Индикатор линейной регрессии

 а две скользящие уже на 99%

Персистентности именно по закрытиям нет, ни на малых таймах, ни на на крупных, также как нет антиперсистентности, все крутится около 50%.если взять свечи хейкен эши то уже получше, персистентность становится около 70%. А самая лучшая персистентность у скользящей средней, более 90%. Если значение скользящей сеголня больше чем вчера, то завтра будет в более чем 90% случаев больше чем сегодня. Но из-за лага скользяшки от графика, выудить сверх прибыли с этого свойства не удаётся, а вот не сверх прибыли вполне нормально ловятся с этого

Андрей Алферов

сравниваем цену с её скользяшкой. Один параметр. Если сравнивать 2 скользяшки, параметра  уже два. А выигрыша, чтобы оправдать  2-й параметр, нет.....SergeyJu

Для того, чтобы точнее определить показатель "H", временной ряд должен быть достаточно длинным.

Последовательности(временных рядов), для которых Н>0.5, считаются персистентными — они сохраняют имеющуюся тенденцию, то есть возрастание в прошлом более вероятно приводит к возрастанию в дальнейшем, и наоборот. При значении H = 0,5 явной тенденции не выражено, а при H<0.5 процесс характеризуется антиперсистентностью — любая тенденция стремится смениться противоположной.