Модель пространства состояний (State Space Model) - книги

17 августа 2022, 23:58
|
Чувак Хачинбек ✔️

Модели пространства состояний — это модели, которые используют переменные состояния для описания системы с помощью набора дифференциальных или разностных уравнений первого порядка, а не с помощью одного или нескольких дифференциальных или разностных уравнений n-го порядка.

Короче говоря, это сложный, но возможный метод к анализу финансовых рынков.
Если не полениться и пояндексовать, то можно даже найти русскоязычные темы на форумах по данному вопросу.

Возможно, пользователю 3Qu есть что сказать по этому поводу (судя по его предыдущим комментариям).

Книги:

J. Durbin, Time Series Analysis by State Space Methods
Введение в моделирование в пространстве состояний
State Space Time Series Analysis
Time Series Analysis by State Space Methods
Deep State Space Models for Time Series Forecasting
State Space Models and the Kalman Filter
A new pairs trading strategy based on linear state space models and the Kalman Filter
State-Space Modelling by Kevin Kotzé

+ парочка статей

Скачать можно здесь

спецраздел:
трейдинг

Ключевые слова:
модель,
трейдинг

400 | ★2

1 комментарий

Модели пространства состояний — это модели, которые используют переменные состояния для описания системы с помощью набора дифференциальных или разностных уравнений первого порядка

Спорить не буду, специалистам виднее, но я не уверен что это всегда так.
Иногда это проще, иногда сложнее.
Книги скорее посвящены некому классу таких систем.
Применимы ли к рынку — а черт его знает.