Блог им. AlexGood

Вопросы риск-менеджмента и эффективности трейдинга

Друзья и коллеги, всем привет!
Оправдана ли с точки зрения риск-менеджмента и повышения долгосрочной доходности (на большой серии сделок) дифференцировка по объему входа в лонг и шорт исходя из разных показателей профит-фактора для лонгов и шортов, допустим профит-фактор для лонга на 20% выше, значит входим в лонг так же на 20% большим объемом чем в шорт?
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
269
13 комментариев
+1
Так это зависит от устройства Вашей ТС.

Если лонг и шорт — результаты работы разных сигналов, то оправдана.
Если одного — то не оправдана.

С уважением
avatar
Мальчик buybuy
ВПК России — лучший, cигналы по одному принципу (правилам)!
avatar
AlexGood
AlexGood, тогда

ничего менять нельзя — будет хуже

С уважением
avatar
Мальчик buybuy
ВПК России — лучший, почему бы более эффективную лонговую часть ТС не поощрить доп объемом?
avatar
AlexGood
AlexGood, я не знаю устройства Вашей ТС

Но для того, чтобы увеличивать лонговую часть (если шортовая живет по тем же принципам) надо для начала протестировать ТС с разными объемами по лонгу и шорту.
И если вдруг тесты покажут увеличение профита — тогда запускать реал.

У Вас лонговая поза как и когда закрывается?

С уважением
avatar
Мальчик buybuy
ВПК России — лучший, есть определенный принцип закрытия…
avatar
AlexGood
AlexGood, это расплывчато

Закрытие по стопу? по тейку?
Условия закрытия лонга сильно отличаются от условий открытия шорта?

С уважением
avatar
Мальчик buybuy
ВПК России — лучший, это да, сильно.
avatar
AlexGood
AlexGood, тогда это 2 разные системы

Одна — лонговая, другая — шортовая
И их можно оптимизировать по ММ независимо

А у меня закрытие лонга = открытие шорта

С уважением
avatar
Мальчик buybuy
Так, если у вас в шорте профит ниже, то может и входить большим объемом?
Но тогда непонятно почему не входить по максимуму, равным?
avatar
3Qu
3Qu, 
если у вас в шорте профит ниже, то может и входить большим объемом?

то есть менее эффективные входы поощрить большим объемом?
avatar
AlexGood
AlexGood, если у вас есть больший объем, то почему его не играть и на более эффективных?
Получается, что объем логичнее сделать равным.
avatar
3Qu
+1
Так где эффективней — действовать агрессивнее, и наоборот.
Со временем вообще убрать неэффективные сделки.
avatar
asfa

Читайте на SMART-LAB:
Индекс стресса растет, топливо дорожает. Что дальше?
Снижение ставки отменяется? В новых «Итогах недели» разбираем причины возможного ужесточения ДКП и последствия топливного кризиса. На многих АЗС,...
Фото
Финам Брокер
15:12
Фото
Более половины россиян планируют работать после выхода на пенсию
Каждый шестой абсолютно уверен, что после достижения пенсионного возраста продолжит работать, 15% примут решение в зависимости от обстоятельств,...
Фото
Ренессанс страхование
15:07
Представляем отделы Займера: андеррайтинг
Продолжаем серию о подразделениях компании и их «внутренней кухне». Сегодня на очереди служба андеррайтинга, которая отвечает за проверку...
Фото
Займер
13:41
Фото
Спреды рублевых облигаций: какой стратегии можно придерживаться в текущих условиях роста ставок
После решения ЦБ РФ 19 июня 2026 г. понизить ключевую ставку только на 25 б. п., до 14,25%, при ожиданиях снижения до 14%, из-за возросших...
Фото
Андрей Севастьянов
09:41

полезные записи за 24 часа

★9 0 Календарь новых размещений
★7 25 Статус квалифицированного инвестора в Сбере 2026 г.
★6 0 Календарь событий этой недели с 06.07.26 по 12.07.26
★6 4 Самые выгодные накопительные счета в июле с доходностью до 15,5%
★5 2 Инфляционные темпы продолжают быть высокими из-за бензина, а доходность в ОФЗ уже больше 16,4%
★4 0 Подборка интересных облигаций №16
★4 1 Грузоперевозки по ЖД за июнь 2026 г. — третий месяц подряд роста, помогает низкая база прошлого года, Ормуз и аномальный рост некоторых категорий.
★4 16 Как Options Medlеy «роллы» на дне крутил, или Опционный тоталитаризм на Смартлабе
★4 2 Запрещена приватизация прибрежных земель.
★4 35 Каким стал рынок в РФ
+120 42 Азия. Понедельник.
+64 56 Лучшее время для формирования капитала?
+61 3 Ситуация на текущий момент
+60 35 Каким стал рынок в РФ
+59 69 Картина мира
+54 21 Индекс МБ сегодня
+53 11 Дебензинизация России, а также возвращение блудного Fable
+46 16 Как Options Medlеy «роллы» на дне крутил, или Опционный тоталитаризм на Смартлабе
+44 8 Риски для капитала и риски для жизни - какие больше?
+44 8 Заботкин объяснил отсутствие в России регулируемого курса, как в Китае

самые обсуждаемые сегодня

76к Сколько стоит бензин в Саудовской Аравии
71к Ситуация с бензином в Калининградской области
71к Сильный рубль при слабой экономике
42к Азия. Понедельник.
40к Ребята! Где ракета по индексу?! Не вижу её!
35к Каким стал рынок в РФ
34к Зачем вы расстраиваетесь и тем самым расстраиваете других своими умозаключениями. Ну насрали мы друг другу в уши. Что от этого в мире изменилось?
37к Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире, — UBS
24к ЦБ играет против российского рынка?
22к Девальвация 2014 года незаконна! Теперь это очевидно

теги блога AlexGood

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн