Блог им. HD-boy

Грааль на форекс или детский лепет?

Всех приветствую! Немножко лонгрид, вероятно идея не нова, но интересно узнать мнение дорогих знатоков)
Решил тут попробовать такую штуку на форексе, открыл счетец у одного известного дилера, где есть тип счёта с возможностью хеджирования. То есть по факту все позиции открываются независимо друг от друга, без усреднения (если речь идёт о сделках в одном направлении) и без закрытия/переворота (если сделки открываются в противоположном).
Родилась такая идея, что буду торговать пирамидингом, по мере развития ситуации по тренду (опустим никому неинтересные детали, как анализ рынка, правила входа и прочая и прочая) и использовать развороты, так сказать добиваясь «вечного тренда») Полгодика покатал и очень здорово выходит, однако! То есть к примеру, торговал я USD/JPY, там замечательный красивый тренд и отличные коррекции и прочие проливы присутствовали в избытке)
Без деталей, на пальцах, схема такая: открываем позицию, скажем на 0,1 лота (естественно соблюдая правила управления капиталом, со стопом обязательно) и рыночек покатился в нашу сторону, допусти это был рост в августе-сентябре, потихоньку набираем позицию наверх, открываясь повыше, когда уже можно зафиксировать стоп-трйедом часть профита по первой сделке и тем самым торговать без ожидаемого риска (ставя стопы, но помня что дикие проскальзывания и прочие неприятности никто не отменял) и того по-тихонечку набралось, скажем ещё 3 добавки по 0,1 (я упрощаю ситуацию, так-то детально там очень вариативно от размера стопа и капитала позиция), всё идет хорошо, в рынке со стоп-трейдами 0,4 лота. Но намечается коррекция и есть идея что выходить можно так: 1. всё закрыть; 2, закрыть частично или снять какие-то добавки; 3. ничего не крыть, а встать в шорт с идеей что убыток по нему нивелируется, в случае продолжения банкета и можно будет сохранить текущую прибыль и попробовать поуправлять позициями по мере развития ситуации.
Какие преимущества-позиция в лонг 0,4 (общая 4*0,1) и позиция в шорт 0,4 не требует дополнительной маржи, просто сколько есть столько и будет. Добавки, кстати, тоже ничего не мешает открывать на размер больше капитала, за счёт незафиксированной прибыли, это на тоненького, но работает! Так вот, если шорт получает развитие, но не перелом тренда глобально, то его смело можно ставить стоп-трейдом или закрывать также по частям/целиком и держатся основной тенденции движения.
Сама суть идеи в том чтобы иметь возможность бюджетно (это я про уровень маржи) и не слишком рискованно (риск был только на заход в рынок, сколько там для этого получится словить стопов подряд неизвестно, но тем не менее риск на 0,1, а не на 0,4) качественно работать вопреки ситуации на рынке. Возможно немного сумбурно, но надеюсь суть ясна! Предложения пожелания и даже самый суровый срач в комментариях приветствуются!))
★2
31 комментарий
такое движение по йене раз в 10 лет
да и видно это все только на истории
avatar
Pringles, я не смотрел на истории, а просто потрейдил в моменте (слова «полгодика покатал»-это как раз об этом), никогда не понимал зачем смотреть что-то на истории, какой в этом смысл?
avatar
 Возможно немного сумбурно, но надеюсь суть ясна!
