DELETED85

12 августа 2021, 10:17
|
ICWiener

DELETED85

спецраздел:
торговые роботы

2.5К

20 комментариев

Есть один набор параметров для шорта РТС, который в отличие от своих собратьев практически нулевой на дистанции, но люто выправил эквити в 2008 и 2014-ом. По сути он отторговывает в моменты просадки по части портфеля B&H индекса ММВБ. Остальные системы с шарпом от 0.8, это одна такая белая ворона.

krolix

12 августа 2021, 10:20
Ответить

krolix, спасибо, исключительно полезный коммент

ICWiener

12 августа 2021, 10:23
Ответить

Это вопрос, на который нет ответа, поскольку параметров недостаточно.

Я бы смоделировал Монте-Карло тыщщу вариантов развития событий — и посмотрел что в конце получится, особенно на плохом конце распределения.

Spekyl

12 августа 2021, 10:30
Ответить

вопрос с подвохом, так как надо смотреть в комплексе. У меня есть такие боты, там низкая доходность, большие и долгие (временные) просадки, но winrate 100% (98% на истории 10 лет)

Антон Иванов

12 августа 2021, 10:46
Ответить

Я содержу контртрендового бота с нулевой доходностью, но зарабатывающего там, где просаживаются трендовики. Но под него не выделяю отдельные лимиты в портфеле. Так что просадки снижаются, а доходность остаётся прежней.

А. Г.

12 августа 2021, 10:58
Ответить

А. Г., а как можно держать бота в работе, не выделяя под него отдельный лимит?

Foudroyant

12 августа 2021, 12:25
Ответить

Невинный пульсёнок,
легко, если он работает тогда, когда не работают другие, на которых выделены лимиты :)

Дмитрий Овчинников

12 августа 2021, 12:31
Ответить

Дмитрий Овчинников, если часть систем не переворотные, а просто выходящие в аут, то тогда да, понимаю.

Как-то упустил из вида, что бывают и не переворотные системы.

Foudroyant

12 августа 2021, 12:34
Ответить

Невинный пульсёнок, ну если бот, в-осноном, сливает там. где зарабатывает другой бот — это значит, что в-основном, их позиции противоположны. А это значит, что суммарная позиция будет даже меньше, чем максимум из двух позиций.

А. Г.

12 августа 2021, 12:38
Ответить

А. Г.,
при таком подходе рано или поздно наступит момент, когда лимита для закрытия позиций по «противоположной» системе уже не хватит.

Дмитрий Овчинников

12 августа 2021, 12:49
Ответить

Дмитрий Овчинников, ну, во-первых, у меня вообще большой запас для ГО при лимитах на трендовики, если я 60% лимитов под фьючи вообще держу в «синтетике» и всего хватает и на ГО под трендовики+контртренд и на вармаржу. А, во-вторых, с 2015-го года ни разу при полном лонге в трендовиках по RI, RI-контртренд не взял ни одного лонга. Бывало, что он набирал лонги при неполном лонге по трендовикам, но ни разу в сумме позиция не превзошла позиции «полный лонг с плечом» для трендовиков (максимальная позиция, набираемая при включенном «фильтре плечей»).

А. Г.

12 августа 2021, 13:20
Ответить

А. Г., а почему Вы закладываете проскальзывание именно не больше 0.2% при торговле? Почему именно столько?

Foudroyant

12 августа 2021, 23:44
Ответить

«перевернули сделки в боте в обратную сторону и закинули в портфель» — это как это?

сомневаюсь, что если сигналы тупо перевернуть, то получим систему лучше исходной.

У меня есть в портфеле контртрендовая система, которая зарабатывает на боковике. Это позволяет просидеть период просадок трендовых систем. Но переворачивать системы это бессмысленно, имхо.

Bearminator

12 августа 2021, 11:37
Ответить

Максим Иванов, а мы и не должны получить лучше. Должны получить хуже. Да, переворот сделок не дает строго обратный результат, но перевернутый КОНКРЕТНЫЙ бот будет стоять против просадки. Ну и главное, последний вопрос.
За ответ — спасибо.

ICWiener

12 августа 2021, 11:51
Ответить

гамма скальперы кажется что то подобное практикуют, если притянуть за уши

Михаил Табаков

12 августа 2021, 15:08
Ответить

Нельзя...
1 надо понимать что любой бот переоптимизация и в реальности все будет хуже в 2...3 раза
2 из за того что все будет хуже в 2..3 раза упадет резко средняя сделка… и комиссы значительно вырастут
3 можно обойтись без бота тупо продавая колы… имхо будет все тоже самое но проще...
4 есть более простые и очевидные варианты уменьшения просадок