Блог им. fehuman

Удачная встреча с черным лебедем. Результаты за 1 квартал 2022 года

Всех приветствую!

Первый квартал закончился с результатом +120,9%. Торгую трендовые алгоритмы на фьючерс USD/RUB (Si). Роботы закрыли прошлогодний минус и удвоили счет. 
Удачная встреча с черным лебедем. Результаты за 1 квартал 2022 года

На начало года риски по портфелю выставлены на максимум. Для меня это 50% гарантийного обеспечения от размера депозита. Хорошие движения в Si были как в январе +15,3%, так и в феврале до аномальной волатильности. Максимум в +165,4% был достигнут 24 февраля.

24 февраля боты закрыли лонги. С 24 по 25 февраля набрали шорт. Объем позиции при переносе через выходные был без плечей (1 к 1), поэтому решил не закрывать. Безусловно, понимал, что шорт тут ни к чему, но решил довериться алгоритмам. Ведь системы проверены на тестах 2014 – 2015 года. Если словили большой гэп, перевернулись и дальше торгуем по направлению движения, все просто! Однако, не в этот раз…

С 26 февраля по 1 марта биржа заставила понервничать, не давая закрыть убыточную позицию. Да еще и Финам рассчитывал вариационную маржу в период клиринга по не торгующему инструменту. Был момент, попрощался с депозитом)

2 марта вышел руками ровно по 95 000 руб. Действия биржи забрали 40% от заработанного. Встать по направлению движения в лонг регулятор так же не дал. После такого беспредела вывел почти все дэпо. К Финаму претензий нет, сработал хорошо.

Когда разрешили открывать новые позиции не рискнул возобновлять торговлю. А зря, на укреплении рубля алгоритмы заработали бы около 60%. В конце марта вернул половину дэпо и продолжил торговлю с плечом 1 к 2 дабы не пропустить следующих движений ну и сильно не рисковать.

Всем добра и профитов! 

13 комментариев
жаль комон отключил возможность мониторить эту стратежку
плечо сейчас  2 капитала
а какое было в   феврале?
avatar
astray, в феврале около 1 к 10. В некоторых моментах было чуть больше 
Кирилл Глухов,  крутан!  у меня +77% первый квартал
но плечико было только 3.6

и тоже завис в шорте к пятнице 25 февраля на си
avatar
Вот это доход так доход, но риск был слишком большой. Если бы реализовался, то остаться без депо было бы… ну вы понимаете — ни 1 сделка не должна стать у трейдера последней…
avatar
Андрей, ну риск реализовался. Шорт без плечей дал -40%. С плечами бы не стал в такой ситуации оставлять позу
Кирилл Глухов, с такими рисками какой же можно депозит торговать? 100 тыс руб?
avatar
Андрей, торгую больше 100 тыс. руб. О конкретной сумме не буду говорить. Плановая просадка 30%, в прошлом году она впервые составила 45% — бывает. Поэтому рад что в экстремальных условиях дэпо не порвало. Боты учитывают размер позиции от волатильности. Вола была высокая, зашли без плечей… Ну или это у меня на данный момент склонность к риску высокая) 
У меня аналогично 25 февраля системы стали в шорт и потом крылся руками по 97200 при режиме на срочке только закрытие позиции, хорошо что дали хоть так выйти. Плечо было совсем небольшое, но шорт с 83500 и закрытие 97200 порезало депозит нормально. А март был фантастическим по доходности лучше февраля, но я ссался торговать на всю и торговал без плеча, но отбил часть убытков. Думал без резедентов будет пилища на сишке, но ни фига тренды очень сильные и системы не сломались. 
Андрей Иванов, тоже побоялся запустить из-за этого…
Кирилл Глухов, и я побоялся шортить сишку по сигналу…
avatar
У меня аналогично. Как только биржу открыли я отключил ботов и закрыл руками по 101000, удвоив депо. Хотя по системе можно было взять больше. Потом шорт сишки тоже пропустил, побоялся.
Сейчас возвращаю ботов.
avatar

Торговля с плечом на таких движениях это рулетка, в какие-то моменты разумно торговать не только на свои, а даже на часть своих средств.У меня в приоритете реальный риск на сделку, а так аналогом данной торговли в спокойное время будет торговля с 100 плечом.

     Конечно, поздравляю, но в следующий раз всё может быть чуть хуже.)))

Машковский Евгений, наверное соглашусь, перебрал с риском. Разумно торговать рассчитывая риск на сделку к примеру 2%. Такой риск-менеджмент в некоторых алгоритмах есть. Думаю, что аппетит к риску снизится, как только дэпо будет солидным)

теги блога Кирилл Глухов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн