Риски при спекуляции фьючами

Биотехнолог, ну если ты торгуешь держа всю стоимость, зачем тогда фьючи? Проще сразу базой торговать, ведь скоро начнется декаплинг валютный

Биотехнолог, у индекса тоже ликвидность низкая, просто стакан не дырявый, это разные вещи нужно учитывать
После невойны у нас совсем ликвидности не стало
Даже с си и брентом сейчас проблемы, могут спред любой нарисовать

Биотехнолог, нет, может для обывателя это не очивидно
Ликвидность это количество контрагентов в стакане, а наличие мм закрывающего дыры в одно жало это не ликвидность ))

Биотехнолог, нет, ликвидность это выйти быстро совершить сделку когда тебе нужно, а не на спокойном рынке пока мм не шуганули, вот это ликвидность и у нас таких инструментов с гулькин нос даже до 24.02. когда контрагентов много и мм не нужен даже в экстренной ситуации

Я например 2,5 месяца не торгую ничем кроме си, да и тот недавно начал, а раньше из ри, брента, микса за уши не оттянешь было ))

Биотехнолог, если будет долго укрепляться каждый рузке ванька сможет купить дом в Америке с одной зарплаты и ссать американцам в парадной как обэма у нас, представил эту вселенную? ))
Уже сейчас такое может провернуть мидл какой-нибудь, а дальше каждый слесарь

NikolasM, что такое декаплинг валютный?

Crogall, отвязка курсов, уже сейчас спред 8-10 рублей который не схлопнется, если гайки по валюте будут закручивать дальше

Биотехнолог, а почему нет, если брокеру придется спасать свой зад, как еще заставить клиентов крыть позы друг об дружку.
Но имхо после всех событий этого можно не бояться, в крайнем случае биржу выключат и все. :)

Биотехнолог, тема про ГО не раз подымалась за последний год и из сторожил никто не вспомнил, что ГО был выше стоимости.  Очень близко было да. И на моем опыте с 2012 было такое (го близко к стоимости), но чтоб выше, вроде не было.

Биотехнолог, в 2008 меня на срочке не было, но я тщательно следил за высказываниями сторожил и они не подтверждали, что ГО было выше стоимости.

Биотехнолог, вообще правильней сделать вот как. Не обращаться к прошлому опыту, а надо открыть правила и регламент по этому пункту и вчитаться. А то за эти годы столько раз регламент поменяли уже.

Наверняка там есть ответ, мне сейчас очень лень открывать эти толмуты.

Биотехнолог, 
Читал, читал коменты и ни одного ответа по делу не увидел.
Вот сохранил 07.05.2022

Биотехнолог, ДА НЕТУ, но можно самостоятельно рассчитать плечо и риск параметры…

drow, допустим цена 100 при го 100
Взял лонг.
Стало- цена 90, го 900.
Тебя закрыли по 90. Каков убыток?
Я о том, что увеличение ГО не повлияет на «обнулят».  Убыток как был бы 10 при го 100, так и будет 10 при го 900.

Makc%, это в хорошем варианте, а в плохом тебя никто крыть не будет, тебе нарисуют убыток и попросят довнести. Крыть или не крыть это право брокера, а вот довнести это твоя обязанность. :)

Биотехнолог, 

разве убыток не от ГО зависит? Всегда думал что от ГО

Причем здесь ГО

От ГО зависит максимальное количество контрактов, которые Вы можете продать или купить, на Вашу вариационную маржу (убыток или заработок) это не влияет никак.

Условно контракт стоит 1000 (котировка в стакане на бирже), при ГО 100, через день контракт стоит 1000 при ГО 300.  У Вас нет никакого убытка (прибыли), просто при ГО 300 Вы можете продать или купить контрактов в 3 раза меньше, чем при ГО 100.

Биотехнолог, го- это размер плеча.
К цене актива не имеет ни какого отношения. Не хватает обеспечения- или довносите или вас кроют. Причем при возросшем го вас могут закрыть даже в плюс.
Т.е. купили по 100 при го 100, а колян пришел по 110 при го 1000.
У вас будет прибыль 10.

drow, так 500% ГО это все равно меньше чем базовый актив.

Биотехнолог, 

Меня интересует фьюч на индекс мосбиржи

Так фьюч на индекс мосбиржи и раньше до СВО был не сильно ликвидным, но там на основной сессии всегда был ММ. Сейчас же стакан там настолько разряжен, огромные спреды, ММ практически нет. Сам много лет им (фьючем на микс) торговал, но с 24 февраля им не торгую.

По поводу Бпифов на индекс (VTBX,SBMХ), там тоже ликвидность упала, но там хоть ММ стоят, что позволяет торговать ими среднесрочно только от лонга (так как шорт запрещен, в отличие от фьюча на микс)

По поводу «отмаржинколить» (то есть принудительно закрыть часть Вашей позиции) — от брокера зависит, кто-то (брокер) практически моментально кроет, кто-то дает время на закрытие самому. Здесь (на Фортсе), в отличие от торговли Бпифами, при сильной волатильности на рынке — за ГО надо следить.

Такое ощущение что вы раньше с рынка Америки и не вылазили да?) Я угадал? И срочный рынок РФ это для вас что-то совсем новое))

Биотехнолог, так это одно и то же))

Биотехнолог, про Открытие ничего не знаю

Биотехнолог, кейс действительно интересный, но к твоему вопросу отношения не имеет.

1) Когда упали на лой 7000, ты бы в позу уже вряд ли полез. Увидев огромное ГО.

2) Если бы ты находился в позе в такой ситуации, то ты бы купил минимум по 17000 до утра 23 фев и если бы ты был без плечей, то даже ГО 15000 не было бы выше твоей позы.

Андрей К, 
А что не так в приведенном примере? Предположим 23-го на счете было 180 000 руб., покупаем 10 фьючерсов сбербанка по 18 000 руб. (получается, что «без плечей»). На следующий день цена падает до 6 500, стоимость собственных средств (180 000 руб. минус 115 000 вариационной маржи) при ГО 15 000 руб. за контракт хватает на поддержание позиции только 4 контрактов. Брокер маржинколлит, т.е. продает шесть контрактов по минимальной цене, и даже если бы потом цена  вернулась к цене покупки (18 000 руб. за контракт), то 38% денег было бы потеряно.