Системы с переворотом

Имеем трендследящую систему:


Известно что трендследящие системы не имеют какого-то особенного эджа, тренд есть — они зарабатывают, тренда нет — пилят и раздают деньги. 

Часто к таким системам многие лепят реверс. 

Так вот, я давно являюсь убежденным сторонником бинарности, т.е. чем меньше условий тем лучше, система либо хороша сразу, либо сразу плоха. (В данном случае я имею ввиду только направленную торговлю, в арбитраже ситуация немного иная).

Так вот, прежде чем лепить реверс к системе, следует оценить его как отдельную систему, иначе это не эффективно.

Пишем код, тестируем:


 Как видно из эквити системы так или иначе имеют корреляцию, просадки в целом совпадают. Так же видно что реверс системы в целом совершенно не продуктивен и соответственно не имеет права на жизнь.