализ "вбросов" про допку
★3 10 ВТБ разгоняется к рекорду по годовой прибыли
+69 4 Сбер. Отчет за сентябрь и октябрь '26
+68 4 МГКЛ запретят шортить, но акциям это не помогает
+66 6 Об жабе, таймфреймах и прочих адвокатах убыточной позиции
+66 10 Ситуация на текущий момент
+57 1 Чистая прибыль банковского сектора в сентябре 2026 г. — снизилась из-за переоценки ценных бумаг и укрепления рубля, но процентные доходы продолжают показывать рост.
+56 4 🐾 Сделки прошлой недели. Лонг юаня, какао и добор в облигациях Самолёта.
+47 1 📉 Балтийский лизинг: AA- ➡️ А прогноз развивающийся (Эксперт РА)
+47 5 Ситуация в крипте за последние 24 часа
+45 31 S&P походу всё
+45 14 Цифры для участников завтрашней конференции Смартлаба

самые обсуждаемые сегодня

14к В Польше заявили о госперевороте
10к а я говорил ёпте !
3к Черный лебедь. ВТБ
2к А если на СЛ всё уже было написано и о обо всем уже говорили, то пора открывать уже новый формат, а не бодяжить бражку на старых дрожжах
3к Переговоры
1к Про системность, эффективность, рынок, деньги, торговлю и тд и тп Часть 3
1к Сбер, у магната откушу , он банкрот давно , шучу !!

теги блога This is me

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн