Блог им. astic

Вопрос специалистам по рускому виксу

    • 05 сентября 2012, 14:27
    • |
    • astic
  • Еще
А кто понимает объясните мне мотивацию крупняка продающего сейчас  фьючерс на RTSVX с послезавтрашней экспирацией по 29,5 при текущем значении 31,26. Его сжирают — он выставляет новые 25-ки.
Не только лишь календарный оптимизм что в пятницу припадет на пару процентов его движет.

Американский викс тож не мал 17,98.

Может он нашел какой арбитраж?
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
  • Ключевые слова:
  • RTSVX
10 | ★2
21 комментарий
может и нашел, а может и нет
avatar
Влас Пихайлов
+4
есть известная стратегия, когда играют фьюч на БА и волатильность на него же. Обычно на рашке волатильность синтетическая, составляемая из опциков. Но тут чел видать решил по книжному поступить.

А может просто продает викз — и тут же хеджирует опциками.

А может считает, что на ЕЦБ вынесут вверх фуч. ХЗ, пусть здесь отпишется.
avatar
Spekyl
alm, кукловод продолжает залив по 29.5 :)
уже полтинниками
avatar
astic
разбегайтесь
avatar
danaec
вполне возможно выносить рынок будут. и рвикс обвалится.
avatar
Bobby Axelrod (ABN Capital)
если взять один контракт, то сколько будет стоить 1 процентный пункт волатильности?
avatar
Johnny_22
Johnny_22, не могу спецификацию найти на ртсе
avatar
Johnny_22
+2
1 пункт (например с 29 до 30) на 1 контракт 650 рублей
avatar
astic
astic, спс
avatar
Johnny_22
alm, это понятно,
просто на центральном 140м страйке сейчас как раз такая волатильность — 29,50 примерно. Так что rtsvx я полагаю придет к этому значению
avatar
Johnny_22
alm, как тебе продолжение банкета
avatar
astic
alm, я тож немного взял :)
но из 900 открытых поз на продажу я думаю одному участнику принадлежит более 800 а это поле для манипуляций :)
avatar
astic
28,75 и льет упырь дальше
что то у него на уме зловещее чую :)
не дебил же он
avatar
astic
alm, кукловод без обеда не останется как будто по математике просчитал все :)
avatar
astic

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Интер РАО. МСФО Q1 2026г. Капекс растёт, рентабельность снижается…
Компания Интер РАО опубликовала финансовые результаты за Q1 2026г. по МСФО: 👉Выручка — 523,3 млрд руб. (+18,6% г/г) 👉Операционные...
Фото
Валентин Погорелый
13:01
ДельтаЛизинг вошел в ТОП-10 крупнейших лизинговых компаний России по итогам I квартала 2026 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало исследование российского лизингового рынка по итогам I квартала 2026 года. Согласно данным...
Фото
DeltaLeasing
10:35
🔥 Покупка БЭСТ открывает Займеру новую аудиторию
Это пользователи трансграничных переводов с оборотом более 3 трлн рублей в год. Объявляем о приобретении 50% платежной системы БЭСТ....
Фото
Займер
09:03

полезные записи за 24 часа

★11 0 Портфельные инвестиции и библиотека Okama
★6 20 Алексей Кречетов продолжает терять связь с реальностью. Черных просто играет в угадайку, а между тем рынок будет падать и я знаю куда в этом квартале и знаю почему .Объясняю на пальцах .
★5 4 Что реально на бирже. Цена. Объёмы. Логика.
★5 2 Сбербанк отчитался за май 2026 г. — процентные расходы растут быстрыми темпами, прибыль выше, чем в прошлом году и это при повышенном налоге!
★4 9 Спокойный трейдер
★4 0 💰 10 надежных облигаций с ежемесячными купонами до 17% годовых на 1,5 года и более. Рейтинг АА-, АА
★4 0 Мосбиржа - что покупать, если не её?
★4 0 Обзор рисков финансовых рынков от ЦБ в мае 2026 г. Покупка/продажа акций, корпоративные облигации, валюта и ОФЗ.
★4 13 📈Инфляция ускорилась
★3 4 На что обращать внимание при покупке облигаций?
+145 127 Ё-моё, сколько дер.ма на Смарт-лабе.
+104 10 Рассчитываем на снижение ключевой ставки. Акции и инвестиции
+98 59 Азия. Четверг.
+87 37 Взгляд из песочницы
+79 25 Индекс Мосбиржи опять пытается уйти ниже 2500
+72 51 Почему люди не приедут на конференцию смартлаба 20 июня в Санкт-Петербург?
+66 0 Обзор рисков финансовых рынков от ЦБ в мае 2026 г. Покупка/продажа акций, корпоративные облигации, валюта и ОФЗ.
+64 25 Вести с ultra low latency
+61 16 Уничтожаю Бигмаки ради науки уже 15 месяцев
+54 20 Алексей Кречетов продолжает терять связь с реальностью. Черных просто играет в угадайку, а между тем рынок будет падать и я знаю куда в этом квартале и знаю почему .Объясняю на пальцах .

самые обсуждаемые сегодня

59к Азия. Четверг.
42к Уж сколько можно писать: политика ставки нашего ЦБ с 28.02.22 привязана не к инфляции, а к курсу рубля
37к Взгляд из песочницы
31к Путин заявил об отсутствии «инвестиционной паузы» в России.....
25к Вести с ultra low latency
23к Посмотрел шортсы Тимофея
19к Налоговые ловушки
16к Уничтожаю Бигмаки ради науки уже 15 месяцев
20к Минус 69 тысяч контрактов. Рынок подал сигнал, который многие не заметили
13к Почему падает золото Одна из причин падения IMOEX в июне

теги блога astic

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн