Вопрос специалистам по рускому виксу

05 сентября 2012, 14:27
|
astic

А кто понимает объясните мне мотивацию крупняка продающего сейчас фьючерс на RTSVX с послезавтрашней экспирацией по 29,5 при текущем значении 31,26. Его сжирают — он выставляет новые 25-ки.
Не только лишь календарный оптимизм что в пятницу припадет на пару процентов его движет.

Американский викс тож не мал 17,98.

Может он нашел какой арбитраж?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
RTSVX

17 | ★2

21 комментарий

может и нашел, а может и нет

Влас Пихайлов

05 сентября 2012, 14:41
Ответить

есть известная стратегия, когда играют фьюч на БА и волатильность на него же. Обычно на рашке волатильность синтетическая, составляемая из опциков. Но тут чел видать решил по книжному поступить.

А может просто продает викз — и тут же хеджирует опциками.

А может считает, что на ЕЦБ вынесут вверх фуч. ХЗ, пусть здесь отпишется.

Spekyl

05 сентября 2012, 14:49
Ответить

alm, кукловод продолжает залив по 29.5 :)
уже полтинниками

astic

05 сентября 2012, 15:25
Ответить

разбегайтесь

danaec

05 сентября 2012, 15:29
Ответить

вполне возможно выносить рынок будут. и рвикс обвалится.

Bobby Axelrod (ABN Capital)

05 сентября 2012, 15:38
Ответить

если взять один контракт, то сколько будет стоить 1 процентный пункт волатильности?

Johnny_22

05 сентября 2012, 15:43
Ответить

Johnny_22, не могу спецификацию найти на ртсе

Johnny_22

05 сентября 2012, 15:46
Ответить

1 пункт (например с 29 до 30) на 1 контракт 650 рублей

astic

05 сентября 2012, 15:45
Ответить

astic, спс

Johnny_22

05 сентября 2012, 15:48
Ответить

alm, это понятно,
просто на центральном 140м страйке сейчас как раз такая волатильность — 29,50 примерно. Так что rtsvx я полагаю придет к этому значению

Johnny_22