Блог им. superdet

Как самому предсказать дефолт без знаний за 5 минут?

Здравствуйте, юные инвесторы, начинающие и продвинутые. На смартлабе я 4 месяца с небольшим, но этого времени было достаточно, чтобы написать около 70-и статей по финансовому анализу, обрести единомышленников, друзей и подписчиков. Я очень сильно вам всем благодарен за ту поддержку, которую вы мне оказывали при нападках хейтеров, за дельные советы и тёплые слова в комментариях. Я хочу вам всем сказать спасибо за то, что вам интересен финансовый анализ и за то, что вам интересны мои выводы в отношении той или иной конторы. Спасибо.

Как самому предсказать дефолт без знаний за 5 минут?
Оценка инвестиционного риска «ЛИСП-ИР»

Написать сегодняшний пост, меня побудило желание не распрощаться со смартлабом, как наверное уже некоторые подумали, а поделиться с вами, в знак благодарности, программой, которую я написал специально для вас.

В своё время, мной была написана статья 8 полезных формул для предсказания дефолта, в которой я рассказал о теоретических аспектах расчёта инвестиционного риска и возможности предсказывать дефолты. И вот сейчас, я нашёл время и автоматизировал процесс расчёта инвестиционного риска в excel. Чтобы вы могли пользоваться знаниями из статьи на все 100%. Вот что у меня получилось в итоге.

 

ЛИСП-ИР*

ЛИСП-ИР состоит из трёх листов. На первом листе, краткая Инструкция, как пользоваться программой. Программа очень простая и в ней трудно что-то сделать неправильно.

Как самому предсказать дефолт без знаний за 5 минут?
Инструкция по применению ЛИСП-ИР

Второй лист — это Справочник. Я побеспокоился о том, чтобы он у вас всегда был под рукой. Теперь, когда вы встретите в моих статьях непонятный термин или не поймёте, как я рассчитываю тот или иной коэффициент, вы всегда сможете найти объяснение в справочнике. Всем этим богатством я лично пользуюсь при анализе российских контор.

Как самому предсказать дефолт без знаний за 5 минут?
Справочник бухгалтерских терминов и понятий.

Третий лист — Баланс ИР, содержит форму бухгалтерского баланса и поле с рассчитанным инвестиционным риском. Выглядит «предсказатель» дефолтов как на рисунке ниже.

Как самому предсказать дефолт без знаний за 5 минут?
Расчёт инвестиционного риска с помощью ЛИСП-ИР

Что вам надо сделать, это взять баланс конторы и ввести некоторые данные из баланса в форму, в соответствии со строками(кодом). Как только вы введёте необходимые данные, программа вам тут же рассчитает степень инвестиционного риска. Инвестиционный риск будет рассчитан по каждому периоду (году).

Результат расчётов будет окрашен в соответствующий цвет, ок красного до зелёного, в соответствии с инвестиционным риском. Расшифровка риска в таблице "Риск-Шкала"

Таблица "Коэффициент-Значение", носит справочный характер и отражает минимальные значения коэффициентов.

Таблица "Значение-Балл" содержит в себе расчётные значения и количество набранных баллов по тому или иному коэффициенту по годам.

❗ Свой первый ВДО портфель, я собирал в 2019 году руководствуясь именно этими расчётами. Метод зарекомендовал себя с положительной стороны и сэкономил мне массу времени и нервов. Сейчас я пользуюсь и другими способами расчёта риска, которыми делюсь на страницах своего блога, но в основе всех расчётов лежит именно этот авторский метод.


 

Где скачать?

Скачать «предсказателя» дефолта ЛИСП-ИР можно с моего сайта fapvdo.ru. Денег я за это не беру, это моя благодарность за вашу помощь, поддержку и подписку. Вы всегда поддерживали меня и я надеюсь поддержите и в этот раз.

Смартлаб мне очень помог и помогает, но мне на смартлабе уже «тесно», поэтому я решил создать в интернете отдельный ресурс посвящённый финансовому анализу предприятий на рынке ВДО, который и запустил 6 сентября 2021 года. Я приглашаю вас к себе, чтобы не пропустить назревающий дефолт и прошу вас подписаться на новые статьи по финансовому анализу. Как только вы подпишитесь на финансовый анализ, вы получите ссылку на ЛИСП-ИР.

На ресурсе fapvdo.ru, вы найдёте много полезной аналитики по предприятиям ВДО, которую я нигде больше не публикую, в том числе и на смарлабе.

Я всегда готов к диалогу и с радостью отвечу на все ваши вопросы по финансовому анализу и не только. Я рад вас всех видеть у себя на ресурсе.

С уважением, Алексей Степанович Галицкий.


Подписаться и скачать ЛИСП_ИР

 

P.S.

Публикации на смартлабе я продолжаю.

График публикаций: понедельник, среда, пятница — 15:00 МСК


Для тех кто уже подписался на "Финансовый анализ предприятий ВДО", ссылку на скачивание я пришлю письмом на ваш адрес электронной почты.

*ЛИСП-ИР — Личный Инвестиционный Советник Профессиональный Инвестиционного Риска

★61
51 комментарий
Ссылок на файл нет
avatar
Serj90, Ссылка на файл с программой на странице подтверждения подписки. Я проверял, она там есть. Если её там нет, то пришлите пожалуйста скрин страницы подтверждения подписки.
Если вы уже оформили подписку на сайте fapvdo.ru и уже скачали программу, пожалуйста подтвердите здесь в комменте её наличие. Спасибо.
График публикаций: понедельник, среда, пятница — 15:00 МСК… сегодня четверг)))
avatar
Лео, сегодня порыв души и завершение программы))) неохота было лишать вас одного анализа и сдвигать график разбора контор. Люди ждут ;)
Алексей Степанович Галицкий, ведете ли вы статистику своего финреза на ВДО? Если не секрет, то какой %-ный результат на дистанции? И коэф-т Шарпа, если считали.
avatar
Дмитрий, нет, не веду. В самом начале, в 2019 году, когда было страшно, интересно и страшно интересно — вёл. Через полгода инвестиций понял, что это расшатывает нервы и ты начинаешь действовать неадекватно. С тех пор я для себя решил, что мне нужна доходность больше 9% с риском как у депозита или чуть больше. 
Про Шарпа и других я читал, но не считаю это целесообразным, чтобы это всё применять к нашим депозитам. 
Мой депозит на этот час 526093.47 рубля. Оценивается в 549196.33 рубля.
Просадка составляет 23102.86 рубля. Потерял на дефолтах за 2 года 5540 рублей. 
Моих денег на депозите 420000 рублей. Таким образом за 2 года к первоначальному депозиту я добавил 106093 рубля, что примерно 12% годовых. 
На самом деле процент выше, так как у меня не с самого начала на депозите была сумма 420 тыс.
Надеюсь я ответил на ваши вопросы.
Алексей Степанович Галицкий, спасибо за столь подробный ответ!
avatar
Дмитрий, пожалуйста.
Спасибо большое, особенно за справочную информацию. Уже многое сам автоматизировал. Просто вставляешь баланс и цифры нужные получаю. В вашем файле надо ручками вносить. Но ничего — доработаю.
Юрий Николаевич Гореликов, пожалуйста. Да, я данные ввожу руками. Так я запоминаю статьи активов и пассивом. Если делать это программно, то трудно потом анализировать и сопоставлять новые данные с уже изученными.
Программа на месте. Подтверждаю
avatar
Петрович, спасибо.
Алексей… у Вас нет самого главного и сильного пункта в анализе — это политизированность события… Я уверен, что если вбить показания всех компаний, которые были закрыты (отобраны, реструктуризированы) у нас «сильной и властной» рукой, то Ваш анализатор и близко кризиса не покажет…
avatar
Alexandr_KAA, это в его задачи и не входит.
Почувствовать жопой!
avatar
Игорь ПМ, и ??? 
Игорь ПМ, это достойно отдельного поста
avatar
подписался, скачал программу. Все ок!
avatar
master_67, спасибо. 
Программу скачал, сделал тестовый расчет первого предприятия. Всё работает отлично. Алексей Степанович, благодарю! 
avatar
seras, желаю вам удачи в инвестициях
С удовольствием подписался на ваш сайт! Желаю дальнейших успехов!
avatar
slavich, спасибо огромное. Пусть дефолты обходят вас стороной.
Скачал, все работает. Большое Вам спасибо! 
avatar
PivaMne, пожалуйста. Желаю вам много денег на брокерском счёте.
Алексей Степанович Галицкий, «Желаю вам много денег на брокерском счёте.»… Инфляцией эти курицы в ЦБ  часто весь труд сводят на нет..
Спасибо за ваш полезный труд!!!
Алексей Степанович,  а пос международному стандарту отчётности вы можете провести свой анализ финанс. состояния компании?
avatar
igor12, я не оглядываюсь на США и я не сторонник МСФО. Бизнес ведётся в России по российским стандартам и отчётность должна быть соответствующей. Американцы не торопятся переходить на МСФО, а они куда больше в финансах понимают, чем все остальные. МСФО нам навязали, потому что мы привыкли в одно место заглядывать западу и я не считаю это правильным. По РСБУ я получаю те же данные, что и по МСФО. Многие со мной спорят, что РСБУ не отражает консолидированную отчётность и они не правы, она просто разрознена. МСФО придумано, чтобы поднять рискованные конторы в глазах инвесторов до суперприбыльных и супернадёжных
Алексей Степанович Галицкий, Благодарю за просторный ответ… Речь не об западной компании в чистом  виде… Белоруский ритейл (Ритейл БФ  -Евроопт ) разместил свои облигации у нас в рублях ,  а отчётность у них в МСФО и в бел. стандарте… Кратко как то так…
avatar
igor12, ааа, понял. Оставьте ссылку на отчёт, с чего то надо начинать.
igor12, океюшки. Я ничего не обещаю, но я вас услышал. Мне действительно интересно выйти на внешний рынок.
Алексей Степанович Галицкий, Спасибо за внимание и интерес с вашей стороны....
Кроме всего распологает слог изложения в ваших постах..
Удачи во всех ваших делах и начинаниях..
avatar
igor12, я учитель и мне важно, чтобы меня понимали. Спасибо пожелания. Пусть так и будет.
Зашел. Ввел адрес. Ввел подтверждающий код. Нажал «подписаться». Письмо со ссылкой на почту пришло через полчаса. Сразу в папку «Спам». Что-то с почтовым роботом в настройках. 
avatar
Antony_Rain, скорее всего вы начали регистрироваться, а не подписываться. При регистрации не поставили галочку «подписаться». Такие заявки у меня попадают в корзину. Я потом вручную отправляю письмо на подтверждение. Потому через пол часа. В «Спам» попадают многие у кого нет цифровой подписи. Я пока до этого не дорос. Кроме того, с моего адреса идёт сейчас массовая рассылка и приёмная сторона может это расценить как спам. Мэил.ру  вроде как обещали не фильтровать меня, за других не знаю.
Спасибо. Попробую потестировать
avatar
reglament, пожалуйста.
Алексей Степанович, как всегда, большое спасибо за Ваши труды и возможность их использования! Только вот не приходит на почту ничего, ни после подписки, ни после регистрации. Можно попросить Вас посмотреть корзину )
avatar
Александр, некоторые почтовые сервисы не пропускают мою рассылку. Некоторые отправляют в папку СПАМ. Если в спаме нет, то напишите мне через форму обратной связи https://fapvdo.ru/kontakty/
Алексей Степанович, огромное спасибо за Вашу работу!
Вопрос следующий — данный инструмент подходит только для ВДО или любых корпоративных облигаций? Ради интереса решил посмотреть баланс Северстали и результаты получились довольно пессимистичные.
При том, что доходность по их облигациям сейчас всего 7,4 %.
В противовес им можно поставить компанию Калита, у которой результаты по данной скоринговой модели лучше, а доходность на данный момент 10,1 %.

Можно ли говорить о том, что данная модель позволяет находить некоторые недооцененные компании или это скорее совпадение?

avatar
Вася Шариков, нет, это не совпадение. Но прежде чем делать окончательные выводы надо более детально изучить их финансовое положение. Например анализируя другие параметры. Но для начального фильтра этого вполне достаточно.
Ничего не понятно  — где кнопка «подписка»? Или это подразумевается регистрация через «ЛК» и там поставить галку «Да, добавьте меня в свой список рассылки»? Или нужно нажать «Узнать первым» и потом пройти какие-то шаги?
avatar
3way_banana_split, тоже долго соображал вчера. Через кнопку «узнать о дефолте первым» получилось. на почту ссылка упадет, с нее открывается вот такая страница 
как то так
avatar
PivaMne, я поправил название кнопки. Теперь должно быть понятно. 
Сегодня воспользовался программой для анализа «МСБ-Лизинг». Чутье не обмануло)) Взял в портфель.
avatar
slavich, здорово. МСБ-Лизинг я анализировал и даже помню, ч то они где-то в середняках ходили, если память не подводит. Что у вас показал ЛИСп-ИР?

Алексей Степанович Галицкий, по прежнему середняки.
avatar
slavich, согласитесь, когда есть перед глазами цифры и эти цифры можно сравнить с другими конторами, то и выбирать легче и страху меньше.
Алексей Степанович Галицкий, конечно. Но, если раньше балансы приходилось изучать тщательнее (я в ВДО недавно), то с помощью вашего инструмента на экспресс-анализ уходят буквально минуты.
avatar
slavich, это так. Для себя я могу контору пощупать за 5 минут, а вот чтобы описать её в блоге 1 час.

теги блога Алексей С.Галицкий

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн