Контанго по палладию. PDM2

френк, т.е. вы про эту формулу FV = P * (1 + r) *T/365), где

FV – стоимость фьючерсного контракта с датой поставки через T дней,
P – текущая рыночная цена базового актива (спот-цена)
r – процентная ставка, учитывающая безрисковую ставку в соответствующей валюте, а также доходы и расходы продавца в связи с более поздними расчетами по сделке.  

Стало понятнее, но не понимаю почему в той же платине расхождение 5% от спота, а тут  12%, если зависит все от доходности по коротким ОФЗ, должно же быть примерно одинаковое расхождение, а не в 2,5 раза выше.

Павел Цой, т.е. вы думаете, что проблема сейчас все-таки в отсутствие ММов и то что физики покупают в надежде на рост и возможно не знают про цену спота и что такая большая разница?

Павел Цой, не знаю ММ ли, но что-то похожее на него в стакане все-таки имеется. И постоянно цену толкает вверх.