Блог им. NelinsCapital
⚖️Стратегия Mixed.
Три характеристики стратегии:
• Обгоняет индекс S&P500
• Лёгкая в реализации
• Три инструмента.
🤓На разработку такой стратегии меня подтолкнула статья про то, как меняется доходность, если пропустить 25 самых убыточных дней, 25 самых доходных дней.
👨🏻🎓Философия стратегии Mixed состоит в том, чтобы следовать за индексом, когда он растёт и перекладываться в другие активы, когда он падает.
🤑Лего сказать чем сделать. Скажете вы. Давайте приступим к реализации.
За основу стратегии взял Стратегию Dual Momentum Гари Антоначи.
⚙️Работает стратегия так:
1. На годовой график наносятся индекс S&P500, индекс акций всего мира и индекс бондов
2. Сравниваем доходность по-месячно
3. Инвестируем в лидирующий индекс
✅ В чём плюсы:
• Защищены от падения одной, двух акций. 500 активов в S&P 500
• Низкие комиссии. Низкая частота сделок — 1 сделка в месяц, при срабатывании условий. Большую часть времени вы сидите на жопе ровно.
• Легко повторить. Чёткие правила. Без двоякого толкования.
😈Но… Что если апгрейднуть систему😈
1. Взять что-то доходнее и агрессивнее в моменты роста S&P500.
2. Создать правила подходящие под философию стратеги и агрессивного инструмента
😎Я взял TQQQ — индекс на Nasdaq со встроенным множителем 3х. Подробно писал ранее в посте как хэджироваться с помощью таких индексов. TQQQ обгоняет 99% акций, неудивительно, ведь в нём же плечо 3х. Быстро растёт значит и быстро падает. Как быть? Нужны правила.
💣Я использую индикатор этого чувака: https://wishingwealthblog.com
• 🟢 — 100% в TQQQ
• 🟡 50% в TQQ (это равно плечу в 0,5 от портфеля)
• 🔴 — кэш
Результаты стратегии Mixed:
https://www.comon.ru/user/VictorNelin/strategy/all/
Вот и вся стратегия.
Или вы еще достаточно молоды, чтобы делать ставки на слепой вере в удачу?))
А разве этот бэктестинг заглядывал в будущее? Нет.
Также как и у вас нет данных из правой части графика. Возможно (очень редко) кому-то удается предсказать небольшую часть данных из будущего, но и то неточно, с % вероятности.
50 лет — значит хорошая вероятность, что продолжится и в будущем. В отличие от бэктестов за 1-3-5 лет (как большинство постит).
Это всего 10 часов на минутках
Недавно я публиковал прибыльную стратегию на минутках длиной в 1 год с доходностью чуть более 200% годовых. Целый год! Там 225 тысяч событий!
Берите и пользуйтесь, если верите, что прошлое повторяется в будущем. Но предупреждаю сразу — это не так. Вероятность повторения — 50%. И этого вполне достаточно для слива депозита))
1. 50 лет на месячном таймфрейме совершенно не эквивалентны 10 часам на минутках. За 50 лет было несколько мировых финансовых кризисов. Сколько мировых финансовых кризисов было за 10 часов на фьючерсе Сбера?
2. У вас 1 год на одном инструменте. У автора — допустим 50% времени это SPY — это 500 компаний, а не одна. Значит 300 баров на 500 = 150 000 сделок (условно можно считать).
Вот и сравните: 200 000 сделок — 1 инструмент 1 год на бычьем рынке против 150 000 сделок на 500 инструментах за 50 лет с финансовыми кризисами.
Больше вероятность выжить не у вашей системы (хотя если больший бэктекст будет — будет более весомо).
Даже как минимум по эффекту Линди — стратегия автора более живучая.
Спасибо. Забавно. Но у меня свои алгоритмы.
Если вероятность 50% подсчитана — то это еще более не в пользу вашей стратегии.
Да и любая стратегия (и ваша в том числе) в той или иной форме использует «прошлое». Хотя очень трендово в последнее время заявлять «я не подглядываю в прошлое, я использую данные из будущего». Ага.
2. Отражена только логика buy, нет никакоой логики sell, то есть логики выхода в деньги
3. Без операции sell нет возоможности переложиться, только ежемесячная покупка на свежий кеш
Предположу, что алгоритм запускается раз в месяц:
1. Если выдает тот же инструмент — ничего не делаем.
2. Если выдает другой инструмент, продаем что было до этого, и покупаем другой инструмент, выдаваемый алгоритмом.
Но лучше пусть автор пояснит, конечно.
A2format, возможный вариант.
Однако, дождусь ответа автора.