Как сравнить эффективность вашего торгового робота / вашей торговой стратегии с другими людьми или между собой? Ответ здесь.

2153sved, крипто открыта

Master of Orion, это совсем печально

Roman Ivanov, я считал эффективность (читай: 100% эффективность — максимальную прибыльность) следующим образом:
1) Определить дистанцию
2) На дистанции определить от первого бара тот, на котором прибыльность будет максимальной в позиции лонг или шорт,
3) Зафиксировать этот бар выхода,
4) Повторить от 3) с 2) ещё раз
5) и так до конца периода

* брать лучшие цены бара, по которым следовало входить в сделку или выходить из неё.

Получится максимальная возможная сумма прибыли, которая равна 100%. Это то, что максимально можно было заработать на данном интервале / таймфрейме. От неё определяешь процент заработанного твоим ботом / чужим ботом и сравниваешь проценты.

Трейдер, твой путь достоин уважения и сочувствия.

Sergeyka, точно знаю, что единой теорией поля, но не преуспел

Eugene Logunov, а предложишь, как в данном случае посчитать статистическую значимость?))

Eugene Logunov, не работает :) и не может работать в данном случае, вообще говоря :)

yurikon, они не дают представления о максимальной теоретической доходности :)