<HELP> for explanation

Блог им. asf-trade

Дежавю... Пока идем четко по ноябрю 2010 года

  • вынос вверх два дня
  • коррекция на исходные или близкие к ним уровни ( в этот раз ММ развлекся по полной — стакан запертый сверху на уровне 151900-152000 вызывал только улыбку)
Что было дальше — думаю многие, итак, знают.

В общем смотрим — пройдет ли ММВБ обратно вверх 1500...
  • Ключевые слова:
  • QE3
 

Пройдет, тезка.
avatar

Бессмертный

Бессмертный, Да, тоже думаю что операцию по нахлабучиванию на сегодня завершена безоговорочный победой ММ :))) Теперь можно и в рынок поиграть :)
avatar

asf-trade

к ноябрю 172-174 по ртс :))
avatar

Bulat

Bulat, да, согласен 152 — 172 видится…
avatar

asf-trade

asf-trade, ну вот в октябре на ASF-НОК и обсудим ))
avatar

Bulat

Ну вот, блин, спалил грааль, теперь не исполнится сценарий ))). Зачем озвучил, а? )))))
avatar

Mahno

Уже прошло «в моменте». Посмотрим на закрытие.
avatar

А. Г.

сегодня по ноябрю, завтра по февралю, а потом как всегда по маю
avatar

Cocos

приятно когда все мишки теперь вверх смотрят :))
avatar

astray

хотя и грустно конечно что сломали
avatar

astray

твои лонги уже в убытке, асф? :(
avatar

siva

Станислав Иванов,

какие лонги… о чем вы… моя вола была в убsnrt вчера вечером, если считать в пунктах волатильности, но за счет дельахеджа там все в плюсе… сейчас на 152 снова выровняли дельту.
avatar

asf-trade

asf-trade, Привет.
Не совсем понял как хеджировал лонги? Можем подетально раписать?!
avatar

BoNuS

BoNuS, «удерживает конструкцию» (c) Солодин :))
avatar

astray

BoNuS,

почитай про торговлю волатильностью, с 0 объяснять долго.

суть вкратце: можно открыть такую позицию, которая несет профит независио от того — вверх или нет пошла цена базового актива. дальше каждый раз совершая управление этой позицией ты фиксируешь профит. обратная сторона медали — если воллатильност падает, то цена опционов падает, и ты несешь убытки, которые надо чем-то отбивать. также временной распад против тебя.
avatar

asf-trade

asf-trade, можно открыть такую позицию, которая несет профит независио от того — вверх или нет пошла цена базового актива. Нет таких позиций и быть не может по определению.
avatar

ФИО: Vialcola

ФИО: Vialcola, Профит будет если рынок пойдет в любую сторону с определенной скоростью, не надо хрень нести типа, куда бы не пошел рынок будет профит, все дело в мелочах.
avatar

ФИО: Vialcola

ФИО: Vialcola,

ну позияи открытая перед куе пока себя оправдывает с полетами от 148 до 159 и теперь до 152…

очень теперь жду или обратно на 157 или на 148, в целом по фиг, хотя вниз будет веселее — вола подскочет :)
avatar

asf-trade

ФИО: Vialcola, соглашусь. дельтанейтральные опционные стратегии на длительном интервале к профиту тоже становятся нейтральными :)
avatar

vfreeman

ФИО: Vialcola,

:) Категоричность это конечно хорошо…

Покупка волатильности, дельту в 0. Дальше любое движение вверх или вниз базового актива дает профит. При этом временной распад несете убыток, но он известен. Волатильность может принести как убыток, так и профит. Дельтахедж несет только профит. А дальше желательно войти так, чтобы вола после входа росла, и дельтахеджить набколачивая столько сколько дает рынок, или дальше ольше :)

Ну и вовремя разобрать это дело. :)
avatar

asf-trade

asf-trade, Меня сильно раздражает, не скрываю, когда кто то пишет что есть безрисковые позиции, то что и главное как вы написали подразумевает безрисковость, нет такого на рынке, все что больше проц ставки несет риск, да и проц ставка, типа депозит в банке тож имеет маленький но риск.
avatar

ФИО: Vialcola

ФИО: Vialcola,

раздражительность это не гуд :)
avatar

asf-trade

ФИО: Vialcola, Не несет ЛЮБОЕ движение профит, движение должно быть с определенной скоростью иначе вы даже спред не переплюнете ну или получите профит ради которого и мараться не стоит.
avatar

ФИО: Vialcola

ФИО: Vialcola, Есть моменты когда опционы можно изначально хорошо купить но это отдельная тема и надо выслеживать эти моменты, и тут дело не столько в дальнейшем ходе сколько в том как вовремя вы поставили позицию и то не всегда и это работает.
avatar

ФИО: Vialcola

ФИО: Vialcola,

Дельта несет (если фиксировать), тэта отжирает, вега — по ситуации на рынке — может как нести убчток, так и профит.
avatar

asf-trade

asf-trade, Причем тут дельта, важен общий профит-убыток, а не дельта сама по себе, еще раз все дело в мелочах.
avatar

