Блог им. AlexGood

Вопросы риск-менеджмента и эффективности трейдинга

Друзья и коллеги, всем привет!
Оправдана ли с точки зрения риск-менеджмента и повышения долгосрочной доходности (на большой серии сделок) дифференцировка по объему входа в лонг и шорт исходя из разных показателей профит-фактора для лонгов и шортов, допустим профит-фактор для лонга на 20% выше, значит входим в лонг так же на 20% большим объемом чем в шорт?
261
13 комментариев
+1
Так это зависит от устройства Вашей ТС.

Если лонг и шорт — результаты работы разных сигналов, то оправдана.
Если одного — то не оправдана.

С уважением
avatar
Мальчик buybuy
ВПК России — лучший, cигналы по одному принципу (правилам)!
avatar
AlexGood
AlexGood, тогда

ничего менять нельзя — будет хуже

С уважением
avatar
Мальчик buybuy
ВПК России — лучший, почему бы более эффективную лонговую часть ТС не поощрить доп объемом?
avatar
AlexGood
AlexGood, я не знаю устройства Вашей ТС

Но для того, чтобы увеличивать лонговую часть (если шортовая живет по тем же принципам) надо для начала протестировать ТС с разными объемами по лонгу и шорту.
И если вдруг тесты покажут увеличение профита — тогда запускать реал.

У Вас лонговая поза как и когда закрывается?

С уважением
avatar
Мальчик buybuy
ВПК России — лучший, есть определенный принцип закрытия…
avatar
AlexGood
AlexGood, это расплывчато

Закрытие по стопу? по тейку?
Условия закрытия лонга сильно отличаются от условий открытия шорта?

С уважением
avatar
Мальчик buybuy
ВПК России — лучший, это да, сильно.
avatar
AlexGood
AlexGood, тогда это 2 разные системы

Одна — лонговая, другая — шортовая
И их можно оптимизировать по ММ независимо

А у меня закрытие лонга = открытие шорта

С уважением
avatar
Мальчик buybuy
Так, если у вас в шорте профит ниже, то может и входить большим объемом?
Но тогда непонятно почему не входить по максимуму, равным?
avatar
3Qu
3Qu, 
если у вас в шорте профит ниже, то может и входить большим объемом?

то есть менее эффективные входы поощрить большим объемом?
avatar
AlexGood
AlexGood, если у вас есть больший объем, то почему его не играть и на более эффективных?
Получается, что объем логичнее сделать равным.
avatar
3Qu
+1
Так где эффективней — действовать агрессивнее, и наоборот.
Со временем вообще убрать неэффективные сделки.
avatar
asfa

Читайте на SMART-LAB:
13 сделок недели: от шорта долговиков до отскока ВТБ
Спросили трейдеров, как они торговали на фоне снижающегося индекса Мосбиржи после заседания по ключевой ставке. Читайте здесь .
Фото
Т-Инвестиции
20:48
Обеспечительные меры в отношении компаний Группы Софтлайн полностью сняты
Друзья, делимся важным обновлением по ситуации, о которой писали ранее:...
Фото
Softline_IR
12:27
Фото
Мы получили премию AI AWARDS 2026 🏆
Награду нам вручили в номинации «ИИ в кибербезопасности», где с нами соперничали ребята из «Лаборатории Касперского», Innostage, Infowatch и...
Фото
positivetechnologies
18:13
Фото
Магнит: конец эпохе? Сделки по портфелю. Оперативный комментарий
Вчера-сегодня совершал сделки по портфелю. Информирую. ***************************************************************...
Фото
Тимофей Мартынов
12:08

полезные записи за 24 часа

★8 0 ❗️ Новые блокировки счетов и налоговые претензии
★8 7 📊 Свежая таблица флоатеров на ММВБ! От 30.04.26
★6 6 НКНХ и Казаньоргсинтез - пока выиграл только CAPEX
★6 6 🔔 График работы Московской биржи в мае
★5 0 10 облигаций с доходностью от 16% и выше
★5 6 Страх сильнее жадности
★4 2 Инфляция в конце апреля — недельные темпы всё ещё низкие благодаря укреплению рубля, плодоовощной корзине и топливу. Что дальше?
★4 152 Крах российской экономики: объективно естественные или всё-таки преднамеренно-рукотворные причины? Шолохов и Набиуллина.
★4 6 Как я непрофессионально шортил ММВБ.
★4 2 Ставка, кредитное предложение, м2 или ввп нам не указ?
+151 74 Азия. Четверг.
+117 183 Ухожу
+108 6 Сбер МСФО 1 кв. 2026 г. - чем это лучше ОФЗ?
+106 32 в 2023 году я забросил в один краудлендинг 100 тыс рублей и забыл. Эээ Знаете сколько заработал?
+103 19 Сделки по портфелю. Оперативный комментарий.
+92 6 Страх сильнее жадности
+90 27 На российский рынок приходят свежие деньги и слышны крики "гойда!"
+86 20 Ситуация на текущий момент
+84 53 Индекс МБ сегодня
+76 2 Инфляция в конце апреля — недельные темпы всё ещё низкие благодаря укреплению рубля, плодоовощной корзине и топливу. Что дальше?

самые обсуждаемые сегодня

183к Ухожу
152к Крах российской экономики: объективно естественные или всё-таки преднамеренно-рукотворные причины? Шолохов и Набиуллина.
84к Метод Геллы. На чем паника? (индекс МБ)
74к Азия. Четверг.
57к 📉Какие чувства я испытываю в связи с падением рынка? Боль? Апатия? Раздражение? А что чувствуете вы?
53к Индекс МБ сегодня
36к Думаете, крипту не отберут?
34к Магнит! Или люди всегда едят!
32к Природный Газ (NGK6) - Ориентация на Пенетрацию Лохматых? Уж Очень Летняя Охота!
31к Россиян предложили штрафовать за превышение скорости на 2 км/ч

теги блога AlexGood

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн