Черепаха-3

Три месяца я пытался  торговать опционы  ( конкретно – недельные опционы BR) исходя из следующих соображений:

1)      продажа стрэнгла в за неделю до экспирации            

2)      хеджирование фьючерсами при приближении к границам стрэнгла

3)      минимальная маржа ( отсюда название – черепаха)  в размере 1 %

4)      учитываем доморощенную статистику о том, что недельные колебания укладываются в плюс минус четыре страйка

Сразу скажу результат: доходность за  три месяца  таки составила в среднем 1% в неделю.

Но в августе произошло то, что и должно было произойти, а именно  фьючерс вышел за пределы эмпирического коридора, причем  две недели подряд, как видно из графика:

Было и  хеджирование, но честно говоря на 32 неделе просто повезло.  В самый ответственный день я отвлекся ( отмечал  чье-то др) и не следил за позицией в течение суток. Конечно же именно в этот день BRU1 пробил дно, и что же я вижу по утру? Мой брокер  взял, и со страху, без моего формального согласия, превратил опционы во фьючерсы. Я уж хотел звонить поругаться, а тут смотрю фьючерсы то растут. Короче за следующий день на фьючерсах все отбил. Получил сразу два урока: вернее первый я и так знал, что брокер совсем не друг, и не допускает даже кратковременных просадок, ну и ко второму уроку я был готов: нет никаких коридоров, но это неточно.

            Зато следующие две недели прошли с такой стратегией в кайф,  опытные опционщики знают почему.

            Итак, начинаем четвертый месяц с 45875 на счете.

            Позиция на вечер 03.09.2021  выглядит так: