Дежавю... Пока идем четко по ноябрю 2010 года

вынос вверх два дня
коррекция на исходные или близкие к ним уровни ( в этот раз ММ развлекся по полной — стакан запертый сверху на уровне 151900-152000 вызывал только улыбку)

Что было дальше — думаю многие, итак, знают.

В общем смотрим — пройдет ли ММВБ обратно вверх 1500...

QE3

asf-trade

Москва

317

2 210

с 21 декабря 2010

55 Комментариев

Бессмертный
19 сентября 2012, 13:18
Пройдет, тезка.
0
- asf-trade
  19 сентября 2012, 13:20
  Бессмертный, Да, тоже думаю что операцию по нахлабучиванию на сегодня завершена безоговорочный победой ММ :))) Теперь можно и в рынок поиграть :)
  0
Bullet
19 сентября 2012, 13:25
к ноябрю 172-174 по ртс :))
0
- asf-trade
  19 сентября 2012, 13:27
  Bulat, да, согласен 152 — 172 видится…
  0
  - Bullet
    19 сентября 2012, 13:34
    asf-trade, ну вот в октябре на ASF-НОК и обсудим ))
    0
Mahno
19 сентября 2012, 13:25
Ну вот, блин, спалил грааль, теперь не исполнится сценарий ))). Зачем озвучил, а? )))))
0
А. Г.
19 сентября 2012, 13:25
Уже прошло «в моменте». Посмотрим на закрытие.
0
Cocos
19 сентября 2012, 13:27
сегодня по ноябрю, завтра по февралю, а потом как всегда по маю
0
astray
19 сентября 2012, 13:36
приятно когда все мишки теперь вверх смотрят :))
0
astray
19 сентября 2012, 13:37
хотя и грустно конечно что сломали
0
siva
19 сентября 2012, 13:38
твои лонги уже в убытке, асф? :(
-2
- asf-trade
  19 сентября 2012, 13:56
  Станислав Иванов,
  
  какие лонги… о чем вы… моя вола была в убsnrt вчера вечером, если считать в пунктах волатильности, но за счет дельахеджа там все в плюсе… сейчас на 152 снова выровняли дельту.
  0
  - BoNuS
    19 сентября 2012, 14:00
    asf-trade, Привет.
    Не совсем понял как хеджировал лонги? Можем подетально раписать?!
    0
    - astray
      19 сентября 2012, 14:07
      BoNuS, «удерживает конструкцию» (c) Солодин :))
      0
    - asf-trade
      19 сентября 2012, 14:09
      BoNuS,
      
      почитай про торговлю волатильностью, с 0 объяснять долго.
      
      суть вкратце: можно открыть такую позицию, которая несет профит независио от того — вверх или нет пошла цена базового актива. дальше каждый раз совершая управление этой позицией ты фиксируешь профит. обратная сторона медали — если воллатильност падает, то цена опционов падает, и ты несешь убытки, которые надо чем-то отбивать. также временной распад против тебя.
      0
      - ФИО: Vialcola
        19 сентября 2012, 14:11
        asf-trade, можно открыть такую позицию, которая несет профит независио от того — вверх или нет пошла цена базового актива. Нет таких позиций и быть не может по определению.
        0
        ФИО: Vialcola
        19 сентября 2012, 14:12
        ФИО: Vialcola, Профит будет если рынок пойдет в любую сторону с определенной скоростью, не надо хрень нести типа, куда бы не пошел рынок будет профит, все дело в мелочах.
        0
        asf-trade
        19 сентября 2012, 14:16
        ФИО: Vialcola,
        
        ну позияи открытая перед куе пока себя оправдывает с полетами от 148 до 159 и теперь до 152…
        
        очень теперь жду или обратно на 157 или на 148, в целом по фиг, хотя вниз будет веселее — вола подскочет :)
        0
        vfreeman
        19 сентября 2012, 14:13
        ФИО: Vialcola, соглашусь. дельтанейтральные опционные стратегии на длительном интервале к профиту тоже становятся нейтральными :)
        0
        asf-trade
        19 сентября 2012, 14:14
        ФИО: Vialcola,
        
        :) Категоричность это конечно хорошо…
        
        Покупка волатильности, дельту в 0. Дальше любое движение вверх или вниз базового актива дает профит. При этом временной распад несете убыток, но он известен. Волатильность может принести как убыток, так и профит. Дельтахедж несет только профит. А дальше желательно войти так, чтобы вола после входа росла, и дельтахеджить набколачивая столько сколько дает рынок, или дальше ольше :)
        
        Ну и вовремя разобрать это дело. :)
        0
        ФИО: Vialcola
        19 сентября 2012, 14:18
        asf-trade, Меня сильно раздражает, не скрываю, когда кто то пишет что есть безрисковые позиции, то что и главное как вы написали подразумевает безрисковость, нет такого на рынке, все что больше проц ставки несет риск, да и проц ставка, типа депозит в банке тож имеет маленький но риск.
        0
        asf-trade
        19 сентября 2012, 14:19
        ФИО: Vialcola,
        
        раздражительность это не гуд :)
        0
        ФИО: Vialcola
        19 сентября 2012, 14:20
        ФИО: Vialcola, Не несет ЛЮБОЕ движение профит, движение должно быть с определенной скоростью иначе вы даже спред не переплюнете ну или получите профит ради которого и мараться не стоит.
        0
        ФИО: Vialcola
        19 сентября 2012, 14:22
        ФИО: Vialcola, Есть моменты когда опционы можно изначально хорошо купить но это отдельная тема и надо выслеживать эти моменты, и тут дело не столько в дальнейшем ходе сколько в том как вовремя вы поставили позицию и то не всегда и это работает.
        0
        asf-trade
        19 сентября 2012, 14:22
        ФИО: Vialcola,
        
        Дельта несет (если фиксировать), тэта отжирает, вега — по ситуации на рынке — может как нести убчток, так и профит.
        0
        ФИО: Vialcola
        19 сентября 2012, 14:25
        asf-trade, Причем тут дельта, важен общий профит-убыток, а не дельта сама по себе, еще раз все дело в мелочах.
        0
        asf-trade
        19 сентября 2012, 14:31
        ФИО: Vialcola,
        
        нет, общий профит убыток, это то, как вы работаете. Если трейдер не выравнивает дельту, и держит до экспирации такую позу, то почти наверняка будет убыток. а если вовремя нейтралит дельту, покупает волу, которая потом растет, и закрывает позицию по высокой воле и в нужный момент с точки зрения распада тэты, то будет профит. что тут общего может быть?
        +1
        ФИО: Vialcola
        19 сентября 2012, 14:36
        asf-trade, Покупает волу которая потом растет, зашибись а почему она обязательно растет? Вы сами себе противоречите, вола растет при определенной скорости движения а не при любой, и еще раз на любое движение принесет вам профит. а то как вы работаете дак вы можете работать работать и в конце концов спреды и коммисы всю вашу работу сведут к нулю.
        0
        asf-trade
        19 сентября 2012, 14:39
        ФИО: Vialcola,
        
        все хуже, даже при такой скорости движения как сейчас (вчера например) вола может даже падать :))) что и наблюдаем…
        0
        ФИО: Vialcola
        19 сентября 2012, 14:43
        asf-trade, Я вам говорил что вола будет падать, общее движение нулевое… был резкий подскок на нем вола подскочила, то движение обратно которое сейчас идет уже было в волатильности учтено, это же пока просто откат движения на котором вола уже выросла, что бы вола росла надо было либо что б еще на 5% за день выросли либо сейчас продолжили серьезно падать.
        0
        asf-trade
        19 сентября 2012, 14:44
        ФИО: Vialcola, ну меня пока устраивать то, что удается забрать по дельте. :)
        