нет, не ясна.да и не может быть ясна до прояснения многих моментов, основной из которых параметры тренда и слома оного глобально и неглобально. а так да, хеджевый счёт имеет смысл при положительном либо нулевом свопе за шорт (применительно к  баксойене)
avatar
Tуземец, Параметры тренда и его же слома определяются довольно просто, в основном глазами) собственно идея-то не в том как что-то определять, любые методы работают, смотря в кто и как их применяет. Это же не про ясновидение и угадать что будет на правой стороне графика, а про управление позициями скорее и как выжать максимум с приемлемым риском
avatar
Это детский грааль ака форексный лепет
avatar
граалей не существует на рынке 
avatar
Volahub, а как же мною представленный?)) я иронизировал естественно про грааль, на кой он нужен?) Просто нормальная рабочая история на мой взгляд)
avatar
Volahub, ну не грааль, а стабильная устойчивая система. Она есть, но даже там все условно стационарно, главное, соблюдать правила. Пока до всех это никак не дойдет. 
avatar
Я тоже как-то думал, как бы так хитро соорудить опционные позы на линейном форекс с плечами. В вашем случае эмулируется купленный опцион call, у которого будет временной распад в виде ребалансировки дельты при откатах цены в коррекцию.
avatar
bozon, ё-маё, а мужики и не знают
avatar
Похоже на детский лепет. Все считаем по размеру средней свечи тайма торговли.Чтобы получить вечный тренд надо выпрямить график в линию… своими сделками.Те видеть начало и конец(середина фрактала) угла графика.В реале это очень трудно, тк надо предвидеть объем и уметь читать график по каждой свече. Далее -если научился читать график, то 2- считаем убыток с одной сделки.  Для угла из 5 свечей это 1 свеча и выход за край фрактала.В каждом тайме свой СЛ. 1час = 0.2 % ,4час =0.4%,1 день =1.2%.Защищаем 1\2 от прибыли. Правильный вход = поглощение с объемом в правом плече с расчетом на пробой шеи.
avatar
ezomm, Все считаем по размеру средней свечи тайма торговли
Что, простите, считаем по размеру средней свечи?))) 
считаем убыток с одной сделки
Зачем? Он зашит в правила управления капиталом, в моём случае я использовал фиксированный 2,5% (ну с небольшими отклонениями буквально±0,1%) Ну а на добавках и хедже убытков нет, есть только снижение прибыли по факту.
В каждом тайме свой СЛ. 1час = 0.2 % ,4час =0.4%,1 день =1.2%
СЛ можно поставить куда душе угодно, при чём тут таймфрейм? Я смотрел день и час, а на минутке заходил отложенными ордерами, если так можно выразиться) 
avatar
HD-Boy, попробуйте покатать стратегию «проданный опцион». Т.е. сначала покупаете условно 10 лотов (своих), потом при росте цены продаёте по одному лоту через определённый шаг, при падении цены докупаетесь. Направление можно определять по трендовому индикатору, например.
avatar
HD-Boy, я не требую понимания.Каждый идет своим путем. Для меня усреднение означает что группа сделок малого тайма равна 1 сделке большего тайма. Если вероятный профит за 1 день = 1.2%, то это 6 часовых свечей по 0.2%. Надо понимать что рождает график и как ?
Ты понимаешь? Читаешь каждую свечу графика? В чем ее работа?
1 свеча = mov((H-L),14,S). Амплитуда волн цены удваивается при росте тайма в 4 раза. Сам график из кратных 4 гармоник.
avatar
ezomm, Каждый идет своим путем.
Это очевидно, мы дискутируем. 
Для меня усреднение означает что группа сделок малого тайма равна 1 сделке большего тайма.
У меня нет «усреднения», есть добавки к прибыльной (!!!) позиции. По логике что группа сделок равна одной большЕго тайм фрейма выходит что и стоп увеличивается пропорционально, то есть если на 6 часовых свечей стоп на каждую 1 (для простоты), то на дневную (ну или одну 6-ти часовую) будет 6. А я говорю о том что на стоп 1 можно набрать позицию на 6, при этом по-прежнему имея стоп 1, просто каждая следующая сделка открывается со стопом, по тем же правилам что и первая-это раз. Два-хедж позволяет вообще без потери в деньгах получить больший объем, те же скажем 6, но стоп по-прежнему будет 1 или ноль и не терять в моменте, так как по сути фиксирует текущую прибыль в деньгах.
Надо понимать что рождает график и как ?
