Правильно ли посчитал брокер торговлю фьюча сбера? Помогите разобраться.

29 марта 2022, 21:34
|
Maslo Masloff

На 23.03.22 стоимость фьюча SBRF -6.22 по отчёту брокера составляла 13098, то есть стоимость 85*13098 контрактов составляла 1113330 .
При этом входящий остаток в торговой системе составлял 884260 р. Как будто стоимость фьюча SBRF -6.22 составляла 884260/85=10403.
После открытия 24.03.22 и продажи SBRF -6.22 по 11200, т.е. 11200*85=952000 брокер показывает вариционнку -161330, я так понимаю
1113330-952000=161330 и зачисляет на счет 722930, т.е 884260-161330=722930 и говорит: «Всё норм». У кого-то так было???

обсудить на форуме:
Сбербанк

Ключевые слова:
сбербанк

384

5 комментариев

не могу сходу понять, что тут не так?

Андрей К

29 марта 2022, 21:39
Ответить

Андрей К, почему был снижен остаток до 884260, ведь торгов не было?
И если остаток 884260, а продано за 952000 почему вариционка отрицательна? или я не та понимаю?

Maslo Masloff

29 марта 2022, 21:50
Ответить

Maslo Masloff, утром отвечу, если никто не напишет. К вечеру устал сильно, мне лень такие азы расписывать сейчас.

Андрей К

29 марта 2022, 22:01
Ответить

Андрей К, ок.

Maslo Masloff

29 марта 2022, 22:03
Ответить

1) По вечернему клирингу 23 марта, у вас на руках было 85 фьючей по расчетной цене 13098. Сумма позиции составила 1 113 330

2) При этом денежных средств у вас было 884 260. То есть вы подзалезли в карман броку.

3) На следующий день вы зафиксировали убыток по отношению к предыдущему дню по цене 11 200. То есть с каждого фьюча у вас убыток = 11200 — 13098 = -1 898. Со всей позиции 85 * 1 898 = -161 330

4) На момент старта дня у вас на счету было 884 260, отнимаем убыток = 884 260 — 161 330 = 722 930

5) на конец 24 марта у вас должно было остаться на момент фиксации убытка по отношению к предыщему дню 722 930

Андрей К