ФИО: Vialcola

ФИО: Vialcola,

нет, общий профит убыток, это то, как вы работаете. Если трейдер не выравнивает дельту, и держит до экспирации такую позу, то почти наверняка будет убыток. а если вовремя нейтралит дельту, покупает волу, которая потом растет, и закрывает позицию по высокой воле и в нужный момент с точки зрения распада тэты, то будет профит. что тут общего может быть?
avatar

asf-trade

asf-trade, Покупает волу которая потом растет, зашибись а почему она обязательно растет? Вы сами себе противоречите, вола растет при определенной скорости движения а не при любой, и еще раз на любое движение принесет вам профит. а то как вы работаете дак вы можете работать работать и в конце концов спреды и коммисы всю вашу работу сведут к нулю.
avatar

ФИО: Vialcola

ФИО: Vialcola,

все хуже, даже при такой скорости движения как сейчас (вчера например) вола может даже падать :))) что и наблюдаем…
avatar

asf-trade

asf-trade, Я вам говорил что вола будет падать, общее движение нулевое… был резкий подскок на нем вола подскочила, то движение обратно которое сейчас идет уже было в волатильности учтено, это же пока просто откат движения на котором вола уже выросла, что бы вола росла надо было либо что б еще на 5% за день выросли либо сейчас продолжили серьезно падать.
avatar

ФИО: Vialcola

ФИО: Vialcola, ну меня пока устраивать то, что удается забрать по дельте. :)

а покупал я более дешевую волу, так что ничего страшного.
avatar

asf-trade

ФИО: Vialcola, вы мне чуть вкусный обед не испортили, вовремя на плите отловил, а тоб ща заново готовил :)
avatar

ФИО: Vialcola

ФИО: Vialcola, Грубо говоря не любое движение приносит профит а такое при котором изменение дельта+вега переплевывает тету, при том что вега может в формуле быть как плюс так и минус.
avatar

ФИО: Vialcola

ФИО: Vialcola,

ок, я просто с другой стороны зашел. понятно, что суть именно такова.
avatar

asf-trade

asf-trade, кстати все вместе это и есть та самая гамма которую так любит Каленкович, и она должна быть типа плюсовая, но вся фишка что не всегда так получается.
avatar

ФИО: Vialcola

ФИО: Vialcola,

да, да, он как раз у меня слабоположительная ;))) прямо слабо слабо :))))
avatar

asf-trade

asf-trade, конноли недавно прочитал?-)
avatar

vfreeman

vfreeman,

нет, не прошло и года как вола вернулась на те уровни, где можно покупать, а тут еще куе… гадать на кофейной гуще не хотелось…

P.s. И коннолли и прочих прочитал пару лет назад…
avatar

asf-trade

151900-152000? Ты ничего не путаешь? В ноябре 2010 на RIZO не было таких значений…
avatar

shepherd

sheph, 167-156 было, так по памяти, автор имеет ввиду это наверное, тогда лонг на выхи длинные помню оставлял, поэтому отпечаталось.
avatar

ФИО: Vialcola

sheph,

я не про уровни с точностью до пункта, а про поведения рынка на дневном таймфрейме.
avatar

asf-trade

к сожалению, дельтахеджем купленной волы с трудом удастся отбить тетту. не то что заработать…
avatar

vfreeman

vfreeman,

когда как, иногда бывают хорошие ситуации. в целом да, торговать так постоянно анрил.
avatar

asf-trade

asf-trade, волу надо продавать. грамотно.
avatar

vfreeman

vfreeman,

грамотно можно почти все что угодно делать… я пока не на том уровне скила, чтобы продавать волу :)))
avatar

asf-trade

asf-trade, не скромничай :)
avatar

vfreeman

vfreeman, не, ну как только у америкосов вопрос потолка госдолга или там понижения рейтинга влезет, и вола уйдет куда-нибудь на 70-80, то я конечно подумаю про это :))
avatar

asf-trade

думаю, что вниз был развод.уйдём вверх
avatar

sloNIK.

sloNIK.,
вниз
на всякой европейской мутотени
avatar

ev`

А я спрашивал кто раздавал, все таки это был ММ, а мне про какой то дельтахэдж рассказывали))))
avatar

troll

troll, ye так оно так и вышло — раздавали и ровняли дельту :)
avatar

asf-trade

asf-trade, ты каким сервисом пользуешься для расчета греков и прочего?
avatar

troll

troll,

опшен-лаб, воркшоп, блум и еще одна самописная прога.

если с 0, то опшен лаб наверное проще всего…
avatar

asf-trade

Поздравляю! опять не угадали)) вероятность прогнозов уже <30% Как там просадка? стабильно <1%)))? смотрю уже лечить про покупку стредлов стали… умно, но покупали Вы путы/колы с разными датами экспирации и в разные дни, ну пудрите мозг людям!
avatar

VitalosHF


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW