Как москухня химичит с волатильностью.

так методика расчета волы висит на их сайте… Там и не скрывается, что считают по ордерам маркетосов… ну и наши ордера иногда могут учесть…

Ну историческую волатильность я бы всё-таки считал, как СКО приращений логарифмов дневных цен с переводом в годовые с учётом того, что в году примерно 250 торговых дней. Сейчас в Si она действительно у исторических минимумов.

1. Может, москухня считает волу на более старшем ТФ и для неделек? Или, наоборот, на очень мелком ТФ — ибо сползание вниз очень вялое было?
2. В недельке ничего себе не нашёл из-за этого, а в дальних октябрьских — декабрьских опцах цена выросла вдвое, чем я с удовольствием и воспользовался.

Пусть рисует, что захочет. Пусть активые дергает по 20% в день. Пусть меняет го, назначает внеплановые выходные, клиринг +-5 минут. Поздние начала торгов, выпуск снятие активов типа природного газа или фьюч на индексы американских эмитентов. Пусть. Практика показывает, что им ничего не поможет. Пройдет некое количество времени, их всех сожрем. Ничто им не поможет больше. Есть вакцина от их жадности. Боги подсказали как вся эта кухня работает и что с ней делать. Будут висеть на разных ветках на одном дереве. Вопрос времени.

Уверен когда все будет валиться все биржи лягут, что ММВБ что СПб, просто банально войти будет нельзя

Вы через какую-то ж… у, я извиняюсь, посчитали волатильность, и еще МосБиржу в чем-то обвиняете. Через макс-мин — это наименее эффективная из всех возможных оценок.

Ох, странные люди. Живут в РФ/СНГ и будто не знают первого правила жизни в СНГ: НЕ НАЕ… — НЕ ПРОЖИВЁШЬ! Как дети…

А еще перед клирингом на 5 сек. скидывают волу на 0.5 (1%), а потом возвращают, но вариационку уже себе ММ забрал.  В новой серии недельных опционов (вторник, среда) сначала спрэды дикие, а потом ММ валит по воле. Чтобы более или менее собрать конструкцию приходится активно химичить (хеджить вегу и фьючами крутиться), иначе сразу можно получить минус 10-20%. на ровном месте.

Коллега, если цена идет экспоненциально в одну сторону (вверх или вниз — неважно), какая там волатильность? По мне и 8-9 оверпрайс, уже с учетом страхов и ожиданий резкого внезапного роста в си. Мои приборы в зависимости от того, какая серия — 6-7 показывают RV.Может как-то подумать о других способах оценки волатильности?