Блог им. Lat

Алго вопрос

    • 07 сентября 2022, 13:17
    • |
    • neLat
  • Еще

Господа фанаты алго, а поделитесь сетапами на которых строится алго! А то как то голословно получается — я алго трейдер — а как, на чем, сетапы тишина.

Не понтуйтесь, поделитесь граалем если есть тема, но я думаю что нету..

Регардс(сейчас модно)

★1
70 комментариев
+1
сетапы — это свечные паттерны и неэффективности?
avatar
Андрей К

Андрей К, Нет. Это признаки по которым строится алго — тех анализ, какие индикаторы. Фундамент много интересней!

Но все алго трейдеры не пишут ИИ. Не доросли чтоле?!

avatar
neLat
neLat, с ИИ какое-то шарлотанство. Лучше на индикаторах или каких-либо формализованных правилах входа-выхода.
avatar
T-800
T-800, А на фундаменте кто то строит стратегии?
avatar
neLat
neLat, я не в курсе
avatar
T-800
neLat, строят. blog.quantinsti.com/fundamental-analysis-performed-algorithmic-trading/
avatar
wot
+5
сетапами на которых строится алго

Дешевле купить — дороже продать. В обратном порядке тоже можно: дороже продать — дешевле купить.
Других способов не знаю.
avatar
dnmsk ☮
+1
dnmsk ☮, ну, есть еще нюансы, т.к. однозначного ответа дешево-дорого ре существует.)
avatar
3Qu
+2
любые закономерности, в которых прописаны четкие вход и выход.
Простейший пример — пересечение машек. (просто, как принцип того, что это такое)
avatar
Трейдер (Порутчик)
Трейдер, На машках чувствовать себя алго трейдером — это сильно))
avatar
neLat
+6
neLat, эффективность инструмента зависит от того, что им делают. Можно и на МАшках себя прекрасно чувствовать.)
avatar
3Qu

3Qu, Ок, вопрос был на каких инструментах пишут алго тоже, но больше сетапы.

Поделись пожалуйста, а на каких таймфреймах с машками прекрасно себя чувствуют?

avatar
neLat
neLat, на 1м, например.
Зы Только я ничего не говорил о пересечении МАшек.))
avatar
3Qu
3Qu, 30 мин профиль и можно чета строить! Хороша маша но не наша))
avatar
neLat
+1
neLat, на любых, но лучшe на 1м, 5мин, потому что можно использовать более короткий стоп.
С обычными машками лучше от 5мин, но без осцилляторов на цифровых фильтрах будет не очень. А если на цифровых машках то лучше на 1мин, там даже параметры подбирать не надо, надо знать как работает цифровой фильтр и что именно ты хочешь вырезать из сигнала, только вот очень мало кто умеет применять такие фильтры и понимает как это работает. Работает и в тренде и во флете.
avatar
Beach Bunny
Sergeyka, А время когда включать?? Тайминг ты ж понимаешь)
avatar
neLat
neLat, я привел это просто, в кач-ве примера. Однако на пересечениях машек построить алго-систему легко, и она будет рабочей
avatar
Трейдер (Порутчик)
Трейдер, На минутках?
avatar
neLat
+1
neLat, абсолютно на любых, без разницы. Просто подбирать нужные параметры для машек)
Вот напр 5 мин

красиво смотрится, не правда-ли?)

Правда, у такой ТС есть и свои слабые стороны — флет, тогда будут ложные сигналы.
Чтобы их отсеивать, необходимо в ТС встраивать ещё какие-то индюки, подтверждающие сигнал. Они будут отсеивать некоторые ложные

avatar
Трейдер (Порутчик)
Трейдер, а какие параметры машек? Я их юзаю — 21, 50, 100, 200, а расхождения на rsi. Но без фундамента не процует)
avatar
neLat
neLat, ну вот выше на рисунке, это МА 10-20, 5 мин.
Но тут такая фишка ещё — у разных инструментов разная динамика и надо, возможно, подбирать индивидуально к каждому, с учетом его динамики движения
avatar
Трейдер (Порутчик)
Трейдер, не разглядеть, это како инструмент?
avatar
Удалённый аккаунт
₽100, нефть
avatar
Трейдер (Порутчик)
     Надо — так. Всё крайне заформализовано. 

