<HELP> for explanation

Блог им. Roman001

Ни чего не пойму.

Я понимаю что я новичок в опционной торговле. Но епт… Формирую позицию из покупки КОЛОВ с экспирацией 17.12.12 тэта = 84руб. и продажи фьючерса, тоесть делаю нейтральную позицию через купленный стрэддл. Цена литит в верх, по временному профилю должна быть прибыль уже около 3000руб. А я б… ть в минусе на 500руб. Ну думаю что то неправильно сделал. Закрываюсь с перепрожажей колов + 1600 и что вы думайте б… ть???????? Я в минусе -1115 Руб.
Я понимаю что это деньги не большие. НО КАКОГО Х… РА??????????!!!!!!!!!
НИЧЕГО НЕ ПОЙМУ ОТКУДА ВСЕ ЭТИ ЦИФРЫ!!!
 

выбросте этот мусор из торговли, оно не для вас )))
avatar

Theorist

Theorist, Я уже около 5 лет в рынке, правда не на российском. Вы знаете, я очень часто задумываюсь по поводу вашего совета. Но печально то что я столько времени и сил потратил на это и по прежнему не вижу хороших результатов. А что теперь — Выбрось этот мусор из голова, оно не для тебя…
avatar

Roman001

Roman001, некоторые вещи тяжело познаваемы. Кроме того — мое мнение опционами торгуют от безысходности крупные игроки.
avatar

Theorist

Theorist, А вы торгуете опционами?
avatar

Roman001

Roman001, нет, а зачем?
avatar

Theorist

Theorist, И на сколько удачно получается торговать просто фьючерсом если не секрет?
avatar

Roman001

Roman001, Сейчас я торгую фьючерсы акций, до этого была небольшой слив 10% от счета в мае на РИ. По этому году около 0.
avatar

Theorist

Roman001, Летом пока пила в основном не торгую.
avatar

Theorist

Theorist, Я по этому и перешел на опционы, что бы можно было реализовывать торговлю в любом состоянии рынка. Только пока не совсем получается.
avatar

Roman001

Roman001, а где Вы смотрите временной профиль? Можно и нам взглянуть на него для более предметного разговора?
avatar

bar$

Roman001, на этом сайте не корректно рассчитываются позы в которых инструменты с разными датами экспирации.
Да и вообще странная конструкция. Что в ней делают декабрьские опционы с сентябрьскими фьючами? В чем была идея открытия этой позы?
avatar

Vkt

Vkt, Кстати хотел посоветоваться по поводу другого сайта, можете что то порекомендовать?
Вообще изначально пытался создать вот что:
Я рассчитывал на движение рынка в какую то сторону, поэтому: Решил купить 140 КОЛ с экспирацией 17.12.12(еще на деньгах)и продать фьючерс (текущий) через дельту, что бы получилась нейтральная поза. Почему колы декабрьские? Потому что тэта у них -84. Но я так же хотел подстраховаться от временного распада, и по этому продал КОЛЫ на 145м страйке с экспирацией 15.09.12 2шт., тэта у них = что то около 145. Если бы цена пошла в верх, я бы откупил проданные 145 колы в точке безубыточности или захеджировал бы их фьючеросм.
Получается: если цена идет в низ, то мы зарабатываем на купленном стрэддле и на проданных колах; если цена стоит, то мы немного зарабатываем на тэте проданных колов; если цена идет в верх, то мы зарабатываем на купленном стрэддле, при условии что хеджируем проданные колы.
Вот примерно так. Как на ваш взгляд рабочая схема? Просто ей необходимо четко управлять.
avatar

Roman001

Roman001, тогда надо было и фьюч декабрьский продавать. На 2 купленных колла 1 проданный фьюч — синтетический стрэдл.
Это что-то типа календарного спрэда. Но сейчас не лучшее время для его создания. Под купленные декабрьские коллы продавать надо было октябрьские коллы, а они неликвидны пока.
Нормально посчитать греки по такой кривой позе вряд ли где можно.
А обычные календари сейчас почти любая опционная прога считает.
avatar

Vkt

Vkt, А можете конкретно какие нибудь программы назвать, желательно бесплатные?
avatar

Roman001

Roman001, ну если только демку Option-lab попробовать.
Но, как я уже говорил, конкретно эту позу она не посчитает. Обычные календари запросто.
avatar

Vkt

Заплатил премию за колл, продал фьюч.
Встал в шорт, что тебе сказать, дружок.
avatar

siva

Станислав Иванов, Какой шорт??? Я продал фьюч через дельту, получилось 0.15
avatar

Roman001

Roman001, Какая серия у колла?
avatar

siva

Станислав Иванов, тьфу какой страйк.
avatar

siva

Roman001, падение волы наверное.
avatar

siva

красавец ваще )))
avatar

paranormalduck

может просто спрэд
avatar

paranormalduck

раз по колам лонг, то тэта — это ежедневный убыток, значит прибыль по стрэддлу съела тэта и даже загнала в минус
avatar

Roman_

Я могу предположить две причины — падение волатильности купленного страйка и неверный расчет дельты.
Плюс ко всему — декабрьская серия неликвидна, поэтому у фортса происходят перекосы по вариационке, так что незафиксированным прибыли/убытку по марже верить не стоит.
avatar

asobo

asobo, Кстати так и получилось. Сначала по марже был убыток приблизительно -400 руб., а как закрыл так стало -1130руб.
avatar

Roman001

если чего-то не понимаешь, то это тебе и не нужно (с) Бивис энд Баттхэд
avatar

cruss1u5

зачем тебе был нужен купленный спред на дальнюю серию — временной распад и падение волы уничтожит всё!

какая цель была?
Скорее всего «виновата» улыбка волатильности плюс, как правило, при движении вверх падает сама вола. В итоге вы потеряли на двух составляющих.
avatar

Виталий


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW