Практический Трейдинг. WFT - Измеряем Среднюю Температуру Торговой Системы?

     Ну что ж, мой Любимый Проницательный Читатель. Пора мне переходить от мягкого стёба к откровенной провокации. Ибо нехрен.


     Итак, каждый первоклассный трейдер трейдер-первоклассник знает азы успешной спекулейторской торговли. Они крайне простые. Надо всего лишь найти (изобрести самому, подсмотреть, украсть у кого-то, купить etc.) и обзавестись Торговой Системой. Перед употреблением на себе — хорошенько протестить её на истории. Можно даже применить метод WFT (собственно, из-за многочисленных постов на СЛ по нему эти строки и выскакивают из-под пера).

     Если Сиcтема показывает УСТОЙЧИВУЮ динамику роста линии капитала НА ВСЁМ ВРЕМЕНИ — её принимаем и юзаем по полной. Если нет — «Зина, немедленно в печь!»

     Однако, на мой наискромнейший, подобное выравнивание шансов Игрока-Трейдера и Рынка-Крупье ведёт к крайне серьёзной идеологической ошибке. Почему? Да всё очень просто — Рынок не равен Рынку. То есть Рынок Вчера, Сегодня и Завтра (нам-то именно он, завтрашний, и интересен более всего) не есть и не будет есть одно и то же. Как говорят фермеры Оклахомщинки,  «это три большие разницы».

     Более того, требовать от теста, проводимого задне-жопным числом, в отрыве от специфики и нью-ансверов каждой торговой минуты, часа или дня, профитности за каждый период (час, день, неделя и т.п) — это немножко неумно. Неудивительно, что с завиднейшим постоянствием возникают «плачи Ярославен» — «ой, система работала-работала, да вот поломалась, а я её купил, а кукл — сссука!..»


     Сразу приведу пример — две моих крайне схожих статьи, датированных, соответственно, 2016-м и 2018-м годами.

Брент. Проданный 48-й стрэддл. За полчаса до атаки.

Нефть BRENT. «За полчаса до атаки — 2». ОПЕК. Продолжение?.

 
     Если лень искать и читать, то очень кратко — незадолго до заседания ОПЕК чудовищно подскакивала рыночная опционная волатильность, и я просто играл от продажи стредла около денег. Разумеется, в расчёте на её (волатильнино) падение после «оглашения приговора». Даже, если цена и сильно скакала (причём, в любую сторону) — я проигрывал на дельте, но выигрыш на веге с лихвой компенсировал всё. И всё. (Женщинам, Детям и Тру-Ынвэсторам — не пробовать в домашних условиях!)

     Попробуйте потестить это методом, например, WFT. «Печка Зины» уже ждёт. Но ведь схема работала, работает и будет работать! Да, не всё время, а именно тогда, когда созданы необходимые дополнительные внешние условия. А они, эти условия, каждый раз по-своему УНИКАЛЬНЫ!

     Попробуйте раздельно потестить входы-выходы и их параметры на нефти, например с 9:00 до 10:00, с 15:00 до 16:00 и с 16:00 до 17:00 (время  США и Европы приводится ЛЕТНЕЕ!). Будете весьма приятно удивлены. Или неприятно. Это уж кому как… А ЕДИНАЯ торговая схема, удовлетворяющая всем трём приведённым временным отрезкам ОДНОВРЕМЕННО, если и будет работать, то очень скромно и плохо.

Практический Трейдинг. Затяжная Сиеста и Окно для Торговли. Часть 2. С Цифрами.


     Опять же, на моё скромное ИМХО, задача Думающего Трейдера, коим несомненно является мой Любимый Проницательный Читатель, и состоит именно в том, чтобы найти и понять ФИЗИЧЕСКИЙ СМЫСЛ этих различий (а он есть, это вне всякого сомнения!!!), а даже и не пытаться «чесать всех под одну гребёнку» и измерять «среднюю температуру по палате». Иначе такого можно намерять...

     А не проводить различий между входами после импульсной и после коррекционной волн? А не различать движения после роста на 0,5% и после падения на 7%? Оно такое разве возможно? А не отличать «ведьмины дни» от 25-х декабрей?


     Сделаю возмутительный и провокационный вывод — «сквозное» тестирование глупо и бессмысленно. Пустая трата времени. Пустышка.


     В общем, «Желаю, чтобы все!» Чтобы все думали своей головой, находили свою торговую специфику и умело пользовали её!

     Это будет славная охота! Фарту масти, Бродяги!




     Агрессивный интрадей-спекулейтор, ренко-нефте-трейдер, Московский Коля-Лоссбой