     Это со входами. А вот со взятием выигрыша — намного сложнее. Сам не умею. 






avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
+1
Московский Лоссбой, Может потому, что отношение как к выигрышу? 
avatar
neLat
+2
neLat, ага, именно так. Выигрыш и проигрыш. Вин и лось. 
avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
Московский Лоссбой, У меня по другому. Когда вхожу я практически на 100500% уверен в движе. А выход по ситуации…
avatar
neLat
+1
Московский Лоссбой, а если использовать Машки, то лучше всего в качестве — «Машку за ляжку» 
avatar
Трейдер (Порутчик)
+1
Трейдер, У мля пошляки 
avatar
neLat
+1
я алго трейдер

«Какие ваши доказательства?»)
avatar
robomakerr
+3
Данные с Yahoo/Finam, инфра на Питоне.
Грааль в том, что надо всегда стоять с биржевой алголопатой наготове, и караулить пробегающий мимо профит (а также отбиваться от наскакивающих на тебя рогами лосей).
avatar
MadQuant
MadQuant, Согласись, лопата и питон рядом не стояли! 
avatar
neLat
+2
neLat, как это, моя лопата обтянута кожей Питона!
avatar
MadQuant
Судя по профилю 20 лет опыта. Прикалываетесь.
avatar
maximysis
maximysis, Слышал чего нибудь про Fibo?
avatar
neLat
maximysis, 20 лет можно ходить вокруг да около на изи, а потом МК финалочка и под мост. примеров масса, причем как среди лудоманов, так и профессиональных институтов. да что уж говорить, большинство управляющих не могут обогнать банальный b&h индекса.
avatar
wot

wot, А если есть API? Честно — насрать на алго трейдинг в общем понимании, шняга та еще! Приветствуется хозяином ресурса. Заметили вчера про кречета? На том и стоят...

b&h индекс — вас ист дас?

avatar
neLat
neLat, buy&hold. держать просто акции из индекса. сп500 и тд. простейший ручной алго можно добавить, но он сверх-медленный: делать ребаланс акций и бондов раз в квартал, к примеру. такая торговая система побъет 99.9% местных лудоманов на дистанции как бык овцу. 
avatar
wot
wot, Опять же деление на акции роста и стоимости! И никакого алго в долгосрок
avatar
neLat
neLat, в алго-ресерч можно вложить кучу времени и денег, а на выходе получить пшик — конкуренция невероятная (теперь уже и в крипте). время — невосполнимый ресурс. да и профитные торговые системы постоянно надо совершенствовать/калбировать к рынку. все более или менее серьезное алго — это командная работа. одиночки есть, но их исчезающе мало. может лучше инвестировать силы в доп. образование/карьеру/реальный бизнес?
avatar
wot
wot, Самый разумный коммент!!!
avatar
neLat
RoboScalp, Не про меня!!! Ваша алго полный щет
avatar
neLat
+3
Алго — это очень широкое понятие. Сетапы могут быть от очень простых до очень сложных. Граали тоже разные: для HFT он в том числе в скорости исполнения, для обычной торговли — в диверсификации.
avatar
Алекс Ч.
+1
На самом деле правда не очень понятно каких ответов вы ожидаете. У меня, например, ядро алгоритма — это математические формулы, которые оценивают и строят 20+ параметров, по которым принимает решение. Мне вам как, все формулы показать?
avatar
Artem Loychenko
Artem Loychenko, Трейдинг — НЕ линейная математика!
avatar
neLat
neLat, вам шашечки или ехать? Вас интересует конечный PnL или объяснить тут всем из чего должны строиться торговые алгоритмы?))
avatar
Artem Loychenko
Artem Loychenko, а какой у вас шарп, если не секрет? ну или какие то другие инвестиционные бизнес-метрики. есть проспект фонда?
avatar
wot
+2
wot, да толку в этом шарпе без реальных результатов. Вот бектест на 1 из 11 тикеров в портфеле. На основании таких тестов запустились с клиентами в работу в августе. Показали +17%, сейчас сентябрь идеи +4%. Все клиенты зашли тестовыми деньгами, поэтому о фонде пока рано говорить. Ну и на шарп посмотрим через пол года на реальных результатах.



avatar
Artem Loychenko
Грааля нет же, бро) а если есть — им не поделятся...)
avatar
Наблюдатель
+3
Скользяшками в основном пользуются и производными от них, я например использую боллинджер на СИ
avatar
ICEDONE
+5
Самое сложное это не придумать «сетап», а убедиться в статистической значимости бэктеста.

Самая большая проблема и риск в алготорговле это то что стратегии подстраиваются под прошлые данные.
Зная лишь где будет рынок в конечной точке бэктеста, можно легко подогнать стратегию которая этот рынок обгонит.

Вся самая хитрая математика сосредоточена на том чтобы доказать или опровергнуть то что выбранная стратегия торговли имеет настоящую альфу, а не подогнана под рынок.
avatar
hhayek
hhayek, да, надо взять например период по 3 года, и разбить. А потом смотреть подстраивается ли ваша алго система или нет. 
avatar
ICEDONE
ICEDONE, блад, Тарасов вон по шести машкам уже лет 10 торгует, причем не всегда оптимально и иногда входя там где не надо входить и зарабатывает.
avatar
Beach Bunny
Sergeyka, нутак)
avatar
ICEDONE
Тут короче всегда надо вставать по тренду. Как его найти не так и много вариантов — это всегда пробой чего-то — Машки или другого — куда идёт -там и тренд. Если хочешь играть контр тренд. То надо вставать по тренду сразу после того как он развернулся и забирать прибыль чуть быстрее. Но я лично добавил и сеточника с усреднениями и очень аккуратно. Чтобы сгладить эквити. Но это крайне осторожно.
avatar
Laukar
Итог: ИИ никто не прорграмит, весь фундамент только на западе. Местные пиписочно показывают резалт на алго вместо нажатия кнопок! Крче полный отстой! Купи-продай на машках — паноптикум! Мдаа
avatar
neLat
neLat, ии, нейронки, норм заходят для оптимизации параметров входных.
avatar
dnmsk ☮
dnmsk ☮, расскажите как нейронка может решать оптимизационную задачу? Вроде не для этого предназначена.
avatar
Roman Ivanov
Roman Ivanov, берете результаты по тейкам-стопам от которых хотите работать и подаете на все полученные комбинации с входными параметрами. Получаете нейронку, которая выдает предположительный результат по вашим тейкам-стопам от входных параметров. 
Подходят входные параметры под ожидаемый результат — входите в сделку.
Параметры = сетап.
avatar
dnmsk ☮
dnmsk ☮, это разве оптимизация?
avatar
Roman Ivanov
Roman Ivanov, называйте как хотите. Подбор лучших параметров лежит на алгоритме.
avatar
dnmsk ☮
dnmsk ☮, в каком это смысле параметры будут «лучшими»? Ведь при таком подходе никакой оптимизационной задачи не ставится, алгоритму ничего не предоставляется чтобы понять что есть лучшее. Нет целевой функции, нет оптимизации никакой.
avatar
Roman Ivanov
Roman Ivanov, целевая функция — набор результатов. Или без формул в этом месте жить нельзя?
avatar
dnmsk ☮
dnmsk ☮, целевая функция должна возвращать что-то, что можно сравнивать на больше-меньше. Обычно это одно число, не набор.
avatar
Roman Ivanov
Roman Ivanov, ну, ок.
avatar
dnmsk ☮
Пацан к успеху шёл. Думал ему сейчас мыслей накидают чтоб он мог подумать, раскрутить их сам и сделать/дополнить ТС. Но не тут то было! Вывод — все говно. 
avatar
Artem Loychenko
-1
так не работает, это тяжкий труд, да еще и самый закрытый. но если че — пишите)
как вариант — 1) участие в ЛЧИ 2) и потом обмен равнозначных участников тет-а-тет идеями
но от идеи до конкретной реализации — куча всего. 
avatar
kvazar
сабонис, сабонис… авно вопрос… вот вопрос ты всё знаешь… корочь набираю в гугале «исторический  минимум кабеля»… грит 1,04… вчерась выходит телега юнгэ, аналитическая пишут ист. дно 1,052, это очень важно сабонсичик… разберись тама пжл…
avatar
Александр Исаев

полезные записи за 24 часа

★9 14 Доллар пробил сотку, а биткоин нет. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест
★8 5 Мой портфель акций на 24 ноября. Инвестирую в дивидендные акции и облигации. Покупки и продажи активов
★6 25 Bпepeди бoльшoй шopт гaзa
★5 125 Конвертировать ли сейчас в валюту последнее?
★5 17 Как не платить налог на доход от инвестиций?
★5 12 Дивидендная доходность в % растёт. Кто больше платит
★4 4 ⭐️Котайджест 🐾. В фокусе акции, облигации, доллар
★4 1 ТОП Вкладов и накопительных счетов с 24.11.2024 (С дополнительными условиями)⁠⁠
★4 159 Эскалация насилия - лучшее средство от импотенции
★3 113 ТЕОРИЯ от BR - вы согласны?
+154 74 Тимофей и Вася - два спекуля полностью в акциях
+113 23 Транснефть: обновление модели и целевой цени в связи с новым законопроектом от Минфина и налогом на прибыль в 40%
+109 125 Конвертировать ли сейчас в валюту последнее?
+101 16 Правильный пофигизм - залог успеха
+100 159 Эскалация насилия - лучшее средство от импотенции
+75 25 Bпepeди бoльшoй шopт гaзa
+73 16 сильнее всего зарплаты выросли, не там где вы подумали...
+66 33 Следующим президентом США станет Илон Маск
+59 5 ЦБ таргетируя инфляцию в 4% предлагает кому то ещё меньше есть, что бы накормить остальной мир!
+54 40 простые вещи об экономике и действиях ЦБ

самые обсуждаемые сегодня

159к Эскалация насилия - лучшее средство от импотенции
125к Конвертировать ли сейчас в валюту последнее?
113к ТЕОРИЯ от BR - вы согласны?
74к Тимофей и Вася - два спекуля полностью в акциях
47к ММВБ > 2 500? Четвёртая Попыточка за Новою Метлой? Доживём до Вторника? Часть 1/2.
49к России якобы поступило безумное предложение. Украину готовы подарить России, если она перестанет союзничать с Китаем
46к Обложка Экономист 2025
43к Новая обложка The Economist -2025. Расшифровала почти полностью
40к простые вещи об экономике и действиях ЦБ
39к Лучше прочитать. Главное из выступления главы ЦБ РФ в Государственной Думе

теги блога neLat

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн