Блог им. vldtar

Модель пространства состояний (State Space Model) - книги

Модели пространства состояний — это модели, которые используют переменные состояния для описания системы с помощью набора дифференциальных или разностных уравнений первого порядка, а не с помощью одного или нескольких дифференциальных или разностных уравнений n-го порядка.

Короче говоря, это сложный, но возможный метод к анализу финансовых рынков.
Если не полениться и пояндексовать, то можно даже найти русскоязычные темы на форумах по данному вопросу.

Возможно, пользователю 3Qu есть что сказать по этому поводу (судя по его предыдущим комментариям).

Книги:
  • J. Durbin, Time Series Analysis by State Space Methods
  • Введение в моделирование в пространстве состояний
  • State Space Time Series Analysis
  • Time Series Analysis by State Space Methods
  • Deep State Space Models for Time Series Forecasting
  • State Space Models and the Kalman Filter
  • A new pairs trading strategy based on linear state space models and the Kalman Filter
  • State-Space Modelling by Kevin Kotzé
+ парочка статей

Скачать можно здесь
★2
1 комментарий
Модели пространства состояний — это модели, которые используют переменные состояния для описания системы с помощью набора дифференциальных или разностных уравнений первого порядка
Спорить не буду, специалистам виднее, но я не уверен что это всегда так.
Иногда это проще, иногда сложнее.
Книги скорее посвящены некому классу таких систем.
Применимы ли к рынку — а черт его знает.
avatar

теги блога Чувак Хачинбек

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн