SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. InnokentiyLosev
Мосбиржа. Срочный рынок. Стоимость шага цены.
- 13 мая 2022, 20:57
- |
Ладно я понимаю меняется ГО из-за стоимости размера контракта.
Но у меня есть подозрение что поменяли и стоимость шага цены.
Раньше у золота и серебра стоимость была 7,2 вроде. Сегодня смотрю уже 6,4.
Если это действительно так, то никакого смысла нет торговать на срочном рынке. Если только дневками. Но так как торгуется с дисконтом от 5$ до 30$ то нет никакого смысла. Интересно куда смотрит ЦБ. Это чистой воды лохотрон.))) Наперсточников за такое сажают, а тут работают вовсю.))
Но у меня есть подозрение что поменяли и стоимость шага цены.
Раньше у золота и серебра стоимость была 7,2 вроде. Сегодня смотрю уже 6,4.
Если это действительно так, то никакого смысла нет торговать на срочном рынке. Если только дневками. Но так как торгуется с дисконтом от 5$ до 30$ то нет никакого смысла. Интересно куда смотрит ЦБ. Это чистой воды лохотрон.))) Наперсточников за такое сажают, а тут работают вовсю.))
Но тогда или трусы оденьте или крестик снимите.
Мало того что дисконт к реальной цене высокий как и его границы, так еще и стоимость шага цены от стоимости доллара зависит. Я просто в шоке...Ну развод чистой воды))) Надо валить с срочного рынка. Пока не сделают адекватные правила торговли и ЦБ не начнет контролировать действия мосбиржи, а не стоять в сторонке смотреть и нервно курить.
Пример: Купили фьючерс по 100 при курсе 70. Котировка клиринга на закрытии первого дня 90.
На след. день продали по 101 при курсе 60.
Финансовый результат:
-100 * 70 + 90 * 70 = -700 — вар. маржа за первый день
-90 * 60 + 101 * 60 = 660 — вар. маржа за второй день
Итого: -700 + 660 = -40 руб. Хотя в пунктах прибыль +1 пп.
Я так понимаю с этой кухни надо валить)) или только акциями российскими торговать. Настоящий лохотрон.
Например, сейчас приблизительно 1800$ за тройскую унцию.
На нашей бирже шаг = 0.1, то есть 10 центов.
Когда курс доллара 72 рубля, 10 центов = 7.2 р.
Когда курс доллара 64 рубля, 10 центов = 6.4 р.
Как видите, стоимость шага в рублях зависит от курса доллара.
А как вообще может быть иначе? :-)
Не понял я только одного, почему на прибыли с торговли внутри дня фьючерсом на нефть Brent не отразилось изменение стоимости пункта цены во время дневного клиринга?
Сегодняшний эксперимент.
цель получить прибыль за счет изменения курса доллара, к которому привязана стоимость пункта цены, по-возможности не меняя цену контракта в пунктах покупки и последующей продажи. Вот что получилось. BR-6.22
13:58 куплено два контракта по 109,49 п. пункт 633,12р на сумму 138639,75р.
после дневного клиринга цена пункта стала 644,55р
была списана вариационная маржа 12,89р
выставил лимитную заявку на продажу по той же цене в пунктах, что и купил и в 14:15 фьючерсы были проданы по 109,49 п. на сумму 141145,31 р.
Расчитал, что после вечернего клиринга получу вариационную маржу 141145,31 - 138639,75 + 12,89 = 2 518,45р.
или по другому(по науке) 2х109,49х(644,55 - 633,12) +12,89 = 2515,83.
Каково же было моё удивление, что после вечернего клиринга мне вернули мои 12,89 рубля, отобранные после дневного клиринга.
Результат 0, если не считать Тинькоффскую комиссию в 20р.
Господа, в чём моя ошибка?
Совсем другое дело если два клиринга. Первый + 10 пунктов, второй минус десять пунктов. Итоговый результат двух дней будет не ноль. Это будет обусловлено курсовой разницей каждого дня.
Получается, если бы описанный выше эксперимент провести в основной клиринг, так же по одной цене в пунктах всё бы получилось. Единственное вечерней сессии сейчас нет, а переходить через ночь, совсем другой риск.
Если торговую систему рассчитывать в пунктах, а не в рублях по цене пункта в клиринг, то её оценка будет искаженной. Для прикидки сойдет, но по уму надо обязательно проводить перерасчет в рубли.
Гораздо проще торговать внутри дня и не заморачиваться с валютной переоценкой
И уж если так парит валютная переоценка, надо торговать фьюч на индекс ММВБ т другие рублевые фьючи. Тем более, что чистый хедж в среднем стоит денег, наверняка не меньше, чем переоценка по клирингу.
P.S. системки на СИ сами по себе денег несут, хорошо в портфель ложатся.