Ты понимаешь? Читаешь каждую свечу графика? В чем ее работа?
Отличный вопрос и не менее отличный ответ: свеча отображает в основном кто сейчас терпит стопы/маржинколлы, продавцы или покупатели
avatar
HD-Boy, стоп лосс в каждом тайме просто свой, уникальный и зависит от размера участия в сделке в % от счета. Размер участия зависит от размера фрактала (угла ) по времени… типа сколько свечей во фрактале. Если 5 то СЛ 1 свеча.Если 17, то 2 свечи. Фрактал Эллиота для сделки похож на фрактал Б.Вильямса. Чем ты обоснуешь свой стоп лосс в 2.5% за 1 день ?
avatar
ezomm, Чем ты обоснуешь свой стоп лосс в 2.5% за 1 день ?
Выведено эмпирическим путём, про 1 день я ничего не говорил, стоп может держаться хоть 15 секунд, хоть неделю, не вижу никакой взаимосвязи со временем. 
avatar
HD-Boy, что такое — добавки? Это плечо или часть счета? Я не использую плечи.Все мои расчеты по размеру счета.Например фрактал из 5 день свечей это 25% от счета в сделку. 17 дней — 50% отсчета.
avatar
ezomm, ну во-первых изначально в форексню может быть зашито «плечо», как и во срочку например. Это может быть и часть счёта и плечо, и даже открытие на полученную нефиксированную прибыль, эквити-то подросло, почему бы не грузить на полную катушку. А во-вторых в самом по себе плече вообще нет проблем, вопрос только как им пользоваться
avatar
HD-Boy, стоп лосс 2.5 % за 1 день это плечо +100%.Не вижу в твоем ММ системы. Но если ты добавляешь в прибыли, то это система черепашек.Они покупали с пробоем средней(10) по хаям тайма неделя и добавляли до всего счета, те 10 раз и без плеча.
avatar
ezomm, я не понимаю пару моментов в нашем диалоге:
1.При чем здесь время и вообще какая разница какой тайм фрейм (2,5% и день, при чём здесь день?) ну и что значит плечо +100%? Если я торгану любые фьючи, там сразу будет плечо (от 1:2 к примеру, ГО будет, что и есть 100% плечо отношение депо к собственному капиталу,  до любой невообразимой цифры, хоть 1:500, как это влияет вообще на что угодно-хоть какой-то внятный ответ будет или нет?)
2. Даже если это система черепашек/шредера/кренга/сплинтера или кого угодно, это что имеет какое-то влияние на результат?)
avatar
HD-Boy, про время много у Ганна.Почитай его книги.Я же просто считаю что объем удваиваивается через 4 тайма.И удваивается амплитуда волн графика.Типа свеча 1 час в 2 раза меньше чем свеча 4 часа. Объем в теле свечи в 2 раза больше чем в тенях.Работа трейдера — это не угадывание, а понимание законов графика .2+4=100%.Это про что ?
Время тренда сколько свечей -фракталов ?
Просто ответь -какой твой сигнал входа? какую часть прибыли ты берешь ?
Это главное в торговле после стоп лосса.
avatar
ezomm, интересно, в чем разница? Объем в теле в 2 раза больше, чем в тенях и объем в теле в 2 раза меньше, чем в тенях.Возможно, если большой объем в тенях, то это просто прошлись по стопам.
Серёга Ростовский, ты не вопросы (глупые) задавай, а давай графики, а то забаню.
avatar
HD-Boy, пользоваться плечем просто.Чем больше плечо, тем дальше стоп лосс.Если плечо 2, то по фракталу 5 свечей день тайма СЛ=2.5%.Если фрактал 9 свечей то это уже 3.5%.
avatar
ezomm, по факту если стоп 2,5% от еквити-это стоп 2,5% от эквити никакого отношения к фракталам он не имеет, от слова «совсем», если волатильность будет выше, ну скажем свечка на год в среднем имеет 100 пунктов, а скажем вчерашняя 560 (потрейдил цб Япониии против себя скажем, что регулярно происходило и происходит), то что делать со стопом? Ну реально ручками считать хай минус лоу в моменте или использовать реальные значения, без учета дичи? 