        а покупал я более дешевую волу, так что ничего страшного.
        0
        ФИО: Vialcola
        19 сентября 2012, 14:46
        ФИО: Vialcola, вы мне чуть вкусный обед не испортили, вовремя на плите отловил, а тоб ща заново готовил :)
        0
        ФИО: Vialcola
        19 сентября 2012, 14:33
        ФИО: Vialcola, Грубо говоря не любое движение приносит профит а такое при котором изменение дельта+вега переплевывает тету, при том что вега может в формуле быть как плюс так и минус.
        0
        asf-trade
        19 сентября 2012, 14:36
        ФИО: Vialcola,
        
        ок, я просто с другой стороны зашел. понятно, что суть именно такова.
        0
        ФИО: Vialcola
        19 сентября 2012, 14:40
        asf-trade, кстати все вместе это и есть та самая гамма которую так любит Каленкович, и она должна быть типа плюсовая, но вся фишка что не всегда так получается.
        0
        asf-trade
        19 сентября 2012, 14:45
        ФИО: Vialcola,
        
        да, да, он как раз у меня слабоположительная ;))) прямо слабо слабо :))))
        0
      - vfreeman
        19 сентября 2012, 14:12
        asf-trade, конноли недавно прочитал?-)
        0
        asf-trade
        19 сентября 2012, 14:17
        vfreeman,
        
        нет, не прошло и года как вола вернулась на те уровни, где можно покупать, а тут еще куе… гадать на кофейной гуще не хотелось…
        
        P.s. И коннолли и прочих прочитал пару лет назад…
        0
shepherd
19 сентября 2012, 14:03
151900-152000? Ты ничего не путаешь? В ноябре 2010 на RIZO не было таких значений…
0
- ФИО: Vialcola
  19 сентября 2012, 14:09
  sheph, 167-156 было, так по памяти, автор имеет ввиду это наверное, тогда лонг на выхи длинные помню оставлял, поэтому отпечаталось.
  0
- asf-trade
  19 сентября 2012, 14:10
  sheph,
  
  я не про уровни с точностью до пункта, а про поведения рынка на дневном таймфрейме.
  +1
vfreeman
19 сентября 2012, 14:11
к сожалению, дельтахеджем купленной волы с трудом удастся отбить тетту. не то что заработать…
0
- asf-trade
  19 сентября 2012, 14:18
  vfreeman,
  
  когда как, иногда бывают хорошие ситуации. в целом да, торговать так постоянно анрил.
  0
  - vfreeman
    19 сентября 2012, 14:21
    asf-trade, волу надо продавать. грамотно.
    0
    - asf-trade
      19 сентября 2012, 14:24
      vfreeman,
      
      грамотно можно почти все что угодно делать… я пока не на том уровне скила, чтобы продавать волу :)))
      0
      - vfreeman
        19 сентября 2012, 14:30
        asf-trade, не скромничай :)
        0
        asf-trade
        19 сентября 2012, 14:35
        vfreeman, не, ну как только у америкосов вопрос потолка госдолга или там понижения рейтинга влезет, и вола уйдет куда-нибудь на 70-80, то я конечно подумаю про это :))
        0
sloNIK.
19 сентября 2012, 14:13
думаю, что вниз был развод.уйдём вверх
0
- ev`
  19 сентября 2012, 14:16
  sloNIK.,
  вниз
  на всякой европейской мутотени
  0
troll
19 сентября 2012, 14:39
А я спрашивал кто раздавал, все таки это был ММ, а мне про какой то дельтахэдж рассказывали))))
0
- asf-trade
  19 сентября 2012, 14:46
  troll, ye так оно так и вышло — раздавали и ровняли дельту :)
  0
  - troll
    19 сентября 2012, 14:50
    asf-trade, ты каким сервисом пользуешься для расчета греков и прочего?
    0
    - asf-trade
      19 сентября 2012, 14:53
      troll,
      
      опшен-лаб, воркшоп, блум и еще одна самописная прога.
      
      если с 0, то опшен лаб наверное проще всего…
      +3
VitalosHF
20 сентября 2012, 00:03
Поздравляю! опять не угадали)) вероятность прогнозов уже <30% Как там просадка? стабильно <1%)))? смотрю уже лечить про покупку стредлов стали… умно, но покупали Вы путы/колы с разными датами экспирации и в разные дни, ну пудрите мозг людям!
0