Вычисления и статистика. Что наработал, к чему пришёл.

🧮 Вычисления и статистика.
❗️Объединил весь материал по этой теме в один пост и добавил в закреп. t.me/khomyak_s_birzi
Тема очень важная, читайте внимательно и вдумчиво. Если что-то будет не понятно, спрашивайте.
🍋 В своей торговле я часто прибегаю к различным математическим расчётам и анализу торговой статистики.
🍋 Приведу пример: использования усреднения в три захода, два 1к1 и один 2к1. Здесь имеет место два способа от чего отталкиваться:
🍋 Первый, это 1к1 от суммы позиции. Купили на 10000р. и усреднили на 10000р. Конечно рубль в рубль не получится, так так цена акции изменится, но +-.
Таблица 1 t.me/khomyak_s_birzi/505
🍋 Второй, это 1к1 от количества акций (лотов). Купили десять акций и усреднили десятью акциями.
Таблица 2 t.me/khomyak_s_birzi/506
🍋 Я использую и первый и второй вариант. Второй вариант чаще всего использую, когда количество позиций в портфеле на грани лимита. Или большая часть позиций приближаются к своему лимиту по позиции. Во втором случае после третьего усреднения до лимита по позиции ещё останутся средства и можно будет сделать четвёртое усреднение на остаток денежных средств.
🍋 Когда делать усреднение 2к1, в первую, вторую или третью очередь?
Надо понимать, в какую бы вы очередь его не использовали, итоговая сумма будет одинаковая:
1) 5000-15000-30000-60000
2) 5000-10000-30000-60000
3) 5000-10000-20000-60000
где 5000 — первый закуп.
10000, 15000, 20000, 30000, 60000 — суммы в позиции в зависимости от стадии и способа усреднения.
60000 — лимит по позиции.
Разница будет только в средней цене вашего актива после усреднения и вложеных средств на разных стадиях.
🍋 Что бы понять, когда усреднять 2к1, нужно обратится к статистике закрытых сделок и открытых позиций. В моём случае, в публичном портфеле закрыто около 20 сделок. Большая часть сделок закрыты на стадии 1 и 2 усреднения и достаточно много на стадии первого закупа. Это говорит о том, что точки для входа в позицию выполнены достаточно грамотно. И финансово выгодно будет усреднять 2к1 в первый заход. А вот наиболее предпочтительное среднее значение цены актива и вложеных средствах в сравнении со всеми вариантами, будет на второй стадии усреднения 2к1 в среднем.
🍋 Если статистика вам говорит, что у вас начали преобладать закрытые позиции после первого закупа, то можно его делать сразу на уровне первого или даже второго усреднения. Именно так я поступил в сделке с Магнитом. По статистике позиции стали выходить в плюс со входа. И я заходил по объëму равному стандартной позиции после второго усреднения. Анализ бумаги для входа и статистические результаты помогли в принятии верного решения.
🍋 Если статистика указывает, что большинство позиций закрыто на последнем усреднении или ещё активны после него, следует поработать над точками входа. Иначе у вас начнутся увеличиваться долгосрочные позиции, в которых средства будут заморожены и перестанут работать. Такие позиции могут появляться, но их не должно быть много, только, как исключения. Если количество таких позиций продолжает расти, значит вы делаете что-то не правильно. Следует или увеличивать интервалы между усреднениями или проанализировать точки входа и поработать над этим достаточно важным элементом в торговле.
🍋 Есть ещё один нюанс. Например у меня 1млн. руб. Я решил, что лимит по позиции у меня 100К, значит я могу вести в портфеле 10 позиций. Это не совсем так. Если статистика мне говорит, что я закрываю позиции на 1 и 2 усреднении, то я спокойно могу вести и 15 компаний, а если аккуратно и осторожно, так и все 20. Это всего лишь пример. Лимит можно сделать и 200К и вести 7-8 позиций и даже 10. Кому, как удобно. Кеш в портфеле должен быть, но ровно столько, чтобы обслуживать ваши позиции. Всё же деньги должны работать.
🍋 Таким образом вычисления и статистика может помочь вам настроить торговую систему и увеличить прибыльность торговли при всех прочих равных.

Хотите знать больше, заходите в гости: t.me/khomyak_s_birzi