SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Schigardt
Депозит минус 500%, или долг брокеру при покупке(!) опционов на moex, реально такое?
- 30 января 2022, 11:05
- |
Депозит минус 500%, или долг брокеру при покупке(!) опционов на moex, реально такое?
Главная мантра опционщиков -
«Продажа — ограниченная прибыль, при неограниченном убытке.
Покупка — ограниченный убыток, при не ограниченной прибыли.»
А реальна ли всё же ситуация, что только(!) покупая опционы есть риск уйти в неограниченный убыток?
Аргументы и факты в комментариях приветствуются.
P.S. пруфы разумеется будут после опроса.
576 |
Читайте на SMART-LAB:
Размещения облигаций на предстоящей неделе
Размещения облигаций на предстоящей неделе
✅ — размещения, где стартовый купон предлагает премию ко вторичному рынку
19 мая...
14:53
Нас всех уволят? Что происходит с рынком и ИИ?
Нефтегазовые доходы России выросли почти на $20 млрд. Звучит как праздник? А вот и нет. Почему ЦБ выкладывает графики, где нефть и акции...
10:45
теги блога дядя Серёжа
- Украина
- QUIK
- Акции
- Бразилия
- брокеры
- инвестиции
- мвф
- мобильный пост
- настройка Квика
- опрос
- опционы
- оффтоп
- политика
- сахар рынок россия
- СВО
- Си бакс
- трейдинг
- форекс
сначала взносы, потом стулья)))
Опционы: Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли — не отбейте интерес, пожалуйста!
www.moex.com/ru/contract.aspx?code=BRH2&utm_source=www.moex.com&utm_term=br-3
смотрим пункт исполнение: Закрытие позиций с расчетом вариационной маржи, в качестве цены исполнения принимается значение ICE Brent Index.
Соответственно, если ICE решит свой индекс рассчитать в минус, то и МБ возьмет их цену и фьючи с опционами BR уйдут в отрицательные котировки и будет совершенно неважно, что фьюч расчетный, а не поставочный.
По ри и си фиксинг рассчитывает МБ по своей методике, фьючи расчетные, поэтому затоварка на складах возникнуть не может. Теоретически крайне сложно представить, при каких условиях они могут их рассчитать в минус.
Поэтому ежели вы понакупили опционов на всю котлету, вложив деньги в покупку, то более этой суммы вы истратить не сможете.
А с учетом ГО (что только на Мосбирже имеется), то в теории, если вы в диком плюсе, и этот плюс будете пользовать на покупку все новых опционов, то может да, и получиться по итогу минус 500, ежели все опцы вдруг околеют. В смысле обесценятся с такой скоростью, что даже ваш брокер не успеет их скинуть хоть по какой-то приемлемой цене
Но это навряд ли. Потому как быстрое обесценивание — это на крахе. А на крахе вола растет, а вместе с ней и профит по лонг опшн. Ну а ежели сей момент прошляпить, то фигли тогда об этом вообще разговаривать, — не с кем, и не о чем