У меня напрашивается такой вывод от неприемлимости простого сложное выглядит правильным, но по факту это не аксиома
avatar
Не хочется писать отдельным постом, так что извините что не совсем по теме.
Недавно анализировал стратегию опционного маркетмейкера из «История одного робота», где теоретические цены определялись по МА-шке самого опциона. Фактически котировщик торговал контртрендовую стратегию, т.е. дельта-теттой выставлялся на то, что реальная вола не должна уйти далеко и быстро.
Резюмируя, хотелось бы отметить, что не всё то котируется, что в стратегию положено.
avatar
Пирамидинг — это жадность. Маркет этого не любит, брокер кстати тоже.
Система настроена на тренд и что когда пойдет не так-никто знать не может.
Поэтому чтобы было бюджетно и без особых рисков можно упростить систему. 
Вваливаетесь в рынок локом абсолютно в любом месте, определяетесь что поехали по тренду и закрываете отрицательную позицию. Одновременно ставя (не открывая) ордер с противоположной позицией. На разумном расстоянии этот ордер будет выполнять роль стопа. Поскольку форекс -история диапазонная, нужна интуиция и опыт чтобы получить профит. В целом системка рутинная, но работает… лет так 17.
avatar
SHERKHAN, я полагал что наоборот пирамидинг позволяет избежать жадности, а есть слона по кускам так скажем) а что там не нравится брокеру/дилеру-это вообще по барабану, палки в колеса всегда могут навставлять, но кто не рискует то как известно-не рискует)) 
Не понял про «упростить» и «вваливайтесь локом абсолютно в любом месте», вроде не больно трудно понять где зайти, вопрос что не всегда дадут зайти как хочется, ну или не с первого раза, поэтому в принципе понять что поехали или нет не очень трудно. А поскольку в моём примере с типом счета позиции никак не соотносятся, то противоположное направление будет просто открыта сделка в противоположном направлении, ну и будет по одной минус, по другой плюс, чем это отличается от просто стопа, эффект-то тот же самый? Я скорее имел основной идею не КУДА пойдет рынок (вообще похер) а что делать когда он куда-то пошёл и как управлять с этой ситуацией, если она меняется, а тут и пирамидка и хедж и работает вполне успешно
нужна интуиция и опыт чтобы получить профит
Это аксиома!)
avatar
буду торговать пирамидингом, по мере развития ситуации по тренду 

Сильно вдаваться в полемику неохота, поскольку результат известен заранее и он (спойлер) мягко говоря не оправдает Ваших надежд.
Мне лично интересно (для статы) на каком инструменте Вы войдете в тренд и сколько на нем продержитесь хотя бы без пирамидинга. Вот такая простейшая задачка. И сколько стопов при этом сработает.
avatar
SHERKHAN,  на каком инструменте Вы войдете в тренд и сколько на нем продержитесь хотя бы без пирамидинга
Ну ответ очевиден, как рынок даст-столько и продержусь, поменять инструмент никаких нет проблем, по факту-то инструмент на форексне один-доллар соединённых местечек, а кто против него сильнее/слабее будет в моменте, то и поторговать, ну конечно есть и кроссы если надо, но суть глобально не меняется.
И сколько стопов при этом сработает.
Стопов сработает столько, сколько я захочу, если что-то идёт не так, нет проблем остановиться и подумать, ну также для понимания я торгую только отложенными, ну или лимитками, как больше нравится и ложных пробоев не так уж и много бывает (я имею ввиду реальных, а не когда просто дикий забор начинается), если уж пошло, то сразу хорошо и можно как минимум паритет накинуть и стопа не держать
avatar

теги блога Aurum999

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн