Блог им. robot_lua

Скрипт для QUIK, показывающий, какое количество сделок у вас исполняется по рынку об встречные заявки, а также как изменится комиссия на срочной секции в случае принятия изменений тарифов.

В соседнем блоге пишут, что биржа опять что-то мутит с комиссиями: Биржа снова повышает комиссии на Срочном рынке
Скрипт для QUIK, показывающий, какое количество сделок у вас исполняется по рынку об встречные заявки, а также как изменится комиссия на срочной секции в случае принятия изменений тарифов.

Вот наваял Lua-скрипт для QUIK, показывающий, какое количество сделок у вас исполняется по рынку об встречные заявки.
Для работы скрипта в QUIK должны быть заказаны обезличенные сделки по тем инструментам, которыми вы торгуете.

Также скрипт покажет текущую биржевую комиссию и будущую в случае принятия указанных изменений. Если вы торгуете интрадей (скальперские сделки), то текущую комиссию надо разделить на два.

Напишите в комментариях, сильно ли изменится ваша комиссия?

function main()
  local Trades = {}
  local comission = 0
  SearchItems('trades', 0, getNumberOf('trades')-1,
    function (class_code, trade_num, flags, exchange_comission)
      if class_code == 'SPBFUT' or class_code == 'SPBOPT' then  -- Учитываем только сделки на срочной секции
        comission = comission + exchange_comission
        local t = {flags & 0x4, exchange_comission}
        if Trades[class_code] then
          Trades[class_code][trade_num] = t
        else
          Trades[class_code] = {[trade_num] = t}
        end
      end
      return false
    end,
  'class_code,trade_num,flags,exchange_comission')

  local total = 0
  local maker = 0
  local taker = 0
  local comission2 = 0
  SearchItems('all_trades', 0, getNumberOf('all_trades')-1,
    function (class_code, trade_num, flags, sec_code)
      if Trades[class_code] then
        local t = Trades[class_code][trade_num]
        if t then
          total = total + 1
          if flags & 0x1 ~= 0 then
            if t[1] == 0 then
              maker = maker + 1
            else
              taker = taker + 1
              comission2 = comission2 + t[2]
            end
          elseif flags & 0x2 ~= 0 then
            if t[1] == 0 then
              taker = taker + 1
              comission2 = comission2 + t[2]
            else
              maker = maker + 1
            end
          else
            comission2 = comission2 + t[2]
          end
        end
      end
      return false
    end,
  'class_code,trade_num,flags,sec_code')
  message(string.format('total:   %u\nmaker: %u\ntaker:  %u\n\ncomission\nсейчас:       %.2f\nскальпинг: %.2f\nстанет:       %.2f', total, maker, taker, comission, comission / 2, comission2 * 3))
end
  • обсудить на форуме:
  • QUIK
★18
29 комментариев
В чем прибыль
В 6 раз поднять комиссию для внутридневного тейкера, это же совершенное безумие! Огромное количество алгоритмов будет отключено, ну станет чуть больше ликвидности в стакане, а обороты упадут еще в 10 раз.
avatar
Schurik, обороты дают арбитражеры, там одна нога как правило проходит пассивной сделкой, то есть в 6 раз вырастет комиссия у тех кто и так бы проиграл все со временем.
Активный Инвестор, обороты дают активные внутридневные трейдеры, прежде всего, HFT алгоритмы. Это далеко не только арбитраж. И естественно половина их суммарно оборота — это тейкинг. А лудоманы торгуют тоже с обеих сторон сделок, но не делают особого оборота.
avatar
Schurik, 
обороты дают активные внутридневные трейдеры
   какие такие трейдеры… Блохин с биржи давал статистику. Внутри дня оборот весь от фондов… Забудьте про трейдеров, это все обман. Никакого оборота они не дают, они нужны маркетосам чтобы их алгоритмы имели релевантные сигналы. Вот видео про это
Спецаукционы на бирже и кто в них работает
Активный Инвестор, Блохин с Фондового рынка, а на Срочном рынке совсем другой состав игроков, и я сам  являюсь одним из них, так что знаю, о чем говорю. И речь идет о повышении в 3 раза!!! комиссий на Срочном рынке.
avatar
Schurik, так арбитраж то и идет срочки с фондой. А Блохин то статистику дал по всей бирже.
Срочном рынке совсем другой состав игроков
  с чего это вы взяли? Крупняк всегда работает на всех рынках, это только копеешные лудоманы разные, потому что им денег хватает только на что то одно.
Активный Инвестор, тот крупняк, о котором вы говорите, был на 90% из нерезидентов, их с нашей биржи уже выгнали навсегда.
avatar
Schurik, ща пипсовщиков ещё погонят 
avatar
Игрок, полное безумие((
avatar
Активный Инвестор, Например, я арбитражер, арбитражу 2 инструмента на срочке, пусть даже одна сделка всегда мейкерская, вторая тейкерская. Для меня комиссия вырастет в 1,5 раза. А если я хороший арбитражер и у меня много сделок внутри дня в разные стороны(и сейчас у меня скальперская комиссия), то для меня комиссия вырастет в 3 раза.
avatar
Cash, 
для меня комиссия вырастет в 3 раза.
но не в 6. И поменяете алгоритм, чтобы агрессивная заявка на секунду встала как пассивная. То есть в шаге цены от встречной заявки.
Активный Инвестор, а можно ведь арбитражить, чтобы обе заявки были тейкерские, такие арбитражи тоже есть, для них вырастает в 6 раз.
Если послать как пассивную заявку, то цена может уйти, пока ждешь исполнения, будет ещё хуже. Надо будет закрываться по худшей цене, так ещё и с тейкерской комиссией.
И биржа не даёт возможности избежать тейкерской комиссии, потому что специальной заявки с условием «не ударять в другие ордера» биржа не делает. Поэтому нельзя быть на 100% уверенным, что одна нога всегда будет пассивная.
avatar
Cash, 
а можно ведь арбитражить, чтобы обе заявки были тейкерские, такие арбитражи тоже есть
 в таких случаях как правило комиссия уже значительно меньше профита.
Если послать как пассивную заявку, то цена может уйти, пока ждешь исполнения
  а не ждать… Маякнул на микросекунду и если нет сделки то уже агрессивно берешь. 
Активный Инвестор, 
в таких случаях как правило комиссия уже значительно меньше профита.
А вот и нет. Котировать одну ногу всегда дороже, чем брать её по рынку, потому что есть риск, что тебя схватят, а перекрыться ты не успеешь. А если обе тейкерские заявки, то можно брать минимальный профит при существенной комиссии. Брать 1р прибыли при комиссии в 3р., например.
а не ждать… Маякнул на микросекунду и если нет сделки то уже агрессивно берешь. 
Тогда комиссия тейкерская будет.
avatar
Тем, кто пассивно торгует, тоже будет плохо, потому что сейчас хватать их заявки дешево (по меркам будущих тарифов), и их легко довольно съедают, а в новом прекрасном будущем они встанут в стакан, будут двигать, двигать свои заявки, а их никто не съедает, пока не начнется сильное движение, на котором уже действительно съедят, а позиция мгновенно в минусе (а арбитражер с такой пассивной заявкой не успеет перекрыться на другом инструменте). Именно такая жизнь на многих криптобиржах, где асимметричные комиссии и очень дорогой тейкинг.
avatar
Schurik, гы, интересно, чем будут отбиваться штрафы за неэффективные транзакции для мейкеров, если у них не будет комиссии?
avatar
Игрок, ничем, я полагаю)
avatar
Но на криптобиржах для особенно оборотистых клиентов всегда предлагают большие скидки на тейкерские сделки, а у нас кто-нибудь предложит, как вы думаете? Правильный ответ с таким подходом биржи очевиден. Нужно всем активным трейдерам разговаривать со своими брокерами и просить на Комитете по Срочному рынку резко выступить против такого безумного повышения комиссий! Тем более в кризис!
avatar
Schurik, 
Именно такая жизнь на многих криптобиржах, где асимметричные комиссии и очень дорогой тейкинг.
  т то есть это выгодно биржам.
предлагают большие скидки на тейкерские сделки
  со временем предложат и на МБ

Дублирую свой пост из соседней ветки по теме.

--------------------

Еще вопрос — если для лимитных исполнений(мейкеров) будет нулевая комиссия, то за счет чего будет отбиваться комиссия за транзакции? В письме от биржи про это нет. Логично тогда и по транзакциям правила поменять.

avatar
@Игрок Спасибо за ваш разбор. А в настройках квика или каким-то иным способом можно сделать, чтобы выставляемый лимитный ордер был «гарантированно» Мейкером, либо отменялся?
Просто идея мосбиржи я так понимаю была скописпизженна от крипто брокеров, но крипто брокеры предоставляют такую возможность настраивать.
Иван Совяк, нет такой настройки, сама биржа не предоставляет ордеров с такими условиями. 
avatar
Игрок, Добрый день! Почему то ничего не происходит при запуске вашего скрипта( Может что то не так делаю? Брокер БКС
avatar
Андрей, добрый день. Сообщение должно появиться в окне «Системные сообщения».
avatar
Игрок, Заработало, но как то странно комиссию посчитало) 
В любом случае первую часть отрабатывает отлично)

avatar
Андрей, так уже ввели новую модель тарификации. Этот скрипт писался для старой модели.
avatar

теги блога Игрок

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн